本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り16日、東京オリンピックまでは952日となりました。
米国市場はこぞって前日比マイナスで終了しました。
昨日は全システムノーサイン、いつものことながら１２月はパッとしない局面が続きます。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22680 | 22670 |
| 高値 | 22750 | 22700 |
| 安値 | 22610 | 22510 |
| 終値 | 22620 | 22530 |
| 前日比 | -80 | -130 |
| 終-始 | -60 | -140 |
| 高-安 | 140 | 190 |
| NT倍率 | 12.54 | 12.55 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22680 | 22665 |
| 高値 | 22750 | 22700 |
| 安値 | 22610 | 22510 |
| 終値 | 22620 | 22530 |
| 前日比 | -80 | -140 |
| 終-始 | -60 | -135 |
| 高-安 | 140 | 190 |
| NT倍率 | 12.54 | 12.55 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1808.5 | 1805 |
| 高値 | 1811 | 1808.5 |
| 安値 | 1802.5 | 1793.5 |
| 終値 | 1803.5 | 1795 |
| 前日比 | -5 | -13.5 |
| 終-始 | -5 | -10 |
| 高-安 | 8.5 | 15 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1808.5 | 1805 |
| 高値 | 1810.75 | 1808.25 |
| 安値 | 1802.25 | 1793.75 |
| 終値 | 1803.75 | 1794.75 |
| 前日比 | -4.25 | -11.75 |
| 終-始 | -4.75 | -10.25 |
| 高-安 | 8.5 | 14.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24631.01 | |
| 高値 | 24672.48 | |
| 安値 | 24508.66 | |
| 終値 | 24508.66 | |
| 前日比 | -76.77 | |
| 終-始 | -122.35 | |
| 高-安 | 163.82 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6887.39 | |
| 高値 | 6901.13 | |
| 安値 | 6851.63 | |
| 終値 | 6856.53 | |
| 前日比 | -19.27 | |
| 終-始 | -30.86 | |
| 高-安 | 49.5 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2665.87 | |
| 高値 | 2668.09 | |
| 安値 | 2652.01 | |
| 終値 | 2652.01 | |
| 前日比 | -10.84 | |
| 終-始 | -13.86 | |
| 高-安 | 16.08 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22730 | 22680 |
| 高値 | 22800 | 22745 |
| 安値 | 22550 | 22505 |
| 清算値 | 22605 | 22560 |
| 前日比 | -100 | -100 |
| 終-始 | -125 | -120 |
| 高-安 | 250 | 240 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | ||||
| 仕掛価格 | |||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | |||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 205 | 15 | -295 | |
| 利益額 | 410 | 305 | 340 | ||
| 損失額 | -205 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 5 | 4 | 7 | ||
| 利益数 | 3 | 2 | 3 | ||
| 損失数 | 2 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 41.00 | 3.75 | -42.14 | ||
| 平均利益額 | 136.67 | 152.50 | 113.33 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -145.00 | -158.75 | ||
| 勝率 | 60.00 | 50.00 | 42.86 | ||
| ＰＦ | 2.00 | 1.05 | 0.54 | ||
| ＰＯＲ | 1.33 | 1.05 | 0.71 | ||
| 当年 | 損益額 | 1375 | 1725 | 3330 | |
| 利益額 | 5225 | 7335 | 9620 | ||
| 損失額 | -3850 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 102 | 160 | 124 | ||
| 利益数 | 55 | 85 | 61 | ||
| 損失数 | 43 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 13.48 | 10.78 | 26.85 | ||
| 平均利益額 | 95.00 | 86.29 | 157.70 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 53.92 | 53.13 | 49.19 | ||
| ＰＦ | 1.36 | 1.31 | 1.53 | ||
| ＰＯＲ | 1.06 | 1.14 | 1.58 | ||
| 通算 | 損益額 | 77335 | 30370 | 31225 | |
| 利益額 | 179535 | 72375 | 70555 | ||
| 損失額 | -102200 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2815 | 1159 | 797 | ||
| 利益数 | 1610 | 642 | 381 | ||
| 損失数 | 1130 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.47 | 26.20 | 39.18 | ||
| 平均利益額 | 111.51 | 112.73 | 185.18 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.19 | 55.39 | 47.80 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77335 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 405 | 1065 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
