日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/8の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り22日、東京オリンピックまでは958日となりました。

ダウは前日比+117.68、ナスダック、S&Pも上昇して取引を終えています。

225も強いですね。
値幅が出てきているのでトレンドがあるようですが、
実体はプラトー状態下での激しい上下動を伴ったトレンドレス局面。
以前としてやり難いステージだと思います。

CTW_SWはまたもや中途半端な利確。
朝9時過ぎの下落で見事に振り落とされました。
CTW_DTはノーサイン。
DUD_NCはマイナス。
全体的にはトントン。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22600 22800
高値 22800 22870
安値 22520 22750
終値 22790 22820
前日比 260 200
終-始 190 20
高-安 280 120
NT倍率 12.65 12.64
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22605 22800
高値 22800 22880
安値 22525 22765
終値 22785 22835
前日比 265 220
終-始 180 35
高-安 275 115
NT倍率 12.65 12.66
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1794 1803
高値 1803.5 1808
安値 1787.5 1798.5
終値 1801 1805.5
前日比 13 11
終-始 7 2.5
高-安 16 9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1794 1803.5
高値 1803.25 1808
安値 1787 1798.5
終値 1800.75 1803.5
前日比 9.75 11.25
終-始 6.75 0
高-安 16.25 9.5
●NYDOW
始値 24263.26
高値 24330.12
安値 24225.5
終値 24329.16
前日比 117.68
終-始 65.9
高-安 104.62
●NASDAQ
始値 6589.95
高値 6870.48
安値 6831.61
終値 6840.08
前日比 27.24
終-始 250.13
高-安 38.87
●S&P500
始値 2646.21
高値 2651.65
安値 2644.1
終値 2651.5
前日比 14.52
終-始 5.29
高-安 7.55
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22665 22610
高値 22915 22870
安値 22570 22510
清算値 22900 22845
前日比 265 260
終-始 235 235
高-安 345 360





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22605 22450
決済価格 22785 22630
決済方法 引成 利確
損益額 -180 0 180 180
当月 損益額 10 15 -360
利益額 190 305 275
損失額 -180 -290 -635
取引数 2 4 6
利益数 1 2 2
損失数 1 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 5.00 3.75 -60.00
平均利益額 190.00 152.50 137.50
平均損失額 -180.00 -145.00 -158.75
勝率 50.00 50.00 33.33
PF 1.06 1.05 0.43
POR 1.06 1.05 0.87
当年 損益額 1180 1725 3265
利益額 5005 7335 9555
損失額 -3825 -5610 -6290
取引数 99 160 123
利益数 53 85 60
損失数 42 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 11.92 10.78 26.54
平均利益額 94.43 86.29 159.25
平均損失額 -91.07 -75.81 -99.84
勝率 53.54 53.13 48.78
PF 1.31 1.31 1.52
POR 1.04 1.14 1.60
通算 損益額 77140 30370 31160
利益額 179315 72375 70490
損失額 -102175 -42005 -39330
取引数 2812 1159 796
利益数 1608 642 380
損失数 1129 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.43 26.20 39.15
平均利益額 111.51 112.73 185.50
平均損失額 -90.50 -84.01 -95.00
勝率 57.18 55.39 47.74
PF 1.75 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77320 30775 32290
現在ドローダウン 180 405 1130
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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