2018年10月17日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り75日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは644日。

《今日の名言シャワー》
不決断こそ最大の害悪。
(ルネ・デカルト:フランスの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22925円買い(11:40)が22790円損切(13:40)で-135円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22925円買い(11:40)が22790円損切(13:40)で-135円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22855円売り(8:45)が22890円日中引け(15:15)で-45円

◆日足夜間寄引(NUD)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足高値掴みで撃沈。

CTW_V2は最大ドローダウン更新一歩手前まできてしまいました。

2012年~2017年の間でドローダウン1000円超えは2014年と2016年の2回。

1000円超え、今年は9月に1回、10月はこれで2回目で今年だけで3回目です。

2016年後半位から局面が変化してきていたので今年はある程度苦戦することは覚悟していましたが、分足の方がここまで苦戦するとは思っていませんでした。

辛くなるとしたら日足寄引システムの方かと思っていたのですが、、、

日経平均がバブル後の最高値を更新するくらいですから、今までとは潮目が変わってしまったのでしょうね。

と少々弱音を吐かせていただいて、、、

「明けぬ夜はない」という言葉を信じて、、、我慢、そしてガンバだ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22855 22925 22925
決済価格 22890 22790 22790
決済方法 引成 損切 損切
損益額 -35 0 -135 -135
当月 損益額 30 -210 -95 -135 0
利益額 600 680 760 590 0
損失額 -570 -890 -855 -725 0
取引数 11 11 10 10 0
利益数 5 5 3 3 0
損失数 5 6 7 7 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 2.73 -19.09 -9.50 -13.50
平均利益額 120.00 136.00 253.33 196.67
平均損失額 -114.00 -148.33 -122.14 -103.57
勝率 45.45 45.45 30.00 30.00
PF 1.05 0.76 0.89 0.81
POR 1.05 0.92 2.07 1.90
当年 損益額 1515 3090 -95 380 -475
利益額 7075 9930 7570 8510 2385
損失額 -5560 -6840 -7665 -8130 -2860
取引数 107 134 124 130 127
利益数 54 67 53 56 104
損失数 52 61 71 73 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 14.16 23.06 -0.77 2.92 -3.74
平均利益額 131.02 148.21 142.83 151.96 22.93
平均損失額 -106.92 -112.13 -107.96 -111.37 -124.35
勝率 50.47 50.00 42.74 43.08 81.89
PF 1.27 1.45 0.99 1.05 0.83
POR 1.23 1.32 1.32 1.36 0.18
通算 損益額 79150 21535 30390 30010 30725
利益額 186930 71795 80210 86365 73025
損失額 -107780 -50260 -49820 -56355 -42300
取引数 2926 1507 1288 1401 928
利益数 1667 783 699 753 487
損失数 1183 672 572 629 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.05 14.29 23.59 21.42 33.11
平均利益額 112.14 91.69 114.75 114.69 149.95
平均損失額 -91.11 -74.79 -87.10 -89.59 -96.36
勝率 56.97 51.96 54.27 53.75 52.48
PF 1.73 1.43 1.61 1.53 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.56
最大損益額 79185 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 35 445 830 1040 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22860 22910
高値 22950 22920
安値 22750 22630
終値 22890 22880
前日比 470 10
終-始 30 -30
高-安 200 290
NT倍率 13.41 13.31
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22855 22900
高値 22950 22915
安値 22755 22635
終値 22890 22885
前日比 465 10
終-始 35 -15
高-安 195 280
NT倍率 13.33 13.33
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1710 1717
高値 1717.5 1719.5
安値 1703 1699
終値 1707 1718.5
前日比 26 5
終-始 -3 1.5
高-安 14.5 20.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1711 1717.75
高値 1717.5 1719
安値 1703.25 1698.75
終値 1717 1717.25
前日比 36 4.75
終-始 6 -0.5
高-安 14.25 20.25
●NYDOW
始値 25705.87
高値 25810.09
安値 25479.16
終値 25706.68
前日比 -91.74
終-始 0.81
高-安 330.93
●NASDAQ
始値 7669.26
高値 7670.5
安値 7563.09
終値 7642.7
前日比 -2.79
終-始 -26.56
高-安 107.41
●S&P500
始値 2811.67
高値 2816.94
安値 2781.81
終値 2809.21
前日比 -0.71
終-始 -2.46
高-安 35.13
●CME 日経225
始値 22935 22900
高値 22980 22945
安値 22670 22635
終値 22900 22870
前日比 -10 -5
終-始 -35 -30
高-安 310 310

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 68.5kg
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 10㎞
<筋トレ>
・オルタネイトダンベルカール
重量 17.5kg
回数 12,11,10

このところ69㎏前後をうろついています。

前夜に飲むと増え、飲まなければ減るという感じです。

昨日は2日間飲まなかったのでいい数値がでました。

今朝は昨夜飲んだので69㎏ジャスト。

ほぼ第一目標の69㎏達成としていいかと思います。

あと2~3日様子を見た上で第2段階に移ろうかと思います。

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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