「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないものか？」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り185日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは755日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22290 | 22250 |
| 高値 | 22310 | 22340 |
| 安値 | 22120 | 22210 |
| 終値 | 22210 | 22240 |
| 前日比 | -20 | -40 |
| 終-始 | -80 | -10 |
| 高-安 | 190 | 130 |
| NT倍率 | 12.90 | 12.90 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22285 | 22245 |
| 高値 | 22315 | 22335 |
| 安値 | 22120 | 22210 |
| 終値 | 22215 | 22245 |
| 前日比 | -20 | -70 |
| 終-始 | -70 | -30 |
| 高-安 | 195 | 195 |
| NT倍率 | 12.89 | 12.85 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1726.5 | 1725.5 |
| 高値 | 1731 | 1731 |
| 安値 | 1715.5 | 1721.5 |
| 終値 | 1721.5 | 1724 |
| 前日比 | -2 | -2 |
| 終-始 | -5 | -1.5 |
| 高-安 | 15.5 | 9.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1726.25 | 1724.75 |
| 高値 | 1731 | 1731 |
| 安値 | 1715.75 | 1721.75 |
| 終値 | 1723 | 1728.25 |
| 前日比 | 0.75 | 2.75 |
| 終-始 | -3.25 | 3.5 |
| 高-安 | 15.25 | 9.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24323.93 | |
| 高値 | 24509.52 | |
| 安値 | 24269.71 | |
| 終値 | 24271.41 | |
| 前日比 | 55.36 | |
| 終-始 | -52.52 | |
| 高-安 | 239.81 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7504.13 | |
| 高値 | 7573.59 | |
| 安値 | 7502.95 | |
| 終値 | 7510.3 | |
| 前日比 | 6.62 | |
| 終-始 | 6.17 | |
| 高-安 | 70.64 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2727.13 | |
| 高値 | 2743.26 | |
| 安値 | 2718.03 | |
| 終値 | 2718.37 | |
| 前日比 | 2.06 | |
| 終-始 | -8.76 | |
| 高-安 | 25.23 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
| 2018/6/28 | 265 | 225 | 295 |
| 2018/6/29 | 195 | 125 | 215 |
| 直近30日平均 | 210 | 189 | 302 |
| 直近3日平均 | 207 | 220 | 273 |
トレード結果
◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線：短25本、中75本、長225本）
（6月の総括をしていたのでアップが遅れました。）
下にも走れず上にも走れずでした。困ったものです。
4時頃、目覚めて最初にNYダウを見てみるとその段階では前日比＋200ドル位でしたので225少しは上昇しているかと思いきや、ロボちゃんを覗いて見ると伸びはなし。
その後引けにかけてNYダウは下降、結局、そのまま225先物も伸びず。
5分足、辛うじてプラスで終了でした。
6月の総括です。
6月の225先物ミニの日通しの日足チャートです。↓
行って来いでした。
6月の225先物ミニの日通し（日中＋夜間）の月足4本値です。↓
（ロボの収集データですので若干ぶれがあることがあります。）
始値 22110円
高値 22965円
安値 21990円
終値 22245円
終値 － 始値 135円
高値 － 安値 975円
変動幅平均 294円
傾斜平均（全体） 0.0069
傾斜平均（＋） 0.0063
傾斜平均（－） 0.0077
（注）傾斜：（長期移動平均値－5本前の長期移動平均値）－ 1
上のチャートの長期は225本ですが、システムでの長期はその2倍以上の本数を見ています。
局面としては、
チャートを見れば一目瞭然ですが、脚の実体が短いものばかり、
データ的にも移動平均線の傾斜が0.01以下、トレンドレスの一か月でした。
システムの結果です。
・DUD_NC（日中寄り引け）
損益 －280円
勝敗 4勝6敗（勝率 40.0）
PF 0.58
POR 0.87
・CTW_DT（5分足自動売買）
損益 460円
勝敗 5勝3敗（勝率 62.5）
PF 2.53
POR 1.52
・CTW_DT_V2（5分足自動売買）
損益 210円
勝敗 6勝5敗（勝率 54.6）
PF 1.41
POR 1.17
相変わらずパッとせず、「なんだかな～」という感じです。
3システム共、今年の勝率の平均値は通算の平均値の約10%マイナスと苦戦。
PORが落ちていないのでなんとか大きく崩れずにいてくれているという感じです。
現局面が上昇局面の踊り場で次に上昇期が来るのか、
天井期で次に下降期が来るのか、
それとも、ランダムウォーク局面が長く続いてしまうのか。
最後はマイシステムには最悪のシナリオ、
年後半、とにかくどちらかに動いてくれることを願うのみです。
来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
今朝のウォーキング、
鮮やかな緑、
抜けるような青空、
そして程よい風もありで、
大変気持ち良きものとなりました。
皆さん、良き週末をお過ごしください！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22225円買い（11：40）がナイト引け（5：30）で＋20円
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22225円買い（11：40）がナイト引け（5：30）で＋20円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22285円売り（8：45）が引け（15：15）で+70円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 買 | |
| 仕掛価格 | 22285 | 22225 | 22225 | ||
| 決済価格 | 22215 | 22245 | 22245 | ||
| 決済方法 | 引成 | 引成 | 引成 | ||
| 損益額 | 70 | 20 | 20 | ||
| 当月 | 損益額 | -280 | 460 | 210 | 0 |
| 利益額 | 385 | 760 | 725 | 0 | |
| 損失額 | -665 | -300 | -515 | 0 | |
| 取引数 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
| 利益数 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
| 損失数 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -28.00 | 57.50 | 19.09 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 96.25 | 152.00 | 120.83 | 0.00 | |
| 平均損失額 | -110.83 | -100.00 | -103.00 | ||
| 勝率 | 40.00 | 62.50 | 54.55 | 100.00 | |
| ＰＦ | 0.58 | 2.53 | 1.41 | ||
| ＰＯＲ | 0.87 | 1.52 | 1.17 | ||
| 当年 | 損益額 | 705 | -20 | 830 | -475 |
| 利益額 | 3795 | 5075 | 6160 | 2385 | |
| 損失額 | -3090 | -5095 | -5330 | -2860 | |
| 取引数 | 62 | 77 | 83 | 53 | |
| 利益数 | 30 | 34 | 37 | 30 | |
| 損失数 | 32 | 43 | 45 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 11.37 | -0.26 | 10.00 | -8.96 | |
| 平均利益額 | 126.50 | 149.26 | 166.49 | 79.50 | |
| 平均損失額 | -96.56 | -118.49 | -118.44 | -124.35 | |
| 勝率 | 48.39 | 44.16 | 44.58 | 56.60 | |
| ＰＦ | 1.23 | 1.00 | 1.16 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.31 | 1.26 | 1.41 | 0.64 | |
| 通算 | 損益額 | 78340 | 30465 | 30460 | 30725 |
| 利益額 | 183650 | 77715 | 84015 | 73025 | |
| 損失額 | -105310 | -47250 | -53555 | -42300 | |
| 取引数 | 2881 | 1241 | 1354 | 854 | |
| 利益数 | 1643 | 680 | 734 | 413 | |
| 損失数 | 1163 | 544 | 601 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.19 | 24.55 | 22.50 | 35.98 | |
| 平均利益額 | 111.78 | 114.29 | 114.46 | 176.82 | |
| 平均損失額 | -90.55 | -86.86 | -89.11 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.03 | 54.79 | 54.21 | 48.36 | |
| ＰＦ | 1.74 | 1.64 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.32 | 1.28 | 1.84 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 350 | 410 | 590 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
