日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/4の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り361日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは931日となりました。

おはようございます。

米国市場続伸、今年の大発会も大幅高で始まりましたね。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):23125で買いエントリーホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23100 23430
高値 23490 23670
安値 23080 23420
終値 23410 23610
前日比 660 830
終-始 310 180
高-安 410 250
NT倍率 12.59 12.60
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23100 23435
高値 23490 23670
安値 23075 23420
終値 23410 23605
前日比 660 825
終-始 310 170
高-安 415 250
NT倍率 12.59 12.62
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1841 1860.5
高値 1864.5 1879.5
安値 1840.5 1860
終値 1859.5 1873.5
前日比 41.5 51
終-始 18.5 13
高-安 24 19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1840.5 1860.5
高値 1864.25 1879.5
安値 1840.5 1859.75
終値 1859 1871
前日比 41.75 47
終-始 18.5 10.5
高-安 23.75 19.75
●NYDOW
始値 24964.86
高値 25105.96
安値 24963.27
終値 25075.13
前日比 152.45
終-始 110.27
高-安 142.69
●NASDAQ
始値 7089.5
高値 7098.05
安値 7072.38
終値 7077.92
前日比 12.39
終-始 -11.58
高-安 25.67
●S&P500
始値 2719.31
高値 2729.29
安値 2719.07
終値 2723.99
前日比 10.93
終-始 4.68
高-安 10.22
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23215 23175
高値 23700 23670
安値 23115 23080
清算値 23670 23635
前日比 470 475
終-始 455 460
高-安 585 590





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23125
決済価格
決済方法 保有中
損益額 0 0 0
当月 損益額 0 0 0
利益額 0 0 0
損失額 0 0 0
取引数 0 0 0
利益数 0 0 0
損失数 0 0 0
引分数 0 0 0
平均損益額
平均利益額
平均損失額
勝率
PF
POR
当年 損益額 0 0 0
利益額 0 0 0
損失額 0 0 0
取引数 0 0 0
利益数 0 0 0
損失数 0 0 0
引分数 0 0 0
平均損益額
平均利益額
平均損失額
勝率
PF
POR
通算 損益額 77635 30485 31200
利益額 179855 72640 70640
損失額 -102220 -42155 -39440
取引数 2819 1164 801
利益数 1613 646 383
損失数 1131 501 416
引分数 75 17 2
平均損益額 27.54 26.19 38.95
平均利益額 111.50 112.45 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -94.81
勝率 57.22 55.50 47.82
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 20 290 1090
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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