225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り38日、東京オリンピックまでは974日。
毎年11月は憂鬱だ。
9月決算なので、今月は決算の申告月。
ちょぽけな会社なのでデータ入力量はさほどないのだが、
ほぼ１年ぶりに開く会計ソフトの使い方や仕訳についてもなかなか思い出せず、苦労する。
来期は税理士に頼もうかなと毎年思うのだが、貧乏根性で今まで一度もお願いしたことはない。
まとめてやるから大変なのだ、
来期は月毎に処理していこうといつも思うのだが、、、
また、憂鬱な月はあっという間に訪れるのだろう。
昨日、申告書の提出と法人税、消費税の支払いがやっと終了した、とにかく万歳だ！
昨日は晩酌できる曜日ではないのだが、家内に許しをもらって祝杯！
本日の東京市場は休場。
CTW_SWは売りでホールド、本日の米国市場がどうなるかだ。
米国市場も感謝祭で休場を失念。
明日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、システムを運用していこう！
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22670 | 22600 |
| 高値 | 22690 | 22650 |
| 安値 | 22510 | 22350 |
| 終値 | 22580 | 22440 |
| 前日比 | 130 | -210 |
| 終-始 | -90 | -160 |
| 高-安 | 180 | 300 |
| NT倍率 | 12.69 | 12.68 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22675 | 22595 |
| 高値 | 22690 | 22650 |
| 安値 | 22515 | 22345 |
| 終値 | 22585 | 22440 |
| 前日比 | 135 | -210 |
| 終-始 | -90 | -155 |
| 高-安 | 175 | 305 |
| NT倍率 | 12.69 | 12.69 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1788 | 1780 |
| 高値 | 1788 | 1785 |
| 安値 | 1775.5 | 1764 |
| 終値 | 1779.5 | 1769.5 |
| 前日比 | 6.5 | -16.5 |
| 終-始 | -8.5 | -10.5 |
| 高-安 | 12.5 | 21 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1788 | 1779.75 |
| 高値 | 1788 | 1785 |
| 安値 | 1775.5 | 1764.25 |
| 終値 | 1780 | 1769 |
| 前日比 | 8.5 | -17.25 |
| 終-始 | -8 | -10.75 |
| 高-安 | 12.5 | 20.75 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 23597.34 | |
| 高値 | 23605.77 | |
| 安値 | 2507.61 | |
| 終値 | 23526.18 | |
| 前日比 | -64.65 | |
| 終-始 | -71.16 | |
| 高-安 | 21098.16 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6869.53 | |
| 高値 | 6874.52 | |
| 安値 | 6859.28 | |
| 終値 | 6867.36 | |
| 前日比 | 4.88 | |
| 終-始 | -2.17 | |
| 高-安 | 15.24 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2600.31 | |
| 高値 | 2600.94 | |
| 安値 | 2595.23 | |
| 終値 | 2597.08 | |
| 前日比 | -1.95 | |
| 終-始 | -3.23 | |
| 高-安 | 5.71 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22670 | 22655 |
| 高値 | 22700 | 22685 |
| 安値 | 22350 | 22345 |
| 清算値 | 22410 | 22400 |
| 前日比 | -260 | -265 |
| 終-始 | -260 | -255 |
| 高-安 | 350 | 340 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物について
システムトレードについて
各運用システムの仕様・過去成績
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
| TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 売 | ||
| 仕掛価格 | 22675 | 22465 | 22430 | |||
| 決済価格 | 22585 | 22610 | ||||
| 決済方法 | 引成 | 利確 | 保有中 | |||
| 損益額 | -90 | 0 | 145 | 145 | ||
| 当月 | 損益額 | 440 | 300 | 200 | ||
| 利益額 | 935 | 880 | 685 | |||
| 損失額 | -495 | -580 | -485 | |||
| 取引数 | 11 | 11 | 9 | |||
| 利益数 | 6 | 6 | 5 | |||
| 損失数 | 5 | 5 | 4 | |||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均損益額 | 40.00 | 27.27 | 22.22 | |||
| 平均利益額 | 155.83 | 146.67 | 137.00 | |||
| 平均損失額 | -99.00 | -116.00 | -121.25 | |||
| 勝率 | 54.55 | 54.55 | 55.56 | |||
| ＰＦ | 1.89 | 1.52 | 1.41 | |||
| ＰＯＲ | 1.57 | 1.26 | 1.13 | |||
| 当年 | 損益額 | 935 | 1995 | 4190 | ||
| 利益額 | 4450 | 7030 | 9200 | |||
| 損失額 | -3515 | -5035 | -5010 | |||
| 取引数 | 94 | 154 | 111 | |||
| 利益数 | 50 | 83 | 58 | |||
| 損失数 | 40 | 70 | 53 | |||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
| 平均損益額 | 9.95 | 12.95 | 37.75 | |||
| 平均利益額 | 89.00 | 84.70 | 158.62 | |||
| 平均損失額 | -87.88 | -71.93 | -94.53 | |||
| 勝率 | 53.19 | 53.90 | 52.25 | |||
| ＰＦ | 1.27 | 1.40 | 1.84 | |||
| ＰＯＲ | 1.01 | 1.18 | 1.68 | |||
| 通算 | 損益額 | 76895 | 30640 | 32085 | ||
| 利益額 | 178760 | 72070 | 70135 | |||
| 損失額 | -101865 | -41430 | -38050 | |||
| 取引数 | 2807 | 1153 | 784 | |||
| 利益数 | 1605 | 640 | 378 | |||
| 損失数 | 1127 | 496 | 404 | |||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
| 平均損益額 | 27.39 | 26.57 | 40.92 | |||
| 平均利益額 | 111.38 | 112.61 | 185.54 | |||
| 平均損失額 | -90.39 | -83.53 | -94.18 | |||
| 勝率 | 57.18 | 55.51 | 48.21 | |||
| ＰＦ | 1.75 | 1.74 | 1.84 | |||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
| 最大損益額 | 77240 | 30775 | 32290 | |||
| 現在ドローダウン | 345 | 135 | 205 | |||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
