2018年9月20日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り102日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは671日。

《今日の名言シャワー》
行動する事は少しも恐れはしない。恐れるのは、ただ無為に時を過ごしてしまう事だ。
(W.チャーチル:イギリス政治家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウが強いですね。

つられて225先物も夜間に値を戻し、高値をうかがう動きです。

全システムノーサインで静かな1日でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 90 -540 -415 0
利益額 360 150 155 0
損失額 -270 -690 -570 0
取引数 5 10 7 0
利益数 3 1 1 0
損失数 2 9 6 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 18.00 -54.00 -59.29
平均利益額 120.00 150.00 155.00
平均損失額 -135.00 -76.67 -95.00
勝率 60.00 10.00 14.29
PF 1.33 0.22 0.27
POR 0.89 1.96 1.63
当年 損益額 1200 -185 420 -475
利益額 6190 6625 7825 2385
損失額 -4990 -6810 -7405 -2860
取引数 93 111 118 110
利益数 46 47 51 87
損失数 47 64 66 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.90 -1.67 3.56 -4.32
平均利益額 134.57 140.96 153.43 27.41
平均損失額 -106.17 -106.41 -112.20 -124.35
勝率 49.46 42.34 43.22 79.09
PF 1.24 0.97 1.06 0.83
POR 1.27 1.32 1.37 0.22
通算 損益額 78835 30300 30050 30725
利益額 186045 79265 85680 73025
損失額 -107210 -48965 -55630 -42300
取引数 2912 1275 1389 911
利益数 1659 693 748 470
損失数 1178 565 622 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.07 23.76 21.63 33.73
平均利益額 112.14 114.38 114.55 155.37
平均損失額 -91.01 -86.66 -89.44 -96.36
勝率 56.97 54.35 53.85 51.59
PF 1.74 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.61
最大損益額 78975 31220 31050 32290
現在ドローダウン 140 920 1000 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

昨日のサマリーでミニの夜間の終値に転記ミスがありました。修正済みです。

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23590 23500
高値 23630 23700
安値 23420 23480
終値 23460 23690
前日比 -60 130
終-始 -130 190
高-安 210 220
NT倍率 13.26 13.25
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23590 23505
高値 23630 23700
安値 23415 23485
終値 23460 23685
前日比 -60 125
終-始 -130 180
高-安 215 215
NT倍率 13.26 13.24
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1779.5 1773.5
高値 1781 1789
安値 1767 1771.5
終値 1769.5 1788
前日比 -1 9.5
終-始 -10 14.5
高-安 14 17.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1780 1772.5
高値 1781 1789
安値 1766.5 1771.25
終値 1769.5 1788.25
前日比 -9 12
終-始 -10.5 15.75
高-安 14.5 17.75
●NYDOW
始値 26519.39
高値 26697.49
安値 26519.39
終値 26656.98
前日比 251.22
終-始 137.59
高-安 178.1
●NASDAQ
始値 7993.53
高値 8039.07
安値 7986.41
終値 8028.23
前日比 78.19
終-始 34.7
高-安 52.66
●S&P500
始値 2919.73
高値 2934.8
安値 2919.73
終値 2930.75
前日比 22.8
終-始 11.02
高-安 15.07

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.7㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 6km
<筋トレ>
・ダンベルフライ
重量 22.5㎏×2
回数 15,15,14
・アーノルドプレス
重量 15㎏×2
回数 14,14,12

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

雑感

コメントの入力は終了しました。