日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/4の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り26日、東京オリンピックまでは962日となりました。

ダウは前日比としては+58.46でしたが、終値-始値は-134.06の陰線となりました。

225先物は、相変わらずプラトー状態でのトレンドレスヨコヨコ局面が継続、マイシステムの基準平均線近辺をちゃぶつかれています。
システムには辛い動きです。

CTW_SWは先週の売りのホールドが大きなギャップアップによりやられ、
次の買いも撃沈、現在は売りでホールド中です。
セッション中はエントリーした場合は、ロボットが140円の逆指値ロスカット注文を出しているので1トレード当たりの最大損失は約140円なのですが、ギャップの場合はそうもいかず。
スウィングの大きなリスクですね。
但し、逆もあるので長期的にはその部分はほぼトントンになりますが。

それにしても、過去6年間の最大ドローダウンを更新してしまいました。

ドローダウンの許容値はデイトレの場合は1500円位を想定しています。
スウィングの場合はどうしてもドローダウンは大きくなりがちですから1500円+α。

CTW_DTも損切、DUD_NCはノーサインでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22810 22770
高値 22870 22800
安値 22690 22630
終値 22710 22630
前日比 -70 -10
終-始 -100 -140
高-安 180 170
NT倍率 12.72 12.71
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22810 22765
高値 22870 22805
安値 22670 22630
終値 22710 22630
前日比 -80 0
終-始 -100 -135
高-安 200 175
NT倍率 12.72 12.71
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1800.5 1788
高値 1803 1793.5
安値 1784 1780.5
終値 1785 1781
前日比 -9 -5
終-始 -15.5 -7
高-安 19 13
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1799.5 1788.75
高値 1802.75 1793.75
安値 1784.5 1780
終値 1784.75 1780
前日比 -9.25 -5.25
終-始 -14.75 -8.75
高-安 18.25 13.75
●NYDOW
始値 24424.11
高値 24534.04
安値 24288.19
終値 24290.05
前日比 58.46
終-始 -134.06
高-安 245.85
●NASDAQ
始値 6897.14
高値 6899.23
安値 6770.69
終値 6775.37
前日比 -72.22
終-始 -121.77
高-安 128.54
●S&P500
始値 2657.19
高値 2665.19
安値 2639.03
終値 2639.44
前日比 -2.78
終-始 -17.75
高-安 26.16
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22810 22835
高値 22940 22940
安値 22480 22475
清算値 22485 22480
前日比 -170 -175
終-始 -325 -355
高-安 460 465

マウスコンピューター/G-Tune




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 22785 22525 22860 22735
決済価格 22645 22845 22720
決済方法 損切 ドテン 損切 保有中
損益額 0 -140 -460 -320 -140
当月 損益額 0 -290 -635
利益額 0 0 0
損失額 0 -290 -635
取引数 0 2 4
利益数 0 0 0
損失数 0 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -145.00 -158.75
平均利益額
平均損失額 -145.00 -158.75
勝率 0.00 0.00
PF 0.00 0.00
POR
当年 損益額 1170 1420 2990
利益額 4815 7030 9280
損失額 -3645 -5610 -6290
取引数 97 158 121
利益数 52 83 58
損失数 41 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 12.06 8.99 24.71
平均利益額 92.60 84.70 160.00
平均損失額 -88.90 -75.81 -99.84
勝率 53.61 52.53 47.93
PF 1.32 1.25 1.48
POR 1.04 1.12 1.60
通算 損益額 77130 30065 30885
利益額 179125 72070 70215
損失額 -101995 -42005 -39330
取引数 2810 1157 794
利益数 1607 640 378
損失数 1128 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 25.99 38.90
平均利益額 111.47 112.61 185.75
平均損失額 -90.42 -84.01 -95.00
勝率 57.19 55.32 47.61
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 130 710 1405
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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