2018年9月6月日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り116日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは686日。

《今日の名言シャワー》
「 「いつの日か」は永遠に訪れない。 」
(ヘンリー・ジョージ・ボーン:イギリスの実業家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225先物、朝5時頃、ウォーキングに出る前は22500円近辺をキープしていたのですが、戻ってみると引けで22400円まで下落していました。

ちょうど200日移動平均線近辺。

200日MAをキープできるのか切っていくのか?

全システム、だんまりでした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 -15 -15 0 0
利益額 115 0 0 0
損失額 -130 -15 0 0
取引数 2 1 0 0
利益数 1 0 0 0
損失数 1 1 0 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -7.50 -15.00
平均利益額 115.00
平均損失額 -130.00 -15.00
勝率 50.00 0.00
PF 0.88 0.00
POR 0.88
当年 損益額 1095 340 835 -475
利益額 5945 6475 7670 2385
損失額 -4850 -6135 -6835 -2860
取引数 90 102 111 101
利益数 44 46 50 78
損失数 46 56 60 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.17 3.33 7.52 -4.70
平均利益額 135.11 140.76 153.40 30.58
平均損失額 -105.43 -109.55 -113.92 -124.35
勝率 48.89 45.10 45.05 77.23
PF 1.23 1.06 1.12 0.83
POR 1.28 1.28 1.35 0.25
通算 損益額 78730 30825 30465 30725
利益額 185800 79115 85525 73025
損失額 -107070 -48290 -55060 -42300
取引数 2909 1266 1382 902
利益数 1657 692 747 461
損失数 1177 557 616 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.06 24.35 22.04 34.06
平均利益額 112.13 114.33 114.49 158.41
平均損失額 -90.97 -86.70 -89.38 -96.36
勝率 56.96 54.66 54.05 51.11
PF 1.74 1.64 1.55 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.64
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 95 395 585 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22480 22480
高値 22540 22560
安値 22430 22370
終値 22480 22400
前日比 -80 -120
終-始 0 -80
高-安 110 190
NT倍率 13.29 13.28
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22485 22485
高値 22540 22560
安値 22430 22360
終値 22480 22400
前日比 -80 -120
終-始 -5 -85
高-安 110 200
NT倍率 13.29 13.31
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1696.5 1692.5
高値 1699.5 1695.5
安値 1688.5 1680.5
終値 1691.5 1687
前日比 -12 -10.5
終-始 -5 -5.5
高-安 11 15
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1695.25 1691.75
高値 1699.75 1695.25
安値 1688.5 1680.75
終値 1691.75 1683.5
前日比 -11.5 -13.75
終-始 -3.5 -8.25
高-安 11.25 14.5
●NYDOW
始値 25973.02
高値 26073.68
安値 25880.84
終値 25995.87
前日比 20.88
終-始 22.85
高-安 192.84
●NASDAQ
始値 7998.27
高値 8001.97
安値 7885.49
終値 7922.73
前日比 -72.44
終-始 -75.54
高-安 116.48
●S&P500
始値 2888.64
高値 2892.05
安値 2867.29
終値 2878.05
前日比 -10.55
終-始 -10.59
高-安 24.76

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 69.7㎏
有酸素 休み
筋トレ
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 12
重量 85㎏
回数 6,6
重量 75㎏
回数 10
重量 70㎏
回数 10
・ダンベルフライ
重量 17.5㎏
回数 17,17,16
・ロシアンツイスト
重量 15㎏
回数 70,70,60

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


絵トレ、時間が無く何日かさぼってしまいました。
習作15作品目は「田園風景」、取り敢えずトレースのみ。↓

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