2018年9月13日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り108日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは678日。

《今日の名言シャワー》
「　すべてのものは場所を決めておき、すべての仕事は時間を決めてせよ。　」
（ベンジャミン・フランクリン：アメリカの政治家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22805円売り（11：05）が22815円引成（15：15）で－10円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22805円売り（11：05）が22815円引成（15：15）で－10円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22650円売り（8：45）が22790円損切（9:10）で－140円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

全システム撃沈。

SQ前日につき5分足は日中引け決済でした。

寄引、裁量からすると「売り」サインはきつかったのですが、サイン厳守がシストレの鉄則。

そして、、、沈黙。

我慢の日々はいつまで続くのか？

ん～～～ん、ファイト！

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売り	売り	売り
	仕掛価格	22650	22805	22805
	決済価格	22790	22815	22815
	決済方法	損切	引成	引成
	損益額	-140	-10	-10
当月	損益額	90	-475	-365	0
	利益額	360	0	0	0
	損失額	-270	-475	-365	0
	取引数	5	6	4	0
	利益数	3	0	0	0
	損失数	2	6	4	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	18.00	-79.17	-91.25
	平均利益額	120.00
	平均損失額	-135.00	-79.17	-91.25
	勝率	60.00	0.00	0.00
	ＰＦ	1.33	0.00	0.00
	ＰＯＲ	0.89
当年	損益額	1200	-120	470	-475
	利益額	6190	6475	7670	2385
	損失額	-4990	-6595	-7200	-2860
	取引数	93	107	115	106
	利益数	46	46	50	83
	損失数	47	61	64	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.90	-1.12	4.09	-4.48
	平均利益額	134.57	140.76	153.40	28.73
	平均損失額	-106.17	-108.11	-112.50	-124.35
	勝率	49.46	42.99	43.48	78.30
	ＰＦ	1.24	0.98	1.07	0.83
	ＰＯＲ	1.27	1.30	1.36	0.23
通算	損益額	78835	30365	30100	30725
	利益額	186045	79115	85525	73025
	損失額	-107210	-48750	-55425	-42300
	取引数	2912	1271	1386	907
	利益数	1659	692	747	466
	損失数	1178	562	620	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.07	23.89	21.72	33.88
	平均利益額	112.14	114.33	114.49	156.71
	平均損失額	-91.01	-86.74	-89.40	-96.36
	勝率	56.97	54.45	53.90	51.38
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.63
	最大損益額	78975	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	140	855	950	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22630	22670
高値	22860	22840
安値	22630	22650
終値	22820	22810
前日比	200	190
終-始	190	140
高-安	230	190
NT倍率	13.36	13.38
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22650	22670
高値	22870	22840
安値	22635	22650
終値	22815	22810
前日比	195	190
終-始	165	140
高-安	235	190
NT倍率	13.38	13.38
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1694	1695
高値	1717.5	1708.5
安値	1694	1695
終値	1708	1705
前日比	16.5	11.5
終-始	14	10
高-安	23.5	13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1694.75	1696
高値	1717	1708.5
安値	1695	1695.5
終値	1704.75	1704.5
前日比	12.25	9.5
終-始	10	8.5
高-安	22	13
●ＮYDOW
始値	26083.94
高値	26191.64
安値	26067.08
終値	26145.99
前日比	147.07
終-始	62.05
高-安	124.56
●NASDAQ
始値	7999.93
高値	8039.51
安値	7989.85
終値	8013.71
前日比	59.48
終-始	13.78
高-安	49.66
●S&P500
始値	2896.85
高値	2906.76
安値	2896.39
終値	2904.18
前日比	15.26
終-始	7.33
高-安	10.37