日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/21の主要指数とトレード結果


今日の名言
自己を信頼することは成功の第一の秘訣である。」(エマソン:アメリカの詩人)
名言でメンタル&人生アップより)

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り39日、東京オリンピックまでは975日。

大晦日、テレ東が「紅白歌合戦」、「ダウンタウンのガキ使」に「孤独のグルメ」の特番をぶつけるというニュースが流れていた。

「孤独のグルメ」はなんとも独特の雰囲気を持った番組だ。見ているとほっこりとしてしまう。

「出川哲郎の充電させてくれませんか?」等もそうだが、いかにもテレ東らしいオリジナリティあふれる作品だ。

主演の松重氏曰く、「テレ東はこの時間枠を捨てたのか?」と冗談を吐いたらしいが、全く痛快。

恐らくかなりの低予算番組だが、

私のように大晦日の番組にへきへきしている人間にとっては選択肢ができて喜ばしい限りだ。

是非、チャンネルを合わせるつもりだ。

早寝早起きだけにそれまで起きていられるかが問題だが。

さて、システム、

両CTWは「買」でエントリー、下に振られてロスカットにかかるかと思ったが、

なんとかセーフ。

システムの結果は指数サマリーの次。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、システムを運用しよう!

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22480 22440
高値 22570 22660
安値 22410 22430
終値 22450 22650
前日比 210 170
終-始 -30 210
高-安 160 230
NT倍率 12.66 12.68
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22485 22440
高値 22570 22665
安値 22405 22435
終値 22450 22650
前日比 210 170
終-始 -35 210
高-安 165 230
NT倍率 12.67 12.68
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1774 1773
高値 1779.5 1787.5
安値 1768.5 1770.5
終値 1773 1786
前日比 13.5 11
終-始 -1 13
高-安 11 17
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1774.25 1773
高値 1779.5 1787.25
安値 1768.75 1770.5
終値 1771.5 1786.25
前日比 14.25 10.5
終-始 -2.75 13.25
高-安 10.75 16.75
●NYDOW
始値 23500.15
高値 23617.8
安値 23500.15
終値 23590.83
前日比 160.5
終-始 90.68
高-安 117.65
●NASDAQ
始値 6820.55
高値 6862.66
安値 6820.02
終値 6862.48
前日比 71.77
終-始 41.93
高-安 42.64
●S&P500
始値 2589.17
高値 2601.19
安値 2589.17
終値 2599.03
前日比 16.89
終-始 9.86
高-安 12.02
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22470 22460
高値 22680 22675
安値 22420 22410
清算値 22670 22665
前日比 205 205
終-始 200 205
高-安 260 265

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
日経225先物について
システムトレードについて
各運用システムの仕様・過去成績

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22485 22525 22465
決済価格 22450 22650
決済方法 引成 引成 保有中
損益額 -35 125 0
当月 損益額 530 300 55
利益額 935 880 540
損失額 -405 -580 -485
取引数 10 11 8
利益数 6 6 4
損失数 4 5 4
引分数 0 0 0
平均損益額 53.00 27.27 6.88
平均利益額 155.83 146.67 135.00
平均損失額 -101.25 -116.00 -121.25
勝率 60.00 54.55 50.00
PF 2.31 1.52 1.11
POR 1.54 1.26 1.11
当年 損益額 1025 1995 4045
利益額 4450 7030 9055
損失額 -3425 -5035 -5010
取引数 93 154 110
利益数 50 83 57
損失数 39 70 53
引分数 4 1 0
平均損益額 11.02 12.95 36.77
平均利益額 89.00 84.70 158.86
平均損失額 -87.82 -71.93 -94.53
勝率 53.76 53.90 51.82
PF 1.30 1.40 1.81
POR 1.01 1.18 1.68
通算 損益額 76985 30640 31940
利益額 178760 72070 69990
損失額 -101775 -41430 -38050
取引数 2806 1153 783
利益数 1605 640 377
損失数 1126 496 404
引分数 75 17 2
平均損益額 27.44 26.57 40.79
平均利益額 111.38 112.61 185.65
平均損失額 -90.39 -83.53 -94.18
勝率 57.20 55.51 48.15
PF 1.76 1.74 1.84
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77240 30775 32290
現在ドローダウン 255 135 350
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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