日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/1/2の主要指数

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り363日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは933日となりました。

明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年の225は結果的には年間ベースでかなり上昇しましたが、
セッション中の値動きとしてはトレンドレスな局面が続き、
デイトレシステムには非常に難しい年だったかと思います。

本年度も似たような展開が続くとすれば苦戦しそうです。

昨日と本日は米国市場のみですので指数サマリーのみのアップとなります。

指数サマリー

トレード結果

東京市場休場につきトレード無

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。