日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/21の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り9日、東京オリンピックまでは945日となりました。

ダウは小幅高、225先物は相変わらずのヨコヨコ状態。
毎年のことながら年末の面白味のない展開が続いています。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):ドテンで小利後、買いで保有中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ちょいプラス、
日足寄り引け(DUD_NC):ちょいマイナス
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22820 22820
高値 22870 22900
安値 22690 22780
終値 22800 22850
前日比 -60 20
終-始 -20 30
高-安 180 120
NT倍率 12.53 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22820 22820
高値 22870 22910
安値 22690 22780
終値 22800 22845
前日比 -60 15
終-始 -20 25
高-安 180 130
NT倍率 12.53 12.53
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1817.5 1820.5
高値 1823 1830.5
安値 1811.5 1817.5
終値 1819 1823.5
前日比 0.5 5
終-始 1.5 3
高-安 11.5 13
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1818.25 1820.75
高値 1822.75 1830.5
安値 1811.5 1817.5
終値 1819 1822.75
前日比 -0.5 2.75
終-始 0.75 2
高-安 11.25 13
●NYDOW
始値 24778.26
高値 24850.91
安値 28766.27
終値 24782.29
前日比 55.64
終-始 4.03
高-安 -3915.36
●NASDAQ
始値 6972.88
高値 6992.63
安値 6961.21
終値 6965.36
前日比 4.4
終-始 -7.52
高-安 31.42
●S&P500
始値 2683.02
高値 2692.64
安値 2682.4
終値 2684.57
前日比 5.32
終-始 1.55
高-安 10.24
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22835 22805
高値 22950 22910
安値 22725 22690
清算値 22835 22790
前日比 -20 -35
終-始 0 -15
高-安 225 220





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 22820 22790 22850 22845
決済価格 22800 22845 22845
決済方法 引成 引成 ドテン 保有中
損益額 -20 55 5 5
当月 損益額 505 75 -210
利益額 730 515 425
損失額 -225 -440 -635
取引数 9 7 9
利益数 6 4 5
損失数 3 3 4
引分数 0 0 0
平均損益額 56.11 10.71 -23.33
平均利益額 121.67 128.75 85.00
平均損失額 -75.00 -146.67 -158.75
勝率 66.67 57.14 55.56
PF 3.24 1.17 0.67
POR 1.62 0.88 0.54
当年 損益額 1675 1785 3415
利益額 5545 7545 9705
損失額 -3870 -5760 -6290
取引数 106 163 126
利益数 58 87 63
損失数 44 75 63
引分数 4 1 0
平均損益額 15.80 10.95 27.10
平均利益額 95.60 86.72 154.05
平均損失額 -87.95 -76.80 -99.84
勝率 54.72 53.37 50.00
PF 1.43 1.31 1.54
POR 1.09 1.13 1.54
通算 損益額 77635 30430 31310
利益額 179855 72585 70640
損失額 -102220 -42155 -39330
取引数 2819 1162 799
利益数 1613 644 383
損失数 1131 501 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.54 26.19 39.19
平均利益額 111.50 112.71 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -95.00
勝率 57.22 55.42 47.93
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.23 1.34 1.94
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 20 345 980
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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