日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/14の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り16日、東京オリンピックまでは952日となりました。

米国市場はこぞって前日比マイナスで終了しました。

昨日は全システムノーサイン、いつものことながら12月はパッとしない局面が続きます。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22680 22670
高値 22750 22700
安値 22610 22510
終値 22620 22530
前日比 -80 -130
終-始 -60 -140
高-安 140 190
NT倍率 12.54 12.55
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22680 22665
高値 22750 22700
安値 22610 22510
終値 22620 22530
前日比 -80 -140
終-始 -60 -135
高-安 140 190
NT倍率 12.54 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1808.5 1805
高値 1811 1808.5
安値 1802.5 1793.5
終値 1803.5 1795
前日比 -5 -13.5
終-始 -5 -10
高-安 8.5 15
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1808.5 1805
高値 1810.75 1808.25
安値 1802.25 1793.75
終値 1803.75 1794.75
前日比 -4.25 -11.75
終-始 -4.75 -10.25
高-安 8.5 14.5
●NYDOW
始値 24631.01
高値 24672.48
安値 24508.66
終値 24508.66
前日比 -76.77
終-始 -122.35
高-安 163.82
●NASDAQ
始値 6887.39
高値 6901.13
安値 6851.63
終値 6856.53
前日比 -19.27
終-始 -30.86
高-安 49.5
●S&P500
始値 2665.87
高値 2668.09
安値 2652.01
終値 2652.01
前日比 -10.84
終-始 -13.86
高-安 16.08
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22730 22680
高値 22800 22745
安値 22550 22505
清算値 22605 22560
前日比 -100 -100
終-始 -125 -120
高-安 250 240





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 205 15 -295
利益額 410 305 340
損失額 -205 -290 -635
取引数 5 4 7
利益数 3 2 3
損失数 2 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 41.00 3.75 -42.14
平均利益額 136.67 152.50 113.33
平均損失額 -102.50 -145.00 -158.75
勝率 60.00 50.00 42.86
PF 2.00 1.05 0.54
POR 1.33 1.05 0.71
当年 損益額 1375 1725 3330
利益額 5225 7335 9620
損失額 -3850 -5610 -6290
取引数 102 160 124
利益数 55 85 61
損失数 43 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 13.48 10.78 26.85
平均利益額 95.00 86.29 157.70
平均損失額 -89.53 -75.81 -99.84
勝率 53.92 53.13 49.19
PF 1.36 1.31 1.53
POR 1.06 1.14 1.58
通算 損益額 77335 30370 31225
利益額 179535 72375 70555
損失額 -102200 -42005 -39330
取引数 2815 1159 797
利益数 1610 642 381
損失数 1130 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.47 26.20 39.18
平均利益額 111.51 112.73 185.18
平均損失額 -90.44 -84.01 -95.00
勝率 57.19 55.39 47.80
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77335 30775 32290
現在ドローダウン 0 405 1065
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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