2018年8月31日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り122日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは692日。

《今日の名言シャワー》
「勇気が人の精神に宿っている姿は、沈着、すなわち心の落ち着きとしてあらわれる。」
（新渡戸稲造：教育者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ
雑感

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22855円買い（12：15）が22745円損切（22：10）で－110円

8月の結果は
損益　＋250円
勝率　50％（7勝7敗）
PF　　1.36
POR　　1.36

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22855円買い（12：15）が22745円損切（22：10）で－110円

8月の結果は
損益　＋230円
勝率　50％（7勝7敗）
PF　　1.33
POR　　1.33

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22720円買い（8：45）が22860円引成（15：15）で＋140円

8月の結果は
損益　＋435円
勝率　50％（7勝7敗）
PF　　1.6
POR　　1.6

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足自動売買の2本、最終的には仕掛値近辺まで戻しましたので損切が逆効果になってしまいました。

8月、中旬にそれなりに動いてくれたのでなんとかプラスで終えられましたが、全体的には低ボラ状態が続き苦戦。

8月の変動幅↓

なんとかPORで利益にしたという感じです。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	買	買
	仕掛価格	22720	22855	22855
	決済価格	22860	22745	22745
	決済方法	引成	損切	損切
	損益額	140	-110	-110
当月	損益額	435	250	230	0
	利益額	1160	945	925	0
	損失額	-725	-695	-695	0
	取引数	14	14	14	23
	利益数	7	7	7	23
	損失数	7	7	7	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	31.07	17.86	16.43	0.00
	平均利益額	165.71	135.00	132.14	0.00
	平均損失額	-103.57	-99.29	-99.29
	勝率	50.00	50.00	50.00	100.00
	ＰＦ	1.60	1.36	1.33
	ＰＯＲ	1.60	1.36	1.33
当年	損益額	1110	355	835	-475
	利益額	5830	6475	7670	2385
	損失額	-4720	-6120	-6835	-2860
	取引数	88	101	111	97
	利益数	43	46	50	74
	損失数	45	55	60	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.61	3.51	7.52	-4.90
	平均利益額	135.58	140.76	153.40	32.23
	平均損失額	-104.89	-111.27	-113.92	-124.35
	勝率	48.86	45.54	45.05	76.29
	ＰＦ	1.24	1.06	1.12	0.83
	ＰＯＲ	1.29	1.27	1.35	0.26
通算	損益額	78745	30840	30465	30725
	利益額	185685	79115	85525	73025
	損失額	-106940	-48275	-55060	-42300
	取引数	2907	1265	1382	898
	利益数	1656	692	747	457
	損失数	1176	556	616	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.09	24.38	22.04	34.21
	平均利益額	112.13	114.33	114.49	159.79
	平均損失額	-90.94	-86.83	-89.38	-96.36
	勝率	56.97	54.70	54.05	50.89
	ＰＦ	1.74	1.64	1.55	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.66
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	80	380	585	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22720	22780
高値	22900	22840
安値	22680	22720
終値	22860	22840
前日比	-10	120
終-始	140	60
高-安	220	120
NT倍率	13.19	13.18
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22720	22780
高値	22895	22840
安値	22680	22720
終値	22860	22840
前日比	-15	120
終-始	140	60
高-安	215	120
NT倍率	13.19	13.18
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1726.5	1728.5
高値	1740	1732.5
安値	1726.5	1723.5
終値	1733.5	1732.5
前日比	-6	4.5
終-始	7	4
高-安	13.5	9
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1726.25	1729.5
高値	1739.75	1733
安値	1726.25	1723.75
終値	1733	1733
前日比	-6.5	7.75
終-始	6.75	3.5
高-安	13.5	9.25
●ＮYDOW
始値	25904.85
高値	26028.83
安値	25879.77
終値	25964.82
前日比	-22.1
終-始	59.97
高-安	149.06
●NASDAQ
始値	8079.31
高値	8119.82
安値	8079.31
終値	8109.54
前日比	21.18
終-始	30.23
高-安	40.51
●S&P500
始値	2898.37
高値	2906.32
安値	2891.73
終値	2901.52
前日比	0.39
終-始	3.15
高-安	14.59