本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り10日、東京オリンピックまでは946日となりました。
米国市場は小幅安。
東京市場は小幅高で終了。
システムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：売りで保有中、
５分足デイトレ（CTW_DT)：ノーサイン、
寄り引け（DUD_NC)：ノーサインでした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
12/13のDUD_NCの仕掛値に転記ミスがありました。
22275(誤）－＞22270（正）
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22800 | 22880 |
| 高値 | 22900 | 22900 |
| 安値 | 22770 | 22770 |
| 終値 | 22860 | 22830 |
| 前日比 | 60 | 20 |
| 終-始 | 60 | -50 |
| 高-安 | 130 | 130 |
| NT倍率 | 12.57 | 12.55 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22800 | 22875 |
| 高値 | 22900 | 22900 |
| 安値 | 22770 | 22775 |
| 終値 | 22860 | 22830 |
| 前日比 | 60 | 25 |
| 終-始 | 60 | -45 |
| 高-安 | 130 | 125 |
| NT倍率 | 12.56 | 12.54 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1811 | 1820.5 |
| 高値 | 1821 | 1822.5 |
| 安値 | 1811 | 1814 |
| 終値 | 1818.5 | 1818.5 |
| 前日比 | 7 | 8 |
| 終-始 | 7.5 | -2 |
| 高-安 | 10 | 8.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1811 | 1820.5 |
| 高値 | 1820.75 | 1820.5 |
| 安値 | 1811 | 1813.75 |
| 終値 | 1819.5 | 1820 |
| 前日比 | 8.25 | 9 |
| 終-始 | 8.5 | -0.5 |
| 高-安 | 9.75 | 6.75 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24838.09 | |
| 高値 | 24852.44 | |
| 安値 | 24697.11 | |
| 終値 | 24726.65 | |
| 前日比 | -27.61 | |
| 終-始 | -111.44 | |
| 高-安 | 155.33 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6991.26 | |
| 高値 | 6991.26 | |
| 安値 | 6935.42 | |
| 終値 | 6960.96 | |
| 前日比 | -2.89 | |
| 終-始 | -30.3 | |
| 高-安 | 55.84 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2688.18 | |
| 高値 | 2691.01 | |
| 安値 | 2676.11 | |
| 終値 | 2679.25 | |
| 前日比 | -2.22 | |
| 終-始 | -8.93 | |
| 高-安 | 14.9 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22810 | 22785 |
| 高値 | 22940 | 22900 |
| 安値 | 22810 | 22770 |
| 清算値 | 22855 | 22825 |
| 前日比 | 45 | 60 |
| 終-始 | 45 | 40 |
| 高-安 | 130 | 130 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22850 | ||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | 保有中 | ||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 525 | 20 | -215 | |
| 利益額 | 730 | 460 | 420 | ||
| 損失額 | -205 | -440 | -635 | ||
| 取引数 | 8 | 6 | 8 | ||
| 利益数 | 6 | 3 | 4 | ||
| 損失数 | 2 | 3 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 65.63 | 3.33 | -26.88 | ||
| 平均利益額 | 121.67 | 153.33 | 105.00 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -146.67 | -158.75 | ||
| 勝率 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| ＰＦ | 3.56 | 1.05 | 0.66 | ||
| ＰＯＲ | 1.19 | 1.05 | 0.66 | ||
| 当年 | 損益額 | 1695 | 1730 | 3410 | |
| 利益額 | 5545 | 7490 | 9700 | ||
| 損失額 | -3850 | -5760 | -6290 | ||
| 取引数 | 105 | 162 | 125 | ||
| 利益数 | 58 | 86 | 62 | ||
| 損失数 | 43 | 75 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 16.14 | 10.68 | 27.28 | ||
| 平均利益額 | 95.60 | 87.09 | 156.45 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -76.80 | -99.84 | ||
| 勝率 | 55.24 | 53.09 | 49.60 | ||
| ＰＦ | 1.44 | 1.30 | 1.54 | ||
| ＰＯＲ | 1.07 | 1.13 | 1.57 | ||
| 通算 | 損益額 | 77655 | 30375 | 31305 | |
| 利益額 | 179855 | 72530 | 70635 | ||
| 損失額 | -102200 | -42155 | -39330 | ||
| 取引数 | 2818 | 1161 | 798 | ||
| 利益数 | 1613 | 643 | 382 | ||
| 損失数 | 1130 | 501 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.56 | 26.16 | 39.23 | ||
| 平均利益額 | 111.50 | 112.80 | 184.91 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.14 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.24 | 55.38 | 47.87 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.80 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77655 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 400 | 985 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
