本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り9日、東京オリンピックまでは945日となりました。
ダウは小幅高、225先物は相変わらずのヨコヨコ状態。
毎年のことながら年末の面白味のない展開が続いています。
システムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：ドテンで小利後、買いで保有中、
５分足デイトレ（CTW_DT)：ちょいプラス、
日足寄り引け（DUD_NC)：ちょいマイナス
でした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22820 | 22820 |
| 高値 | 22870 | 22900 |
| 安値 | 22690 | 22780 |
| 終値 | 22800 | 22850 |
| 前日比 | -60 | 20 |
| 終-始 | -20 | 30 |
| 高-安 | 180 | 120 |
| NT倍率 | 12.53 | 12.53 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22820 | 22820 |
| 高値 | 22870 | 22910 |
| 安値 | 22690 | 22780 |
| 終値 | 22800 | 22845 |
| 前日比 | -60 | 15 |
| 終-始 | -20 | 25 |
| 高-安 | 180 | 130 |
| NT倍率 | 12.53 | 12.53 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1817.5 | 1820.5 |
| 高値 | 1823 | 1830.5 |
| 安値 | 1811.5 | 1817.5 |
| 終値 | 1819 | 1823.5 |
| 前日比 | 0.5 | 5 |
| 終-始 | 1.5 | 3 |
| 高-安 | 11.5 | 13 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1818.25 | 1820.75 |
| 高値 | 1822.75 | 1830.5 |
| 安値 | 1811.5 | 1817.5 |
| 終値 | 1819 | 1822.75 |
| 前日比 | -0.5 | 2.75 |
| 終-始 | 0.75 | 2 |
| 高-安 | 11.25 | 13 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24778.26 | |
| 高値 | 24850.91 | |
| 安値 | 28766.27 | |
| 終値 | 24782.29 | |
| 前日比 | 55.64 | |
| 終-始 | 4.03 | |
| 高-安 | -3915.36 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6972.88 | |
| 高値 | 6992.63 | |
| 安値 | 6961.21 | |
| 終値 | 6965.36 | |
| 前日比 | 4.4 | |
| 終-始 | -7.52 | |
| 高-安 | 31.42 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2683.02 | |
| 高値 | 2692.64 | |
| 安値 | 2682.4 | |
| 終値 | 2684.57 | |
| 前日比 | 5.32 | |
| 終-始 | 1.55 | |
| 高-安 | 10.24 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22835 | 22805 |
| 高値 | 22950 | 22910 |
| 安値 | 22725 | 22690 |
| 清算値 | 22835 | 22790 |
| 前日比 | -20 | -35 |
| 終-始 | 0 | -15 |
| 高-安 | 225 | 220 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
| TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 売 | 買 | |
| 仕掛価格 | 22820 | 22790 | 22850 | 22845 | ||
| 決済価格 | 22800 | 22845 | 22845 | |||
| 決済方法 | 引成 | 引成 | ドテン | 保有中 | ||
| 損益額 | -20 | 55 | 5 | 5 | ||
| 当月 | 損益額 | 505 | 75 | -210 | ||
| 利益額 | 730 | 515 | 425 | |||
| 損失額 | -225 | -440 | -635 | |||
| 取引数 | 9 | 7 | 9 | |||
| 利益数 | 6 | 4 | 5 | |||
| 損失数 | 3 | 3 | 4 | |||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均損益額 | 56.11 | 10.71 | -23.33 | |||
| 平均利益額 | 121.67 | 128.75 | 85.00 | |||
| 平均損失額 | -75.00 | -146.67 | -158.75 | |||
| 勝率 | 66.67 | 57.14 | 55.56 | |||
| ＰＦ | 3.24 | 1.17 | 0.67 | |||
| ＰＯＲ | 1.62 | 0.88 | 0.54 | |||
| 当年 | 損益額 | 1675 | 1785 | 3415 | ||
| 利益額 | 5545 | 7545 | 9705 | |||
| 損失額 | -3870 | -5760 | -6290 | |||
| 取引数 | 106 | 163 | 126 | |||
| 利益数 | 58 | 87 | 63 | |||
| 損失数 | 44 | 75 | 63 | |||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
| 平均損益額 | 15.80 | 10.95 | 27.10 | |||
| 平均利益額 | 95.60 | 86.72 | 154.05 | |||
| 平均損失額 | -87.95 | -76.80 | -99.84 | |||
| 勝率 | 54.72 | 53.37 | 50.00 | |||
| ＰＦ | 1.43 | 1.31 | 1.54 | |||
| ＰＯＲ | 1.09 | 1.13 | 1.54 | |||
| 通算 | 損益額 | 77635 | 30430 | 31310 | ||
| 利益額 | 179855 | 72585 | 70640 | |||
| 損失額 | -102220 | -42155 | -39330 | |||
| 取引数 | 2819 | 1162 | 799 | |||
| 利益数 | 1613 | 644 | 383 | |||
| 損失数 | 1131 | 501 | 414 | |||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
| 平均損益額 | 27.54 | 26.19 | 39.19 | |||
| 平均利益額 | 111.50 | 112.71 | 184.44 | |||
| 平均損失額 | -90.38 | -84.14 | -95.00 | |||
| 勝率 | 57.22 | 55.42 | 47.93 | |||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.80 | |||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.94 | |||
| 最大損益額 | 77655 | 30775 | 32290 | |||
| 現在ドローダウン | 20 | 345 | 980 | |||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
