本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り22日、東京オリンピックまでは958日となりました。
ダウは前日比＋117.68、ナスダック、Ｓ＆Ｐも上昇して取引を終えています。
225も強いですね。
値幅が出てきているのでトレンドがあるようですが、
実体はプラトー状態下での激しい上下動を伴ったトレンドレス局面。
以前としてやり難いステージだと思います。
ＣＴＷ＿ＳＷはまたもや中途半端な利確。
朝９時過ぎの下落で見事に振り落とされました。
ＣＴＷ＿ＤＴはノーサイン。
ＤＵＤ＿ＮＣはマイナス。
全体的にはトントン。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22600 | 22800 |
| 高値 | 22800 | 22870 |
| 安値 | 22520 | 22750 |
| 終値 | 22790 | 22820 |
| 前日比 | 260 | 200 |
| 終-始 | 190 | 20 |
| 高-安 | 280 | 120 |
| NT倍率 | 12.65 | 12.64 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22605 | 22800 |
| 高値 | 22800 | 22880 |
| 安値 | 22525 | 22765 |
| 終値 | 22785 | 22835 |
| 前日比 | 265 | 220 |
| 終-始 | 180 | 35 |
| 高-安 | 275 | 115 |
| NT倍率 | 12.65 | 12.66 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1794 | 1803 |
| 高値 | 1803.5 | 1808 |
| 安値 | 1787.5 | 1798.5 |
| 終値 | 1801 | 1805.5 |
| 前日比 | 13 | 11 |
| 終-始 | 7 | 2.5 |
| 高-安 | 16 | 9.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1794 | 1803.5 |
| 高値 | 1803.25 | 1808 |
| 安値 | 1787 | 1798.5 |
| 終値 | 1800.75 | 1803.5 |
| 前日比 | 9.75 | 11.25 |
| 終-始 | 6.75 | 0 |
| 高-安 | 16.25 | 9.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24263.26 | |
| 高値 | 24330.12 | |
| 安値 | 24225.5 | |
| 終値 | 24329.16 | |
| 前日比 | 117.68 | |
| 終-始 | 65.9 | |
| 高-安 | 104.62 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6589.95 | |
| 高値 | 6870.48 | |
| 安値 | 6831.61 | |
| 終値 | 6840.08 | |
| 前日比 | 27.24 | |
| 終-始 | 250.13 | |
| 高-安 | 38.87 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2646.21 | |
| 高値 | 2651.65 | |
| 安値 | 2644.1 | |
| 終値 | 2651.5 | |
| 前日比 | 14.52 | |
| 終-始 | 5.29 | |
| 高-安 | 7.55 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22665 | 22610 |
| 高値 | 22915 | 22870 |
| 安値 | 22570 | 22510 |
| 清算値 | 22900 | 22845 |
| 前日比 | 265 | 260 |
| 終-始 | 235 | 235 |
| 高-安 | 345 | 360 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 22605 | 22450 | |||
| 決済価格 | 22785 | 22630 | |||
| 決済方法 | 引成 | 利確 | |||
| 損益額 | -180 | 0 | 180 | 180 | |
| 当月 | 損益額 | 10 | 15 | -360 | |
| 利益額 | 190 | 305 | 275 | ||
| 損失額 | -180 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 2 | 4 | 6 | ||
| 利益数 | 1 | 2 | 2 | ||
| 損失数 | 1 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 5.00 | 3.75 | -60.00 | ||
| 平均利益額 | 190.00 | 152.50 | 137.50 | ||
| 平均損失額 | -180.00 | -145.00 | -158.75 | ||
| 勝率 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | ||
| ＰＦ | 1.06 | 1.05 | 0.43 | ||
| ＰＯＲ | 1.06 | 1.05 | 0.87 | ||
| 当年 | 損益額 | 1180 | 1725 | 3265 | |
| 利益額 | 5005 | 7335 | 9555 | ||
| 損失額 | -3825 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 99 | 160 | 123 | ||
| 利益数 | 53 | 85 | 60 | ||
| 損失数 | 42 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 11.92 | 10.78 | 26.54 | ||
| 平均利益額 | 94.43 | 86.29 | 159.25 | ||
| 平均損失額 | -91.07 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 53.54 | 53.13 | 48.78 | ||
| ＰＦ | 1.31 | 1.31 | 1.52 | ||
| ＰＯＲ | 1.04 | 1.14 | 1.60 | ||
| 通算 | 損益額 | 77140 | 30370 | 31160 | |
| 利益額 | 179315 | 72375 | 70490 | ||
| 損失額 | -102175 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2812 | 1159 | 796 | ||
| 利益数 | 1608 | 642 | 380 | ||
| 損失数 | 1129 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.43 | 26.20 | 39.15 | ||
| 平均利益額 | 111.51 | 112.73 | 185.50 | ||
| 平均損失額 | -90.50 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.18 | 55.39 | 47.74 | ||
| ＰＦ | 1.75 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77320 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 180 | 405 | 1130 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード
