2018年8月14日のトレトレ日記

ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り139日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは709日。

《今日の名言シャワー》
「悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。」
（アラン：フランスの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ
雑感

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22155円買い（12：35）が22310円引成（5：30）で+155円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22155円買い（12：35）が22330円利確（17：30）で+175円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22040円買い（8：45）が22320円引成（15：15）で+280円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

割と素直に上に動いてくれましたね。

5分足自動売買の2本、昨日の場合は同じ戦略を選択していますし、トレーリングストップ機能発動値も同一なので、本来であれば同じ決済方法になるはずなのですが、引成と利確に分かれてしまいました。

これもロボ用PCのスペックの相違により収集分足データに若干違いが出て、一方はトレーリングストップ機能発動値に達し、一方は達しなかったという結果です。

寄り引けがあと一歩でドローダウン解消、どうなることやら。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	買	買
	仕掛価格	22040	22155	22155
	決済価格	22320	22310	22330
	決済方法	引成	引成	利確
	損益額	280	155	175
当月	損益額	365	415	450	0
	利益額	715	650	695	0
	損失額	-350	-235	-245	0
	取引数	8	6	6	10
	利益数	4	4	4	10
	損失数	4	2	2	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	45.63	69.17	75.00	0.00
	平均利益額	178.75	162.50	173.75	0.00
	平均損失額	-87.50	-117.50	-122.50
	勝率	50.00	66.67	66.67	100.00
	ＰＦ	2.04	2.77	2.84
	ＰＯＲ	2.04	1.38	1.42
当年	損益額	1040	520	1055	-475
	利益額	5385	6180	7440	2385
	損失額	-4345	-5660	-6385	-2860
	取引数	82	93	103	84
	利益数	40	43	47	61
	損失数	42	50	55	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.68	5.59	10.24	-5.65
	平均利益額	134.63	143.72	158.30	39.10
	平均損失額	-103.45	-113.20	-116.09	-124.35
	勝率	48.78	46.24	45.63	72.62
	ＰＦ	1.24	1.09	1.17	0.83
	ＰＯＲ	1.30	1.27	1.36	0.31
通算	損益額	78675	31005	30685	30725
	利益額	185240	78820	85295	73025
	損失額	-106565	-47815	-54610	-42300
	取引数	2901	1257	1374	885
	利益数	1653	689	744	444
	損失数	1173	551	611	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.12	24.67	22.33	34.72
	平均利益額	112.06	114.40	114.64	164.47
	平均損失額	-90.85	-86.78	-89.38	-96.36
	勝率	56.98	54.81	54.15	50.17
	ＰＦ	1.74	1.65	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.71
	最大損益額	78825	31005	31050	32290
	現在ドローダウン	150	0	365	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。