2018年9月25日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り97日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは667日。

《今日の名言シャワー》
「平凡な事を毎日平凡な気持ちで実行するのが、すなわち非凡なのである。　」
（アンドレ・ジッド：フランスの小説家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物ミニ、夜間で23870円まで伸びましたが、ダウが下げて（ドル円は円安方向に動いたのですが）伸び切れずでした。

全システム反応せずでした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン
	仕掛価格
	決済価格
	決済方法
	損益額	0	0	0
当月	損益額	140	-495	-370	0
	利益額	410	195	200	0
	損失額	-270	-690	-570	0
	取引数	6	11	8	0
	利益数	4	2	2	0
	損失数	2	9	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	23.33	-45.00	-46.25
	平均利益額	102.50	97.50	100.00
	平均損失額	-135.00	-76.67	-95.00
	勝率	66.67	18.18	25.00
	ＰＦ	1.52	0.28	0.35
	ＰＯＲ	0.76	1.27	1.05
当年	損益額	1250	-140	465	-475
	利益額	6240	6670	7870	2385
	損失額	-4990	-6810	-7405	-2860
	取引数	94	112	119	112
	利益数	47	48	52	89
	損失数	47	64	66	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	13.30	-1.25	3.91	-4.24
	平均利益額	132.77	138.96	151.35	26.80
	平均損失額	-106.17	-106.41	-112.20	-124.35
	勝率	50.00	42.86	43.70	79.46
	ＰＦ	1.25	0.98	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.31	1.35	0.22
通算	損益額	78885	30345	30095	30725
	利益額	186095	79310	85725	73025
	損失額	-107210	-48965	-55630	-42300
	取引数	2913	1276	1390	913
	利益数	1660	694	749	472
	損失数	1178	565	622	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.08	23.78	21.65	33.65
	平均利益額	112.11	114.28	114.45	154.71
	平均損失額	-91.01	-86.66	-89.44	-96.36
	勝率	56.99	54.39	53.88	51.70
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.61
	最大損益額	78975	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	90	875	955	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23680	23770
高値	23800	23870
安値	23650	23750
終値	23740	23810
前日比	280	120
終-始	60	40
高-安	150	120
NT倍率	13.14	13.15
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23685	23765
高値	23795	23870
安値	23655	23750
終値	23740	23810
前日比	280	125
終-始	55	45
高-安	140	120
NT倍率	13.14	13.16
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1790.5	1809
高値	1810	1716
安値	1789.5	1807
終値	1806.5	1810
前日比	37	22
終-始	16	1
高-安	20.5	-91
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1790.5	1808.75
高値	1810	1816
安値	1790	1807.25
終値	1806.75	1809
前日比	37.25	20.75
終-始	16.25	0.25
高-安	20	8.75
●ＮYDOW
始値	26601.58
高値	26634.85
安値	26475.58
終値	26492.21
前日比	-69.84
終-始	-109.37
高-安	159.27
●NASDAQ
始値	8001.59
高値	8014.12
安値	7979.29
終値	8007.47
前日比	14.22
終-始	5.88
高-安	34.83
●S&P500
始値	2921.75
高値	2923.95
安値	2913.7
終値	2915.56
前日比	-3.81
終-始	-6.19
高-安	10.25
ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	23750	23710
高値	23905	23865
安値	23690	23655
終値	23840	23810
前日比	105	110
終-始	90	100
高-安	215	210