2018年8月14日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り139日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは709日。

《今日の名言シャワー》
悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。
(アラン:フランスの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22155円買い(12:35)が22310円引成(5:30)で+155円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22155円買い(12:35)が22330円利確(17:30)で+175円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22040円買い(8:45)が22320円引成(15:15)で+280円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


割と素直に上に動いてくれましたね。

5分足自動売買の2本、昨日の場合は同じ戦略を選択していますし、トレーリングストップ機能発動値も同一なので、本来であれば同じ決済方法になるはずなのですが、引成と利確に分かれてしまいました。

これもロボ用PCのスペックの相違により収集分足データに若干違いが出て、一方はトレーリングストップ機能発動値に達し、一方は達しなかったという結果です。

寄り引けがあと一歩でドローダウン解消、どうなることやら。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22040 22155 22155
決済価格 22320 22310 22330
決済方法 引成 引成 利確
損益額 280 155 175
当月 損益額 365 415 450 0
利益額 715 650 695 0
損失額 -350 -235 -245 0
取引数 8 6 6 10
利益数 4 4 4 10
損失数 4 2 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 45.63 69.17 75.00 0.00
平均利益額 178.75 162.50 173.75 0.00
平均損失額 -87.50 -117.50 -122.50
勝率 50.00 66.67 66.67 100.00
PF 2.04 2.77 2.84
POR 2.04 1.38 1.42
当年 損益額 1040 520 1055 -475
利益額 5385 6180 7440 2385
損失額 -4345 -5660 -6385 -2860
取引数 82 93 103 84
利益数 40 43 47 61
損失数 42 50 55 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.68 5.59 10.24 -5.65
平均利益額 134.63 143.72 158.30 39.10
平均損失額 -103.45 -113.20 -116.09 -124.35
勝率 48.78 46.24 45.63 72.62
PF 1.24 1.09 1.17 0.83
POR 1.30 1.27 1.36 0.31
通算 損益額 78675 31005 30685 30725
利益額 185240 78820 85295 73025
損失額 -106565 -47815 -54610 -42300
取引数 2901 1257 1374 885
利益数 1653 689 744 444
損失数 1173 551 611 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.12 24.67 22.33 34.72
平均利益額 112.06 114.40 114.64 164.47
平均損失額 -90.85 -86.78 -89.38 -96.36
勝率 56.98 54.81 54.15 50.17
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.71
最大損益額 78825 31005 31050 32290
現在ドローダウン 150 0 365 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


1.22055円買い(9:06)が22030円損切(9:13)で-25円

1回目

下降トレンドラインブレイクと上昇トレンドラインサポートを根拠に買いエントリー後、

利確22105円(+50円)、損切22030円(-25円)でW指値注文で放置プレイ。

買い狙いは悪くはなかったと思うのですが、上昇直前に一旦下げられ撃沈。

損切が浅い分、エントリーする位置はシビアーにしなければいけませんから、

もう少し我慢して22045円位での参戦とすべきでした。

せめて負けた分くらいは取り戻しておこうと思ったのですが、

前夜、地元の友人達との飲み会でかなり飲んだので頭も体もボ~~としてトド状態、

気力も集中力も無く、あとはシステムに任せて撤退でした。

主要指数サマリー

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.7㎏
有酸素 休み
筋トレ 休み

飲んだ後なので水分で体重増加と思ったのですが、なんとか維持。

一日中、眠気に襲われほほトド状態、怠惰な1日を送ってしまいました。

休んだおかげで今朝は復活。

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

雑感

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