日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/20の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り10日、東京オリンピックまでは946日となりました。

米国市場は小幅安。

東京市場は小幅高で終了。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):売りで保有中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
寄り引け(DUD_NC):ノーサインでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

12/13のDUD_NCの仕掛値に転記ミスがありました。
22275(誤)->22270(正)

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22800 22880
高値 22900 22900
安値 22770 22770
終値 22860 22830
前日比 60 20
終-始 60 -50
高-安 130 130
NT倍率 12.57 12.55
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22800 22875
高値 22900 22900
安値 22770 22775
終値 22860 22830
前日比 60 25
終-始 60 -45
高-安 130 125
NT倍率 12.56 12.54
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1811 1820.5
高値 1821 1822.5
安値 1811 1814
終値 1818.5 1818.5
前日比 7 8
終-始 7.5 -2
高-安 10 8.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1811 1820.5
高値 1820.75 1820.5
安値 1811 1813.75
終値 1819.5 1820
前日比 8.25 9
終-始 8.5 -0.5
高-安 9.75 6.75
●NYDOW
始値 24838.09
高値 24852.44
安値 24697.11
終値 24726.65
前日比 -27.61
終-始 -111.44
高-安 155.33
●NASDAQ
始値 6991.26
高値 6991.26
安値 6935.42
終値 6960.96
前日比 -2.89
終-始 -30.3
高-安 55.84
●S&P500
始値 2688.18
高値 2691.01
安値 2676.11
終値 2679.25
前日比 -2.22
終-始 -8.93
高-安 14.9
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22810 22785
高値 22940 22900
安値 22810 22770
清算値 22855 22825
前日比 45 60
終-始 45 40
高-安 130 130





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22850
決済価格
決済方法 保有中
損益額 0 0 0
当月 損益額 525 20 -215
利益額 730 460 420
損失額 -205 -440 -635
取引数 8 6 8
利益数 6 3 4
損失数 2 3 4
引分数 0 0 0
平均損益額 65.63 3.33 -26.88
平均利益額 121.67 153.33 105.00
平均損失額 -102.50 -146.67 -158.75
勝率 75.00 50.00 50.00
PF 3.56 1.05 0.66
POR 1.19 1.05 0.66
当年 損益額 1695 1730 3410
利益額 5545 7490 9700
損失額 -3850 -5760 -6290
取引数 105 162 125
利益数 58 86 62
損失数 43 75 63
引分数 4 1 0
平均損益額 16.14 10.68 27.28
平均利益額 95.60 87.09 156.45
平均損失額 -89.53 -76.80 -99.84
勝率 55.24 53.09 49.60
PF 1.44 1.30 1.54
POR 1.07 1.13 1.57
通算 損益額 77655 30375 31305
利益額 179855 72530 70635
損失額 -102200 -42155 -39330
取引数 2818 1161 798
利益数 1613 643 382
損失数 1130 501 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.56 26.16 39.23
平均利益額 111.50 112.80 184.91
平均損失額 -90.44 -84.14 -95.00
勝率 57.24 55.38 47.87
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 0 400 985
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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