日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/22の主要指数とトレード結果

225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り38日、東京オリンピックまでは974日。

毎年11月は憂鬱だ。

9月決算なので、今月は決算の申告月。

ちょぽけな会社なのでデータ入力量はさほどないのだが、

ほぼ1年ぶりに開く会計ソフトの使い方や仕訳についてもなかなか思い出せず、苦労する。

来期は税理士に頼もうかなと毎年思うのだが、貧乏根性で今まで一度もお願いしたことはない。

まとめてやるから大変なのだ、

来期は月毎に処理していこうといつも思うのだが、、、

また、憂鬱な月はあっという間に訪れるのだろう。

昨日、申告書の提出と法人税、消費税の支払いがやっと終了した、とにかく万歳だ!

昨日は晩酌できる曜日ではないのだが、家内に許しをもらって祝杯!

本日の東京市場は休場。

CTW_SWは売りでホールド、本日の米国市場がどうなるかだ。

米国市場も感謝祭で休場を失念。

明日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、システムを運用していこう!

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22670 22600
高値 22690 22650
安値 22510 22350
終値 22580 22440
前日比 130 -210
終-始 -90 -160
高-安 180 300
NT倍率 12.69 12.68
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22675 22595
高値 22690 22650
安値 22515 22345
終値 22585 22440
前日比 135 -210
終-始 -90 -155
高-安 175 305
NT倍率 12.69 12.69
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1788 1780
高値 1788 1785
安値 1775.5 1764
終値 1779.5 1769.5
前日比 6.5 -16.5
終-始 -8.5 -10.5
高-安 12.5 21
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1788 1779.75
高値 1788 1785
安値 1775.5 1764.25
終値 1780 1769
前日比 8.5 -17.25
終-始 -8 -10.75
高-安 12.5 20.75
●NYDOW
始値 23597.34
高値 23605.77
安値 2507.61
終値 23526.18
前日比 -64.65
終-始 -71.16
高-安 21098.16
●NASDAQ
始値 6869.53
高値 6874.52
安値 6859.28
終値 6867.36
前日比 4.88
終-始 -2.17
高-安 15.24
●S&P500
始値 2600.31
高値 2600.94
安値 2595.23
終値 2597.08
前日比 -1.95
終-始 -3.23
高-安 5.71
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22670 22655
高値 22700 22685
安値 22350 22345
清算値 22410 22400
前日比 -260 -265
終-始 -260 -255
高-安 350 340

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物について
システムトレードについて
各運用システムの仕様・過去成績

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 22675 22465 22430
決済価格 22585 22610
決済方法 引成 利確 保有中
損益額 -90 0 145 145
当月 損益額 440 300 200
利益額 935 880 685
損失額 -495 -580 -485
取引数 11 11 9
利益数 6 6 5
損失数 5 5 4
引分数 0 0 0
平均損益額 40.00 27.27 22.22
平均利益額 155.83 146.67 137.00
平均損失額 -99.00 -116.00 -121.25
勝率 54.55 54.55 55.56
PF 1.89 1.52 1.41
POR 1.57 1.26 1.13
当年 損益額 935 1995 4190
利益額 4450 7030 9200
損失額 -3515 -5035 -5010
取引数 94 154 111
利益数 50 83 58
損失数 40 70 53
引分数 4 1 0
平均損益額 9.95 12.95 37.75
平均利益額 89.00 84.70 158.62
平均損失額 -87.88 -71.93 -94.53
勝率 53.19 53.90 52.25
PF 1.27 1.40 1.84
POR 1.01 1.18 1.68
通算 損益額 76895 30640 32085
利益額 178760 72070 70135
損失額 -101865 -41430 -38050
取引数 2807 1153 784
利益数 1605 640 378
損失数 1127 496 404
引分数 75 17 2
平均損益額 27.39 26.57 40.92
平均利益額 111.38 112.61 185.54
平均損失額 -90.39 -83.53 -94.18
勝率 57.18 55.51 48.21
PF 1.75 1.74 1.84
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77240 30775 32290
現在ドローダウン 345 135 205
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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