日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/10の主要指数とトレード結果

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り50日、東京オリンピックまでは986日。
来週も、めげずに、頑張ろう!

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22600 22490
高値 22730 22540
安値 22510 22340
終値 22520 22490
前日比 -380 -90
終-始 -80 0
高-安 220 200
NT倍率 12.57 12.57
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22600 22490
高値 22730 22545
安値 22505 22335
終値 22520 22495
前日比 -380 -85
終-始 -80 5
高-安 225 210
NT倍率 12.58 12.56
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1796.5 1788.5
高値 1805 1793
安値 1787.5 1776.5
終値 1791 1789
前日比 -23 -5.5
終-始 -5.5 0.5
高-安 17.5 16.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1797 1789
高値 1805 1792.75
安値 1786.5 1777
終値 1790 1791.5
前日比 -23.75 -2.5
終-始 -7 2.5
高-安 18.5 15.75
●NYDOW
始値 23452.71
高値 23452.2
安値 23392.96
終値 23422.21
前日比 -39.73
終-始 -30.5
高-安 59.24
●NASDAQ
始値 6736.39
高値 6707.35
安値 6727.35
終値 6750.94
前日比 0.89
終-始 14.55
高-安 -20
●S&P500
始値 2580.18
高値 2583.81
安値 2575.57
終値 2582.3
前日比 -2.32
終-始 2.12
高-安 8.24
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22660 22645
高値 22750 22730
安値 22355 22335
清算値 22485 22465
前日比 -175 -180
終-始 -175 -180
高-安 395 395

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
「追記」CTW_DTのトレード結果転記ミスに気づき修正(2017/11/13)

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22600 22555
決済価格 22520 22685
決済方法 損切 損切
損益額 -80 -130 0
当月 損益額 -75 -95 155
利益額 295 185 360
損失額 -370 -280 -205
取引数 6 4 4
利益数 3 2 2
損失数 3 2 2
引分数 0 0 0
平均損益額 -12.50 -23.75 38.75
平均利益額 98.33 92.50 180.00
平均損失額 -123.33 -140.00 -102.50
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 0.80 0.66 1.76
POR 0.80 0.66 1.76
当年 損益額 420 1600 4145
利益額 3810 6335 8875
損失額 -3390 -4735 -4730
取引数 89 147 106
利益数 47 79 55
損失数 38 67 51
引分数 4 1 0
平均損益額 4.72 10.88 39.10
平均利益額 81.06 80.19 161.36
平均損失額 -89.21 -70.67 -92.75
勝率 52.81 53.74 51.89
PF 1.12 1.34 1.88
POR 0.91 1.13 1.74
通算 損益額 76380 30245 32040
利益額 178120 71375 69810
損失額 -101740 -41130 -37770
取引数 2802 1146 779
利益数 1602 636 375
損失数 1125 493 402
引分数 75 17 2
平均損益額 27.26 26.39 41.13
平均利益額 111.19 112.22 186.16
平均損失額 -90.44 -83.43 -93.96
勝率 57.17 55.50 48.14
PF 1.75 1.74 1.85
POR 1.23 1.35 1.98
最大損益額 77240 30525 32290
現在ドローダウン 860 280 250
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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