日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/29の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り31日、東京オリンピックまでは967日となりました。

昨夜の米国市場、ダウは上昇しましたが、ハイテク株が売られナスダックは大幅安。

225先物はナイトセッションで11/17の高値を更新22800円に達しましたが、
その後200円ほど戻されて終了しています。

CTW_SWが久しぶりに利確、
但し、まだ上昇ウェーブが継続するのであれば早めに降ろされてしまった事になります。
そうであれば、次の下降ウェーブ出現までノーサイン。
まあ、仕方ないですね。

その他のシステムはノーサインでした。

今日で11月も終わり。
この2週間ほどトレンドレスな動きが続いています。
そろそろ大きく動いてくれるといいのですが、、、

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22630 22620
高値 22670 22800
安値 22520 22550
終値 22620 22610
前日比 120 -20
終-始 -10 -10
高-安 150 250
NT倍率 12.67 12.64
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22620 22620
高値 22670 22800
安値 22510 22555
終値 22620 22615
前日比 125 -5
終-始 0 -5
高-安 160 245
NT倍率 12.66 12.64
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1782.5 1787.5
高値 1788 1800
安値 1780.5 1783
終値 1786 1788.5
前日比 13.5 5.5
終-始 3.5 1
高-安 7.5 17
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1783 1788.5
高値 1787.75 1800.5
安値 1780.5 1783.25
終値 1787 1789.25
前日比 15 6.75
終-始 4 0.75
高-安 7.25 17.25
●NYDOW
始値 23883.26
高値 23959.76
安値 23872.59
終値 23940.68
前日比 102.32
終-始 57.42
高-安 87.17
●NASDAQ
始値 6907.28
高値 6908.33
安値 6793.95
終値 6824.34
前日比 -88.02
終-始 -82.94
高-安 114.38
●S&P500
始値 2627.82
高値 2634.89
安値 2620.32
終値 2626.07
前日比 -0.97
終-始 -1.75
高-安 14.57
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22600 22595
高値 22805 22800
安値 22525 22510
清算値 22665 22655
前日比 30 25
終-始 65 60
高-安 280 290

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22625
決済価格 22710
決済方法 利確
損益額 0 0 85 85
当月 損益額 805 155 -365
利益額 1300 880 765
損失額 -495 -725 -1130
取引数 13 12 15
利益数 8 6 5
損失数 5 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 61.92 12.92 -24.33
平均利益額 162.50 146.67 153.00
平均損失額 -99.00 -120.83 -113.00
勝率 61.54 50.00 33.33
PF 2.63 1.21 0.68
POR 1.64 1.21 1.35
当年 損益額 1300 1850 3625
利益額 4815 7030 9280
損失額 -3515 -5180 -5655
取引数 96 155 117
利益数 52 83 58
損失数 40 71 59
引分数 4 1 0
平均損益額 13.54 11.94 30.98
平均利益額 92.60 84.70 160.00
平均損失額 -87.88 -72.96 -95.85
勝率 54.17 53.55 49.57
PF 1.37 1.36 1.64
POR 1.05 1.16 1.67
通算 損益額 77260 30495 31520
利益額 179125 72070 70215
損失額 -101865 -41575 -38695
取引数 2809 1154 790
利益数 1607 640 378
損失数 1127 497 410
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.43 39.90
平均利益額 111.47 112.61 185.75
平均損失額 -90.39 -83.65 -94.38
勝率 57.21 55.46 47.85
PF 1.76 1.73 1.81
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 0 280 770
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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