日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/10/31の主要指数とトレード結果

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り60日、東京オリンピックまでは996日。

10月終了。
結果はDUD_NC ー25、CTW_DT +210、CTW_SW +515。+530(10/25転記ミス)
寄り引けが相変わらず苦戦。

それにしても225が強過ぎる。
ストキャス・ホップなのだろうか?
今年は例年になくセッション中の値幅が狭い、嫌なパターンだ。

今日はこれから老人ホームに入居中の母を連れて1泊2日のミニトリップ。
旨い魚と酒で気分転換だ。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22030 22030
高値 22090 22040
安値 21920 21850
終値 22020 21910
前日比 -30 -120
終-始 -10 -120
高-安 170 190
NT倍率 12.44 12.43
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22030 22030
高値 22095 22040
安値 21920 21850
終値 22020 21910
前日比 -25 -120
終-始 -10 -120
高-安 175 190
NT倍率 12.44 12.44
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1769 1771
高値 1773.5 1772.5
安値 1762 1759
終値 1770.5 1763
前日比 -2.5 -7
終-始 1.5 -8
高-安 11.5 13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1769.25 1770.5
高値 1773.25 1772
安値 1761.75 1758.25
終値 1770 1761.25
前日比 -3.25 -8.75
終-始 0.75 -9.25
高-安 11.5 13.75
●NYDOW
始値 23405.75
高値 23428.75
安値 23227.87
終値 23348.74
前日比 -85.45
終-始 -57.01
高-安 200.88
●NASDAQ
始値 6693.77
高値 6727.39
安値 6677.15
終値 6698.96
前日比 -2.3
終-始 5.19
高-安 50.24
●S&P500
始値 2577.75
高値 2580.03
安値 2568.25
終値 2572.83
前日比 -8.24
終-始 -4.92
高-安 11.78
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22105 22090
高値 22125 22105
安値 21865 21845
清算値 21910 21895
前日比 -165 -155
終-始 -195 -195
高-安 260 260

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 21910 21885 22110
決済価格 21950 22015
決済方法 引成 損切 保有中
損益額 40 0 -130 -130
当月 損益額 -25 210 530
利益額 240 595 1230
損失額 -265 -385 -700
取引数 6 12 9
利益数 3 7 3
損失数 3 5 6
引分数 0 0 0
平均損益額 -4.17 17.50 58.89
平均利益額 80.00 85.00 410.00
平均損失額 -88.33 -77.00 -116.67
勝率 50.00 58.33 33.33
PF 0.91 1.55 1.76
POR 0.91 1.10 3.51
当年 損益額 495 1695 3990
利益額 3515 6150 8515
損失額 -3020 -4455 -4525
取引数 83 143 102
利益数 44 77 53
損失数 35 65 49
引分数 4 1 0
平均損益額 5.96 11.85 39.12
平均利益額 79.89 79.87 160.66
平均損失額 -86.29 -68.54 -92.35
勝率 53.01 53.85 51.96
PF 1.16 1.38 1.88
POR 0.93 1.17 1.74
通算 損益額 76455 30340 31885
利益額 177825 71190 69450
損失額 -101370 -40850 -37565
取引数 2796 1142 775
利益数 1599 634 373
損失数 1122 491 400
引分数 75 17 2
平均損益額 27.34 26.57 41.14
平均利益額 111.21 112.29 186.19
平均損失額 -90.35 -83.20 -93.91
勝率 57.19 55.52 48.13
PF 1.75 1.74 1.85
POR 1.23 1.35 1.98
最大損益額 77240 30340 32290
現在ドローダウン 785 0 405
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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