日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/1の主要指数とトレード結果



本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り29日、東京オリンピックまでは965日となりました。

ダウは前日比-32.16、一時、利益確定で大きく下げましたが、最終的にはかなり戻して終了。
強い。

225先物もナイトセッションで同様の動きでした。やはり強い。

ボラは出てきましたが、チャートの基準平均線の傾きはほとんど無く相変わらずトレンドレス。
上下に大きく振られるのでマイシステムには難しいステージです。

CTW_SWは逆逆に動かれ苦戦、CTW_DTも損切でした。
DUD_NCはノーサイン。

CTW_SWのドローダウン、MAXドローダウンまで205、厳しい局面が続きます。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22910 22830
高値 23000 22850
安値 22670 22370
終値 22780 22640
前日比 20 -260
終-始 -130 -190
高-安 330 480
NT倍率 12.70 12.68
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22905 22830
高値 23000 22845
安値 22670 22370
終値 22790 22630
前日比 25 -270
終-始 -115 -200
高-安 330 475
NT倍率 12.70 12.68
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1803.5 1797
高値 1809.5 1800.5
安値 1786.5 1765
終値 1794 1786
前日比 -3 -18.5
終-始 -9.5 -11
高-安 23 35.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1803.75 1796.25
高値 1809.25 1800.5
安値 1786.75 1765
終値 1794 1785.25
前日比 -3 -24
終-始 -9.75 -11
高-安 22.5 35.5
●NYDOW
始値 24305.4
高値 24322.06
安値 23921.9
終値 24231.59
前日比 -32.16
終-始 -73.81
高-安 400.16
●NASDAQ
始値 6852.8
高値 6872.17
安値 6737.16
終値 6847.59
前日比 -26.38
終-始 -5.21
高-安 135.01
●S&P500
始値 2645.1
高値 2650.62
安値 2605.52
終値 2642.22
前日比 -5.36
終-始 -2.88
高-安 45.1
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22895 22890
高値 23005 23000
安値 22375 22370
清算値 22655 22655
前日比 -225 -220
終-始 -240 -235
高-安 630 630

マウスコンピューター/G-Tune

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 22690 22730 22770 22525
決済価格 22840 22770 22635
決済方法 損切 ドテン 損切 保有中
損益額 0 -150 -175 -40 -135
当月 損益額 0 -150 -175
利益額 0 0 0
損失額 0 -150 -175
取引数 0 1 2
利益数 0 0 0
損失数 0 1 2
引分数 0 0 0
平均損益額 -150.00 -87.50
平均利益額
平均損失額 -150.00 -87.50
勝率 0.00 0.00
PF 0.00 0.00
POR
当年 損益額 1170 1560 3450
利益額 4815 7030 9280
損失額 -3645 -5470 -5830
取引数 97 157 119
利益数 52 83 58
損失数 41 73 61
引分数 4 1 0
平均損益額 12.06 9.94 28.99
平均利益額 92.60 84.70 160.00
平均損失額 -88.90 -74.93 -95.57
勝率 53.61 52.87 48.74
PF 1.32 1.29 1.59
POR 1.04 1.13 1.67
通算 損益額 77130 30205 31345
利益額 179125 72070 70215
損失額 -101995 -41865 -38870
取引数 2810 1156 792
利益数 1607 640 378
損失数 1128 499 412
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 26.13 39.58
平均利益額 111.47 112.61 185.75
平均損失額 -90.42 -83.90 -94.34
勝率 57.19 55.36 47.73
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.23 1.34 1.97
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 130 570 945
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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