2018年9月6月日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り116日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは686日。

《今日の名言シャワー》
「　「いつの日か」は永遠に訪れない。　」
（ヘンリー・ジョージ・ボーン：イギリスの実業家）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、朝5時頃、ウォーキングに出る前は22500円近辺をキープしていたのですが、戻ってみると引けで22400円まで下落していました。

ちょうど200日移動平均線近辺。

200日MAをキープできるのか切っていくのか？

全システム、だんまりでした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン
	仕掛価格
	決済価格
	決済方法
	損益額	0	0	0
当月	損益額	-15	-15	0	0
	利益額	115	0	0	0
	損失額	-130	-15	0	0
	取引数	2	1	0	0
	利益数	1	0	0	0
	損失数	1	1	0	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-7.50	-15.00
	平均利益額	115.00
	平均損失額	-130.00	-15.00
	勝率	50.00	0.00
	ＰＦ	0.88	0.00
	ＰＯＲ	0.88
当年	損益額	1095	340	835	-475
	利益額	5945	6475	7670	2385
	損失額	-4850	-6135	-6835	-2860
	取引数	90	102	111	101
	利益数	44	46	50	78
	損失数	46	56	60	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.17	3.33	7.52	-4.70
	平均利益額	135.11	140.76	153.40	30.58
	平均損失額	-105.43	-109.55	-113.92	-124.35
	勝率	48.89	45.10	45.05	77.23
	ＰＦ	1.23	1.06	1.12	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.28	1.35	0.25
通算	損益額	78730	30825	30465	30725
	利益額	185800	79115	85525	73025
	損失額	-107070	-48290	-55060	-42300
	取引数	2909	1266	1382	902
	利益数	1657	692	747	461
	損失数	1177	557	616	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.06	24.35	22.04	34.06
	平均利益額	112.13	114.33	114.49	158.41
	平均損失額	-90.97	-86.70	-89.38	-96.36
	勝率	56.96	54.66	54.05	51.11
	ＰＦ	1.74	1.64	1.55	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.64
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	95	395	585	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22480	22480
高値	22540	22560
安値	22430	22370
終値	22480	22400
前日比	-80	-120
終-始	0	-80
高-安	110	190
NT倍率	13.29	13.28
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22485	22485
高値	22540	22560
安値	22430	22360
終値	22480	22400
前日比	-80	-120
終-始	-5	-85
高-安	110	200
NT倍率	13.29	13.31
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1696.5	1692.5
高値	1699.5	1695.5
安値	1688.5	1680.5
終値	1691.5	1687
前日比	-12	-10.5
終-始	-5	-5.5
高-安	11	15
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1695.25	1691.75
高値	1699.75	1695.25
安値	1688.5	1680.75
終値	1691.75	1683.5
前日比	-11.5	-13.75
終-始	-3.5	-8.25
高-安	11.25	14.5
●ＮYDOW
始値	25973.02
高値	26073.68
安値	25880.84
終値	25995.87
前日比	20.88
終-始	22.85
高-安	192.84
●NASDAQ
始値	7998.27
高値	8001.97
安値	7885.49
終値	7922.73
前日比	-72.44
終-始	-75.54
高-安	116.48
●S&P500
始値	2888.64
高値	2892.05
安値	2867.29
終値	2878.05
前日比	-10.55
終-始	-10.59
高-安	24.76