日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/13の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り171日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは741日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22380 22580
高値 22670 22610
安値 22380 22500
終値 22600 22580
前日比 390 260
終-始 220 0
高-安 290 110
NT倍率 13.07 13.05
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22380 22590
高値 22670 22610
安値 22375 22500
終値 22595 22585
前日比 390 265
終-始 215 -5
高-安 295 110
NT倍率 13.07 13.05
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1720 1729.5
高値 1733.5 1731.5
安値 1717 1724
終値 1729.5 1730.5
前日比 19 14
終-始 9.5 1
高-安 16.5 7.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1720 1730.5
高値 1733.5 1731.75
安値 1717 1724.25
終値 1729.25 1731
前日比 17.75 14.5
終-始 9.25 0.5
高-安 16.5 7.5
●NYDOW
始値 24926.07
高値 25043.21
安値 24890.06
終値 25019.41
前日比 94.52
終-始 93.34
高-安 153.15
●NASDAQ
始値 7827.62
高値 7843.53
安値 7803.34
終値 7825.98
前日比 2.06
終-始 -1.64
高-安 40.19
●S&P500
始値 2796.93
高値 2804.53
安値 2791.69
終値 2801.31
前日比 3.02
終-始 4.38
高-安 12.84

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
2018/7/6 240 175 250
2018/7/9 240 155 345
2018/7/10 240 155 345
2018/7/11 315 175 315
2018/7/12 215 150 335
2018/7/13 295 110 295
直近30日平均 243 167 308
直近3日平均 275 145 315

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22460円買い(11:25)が夜間引け(5:30)で+125円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22460円買い(11:25)が夜間引け(5:30)で+125円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22380円売り(8:45)がロスカット(12:45)で-180円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

今週も取ったり取られたりで終始。

今朝も5時前からウォーキング。

通常は5時半くらいまではもう少し清々しい感じのする空気感なのですが、

今朝は家を出た途端空気が暖まってしまっている感じ。

今日も暑くなりそうです。

熱中症にお気をつけ下さい。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22380 22460 22460
決済価格 22560 22585 22585
決済方法 損切 引成 引成
損益額 -180 125 125
当月 損益額 135 100 -40 0
利益額 645 270 390 0
損失額 -510 -170 -430 0
取引数 5 5 8 10
利益数 2 2 3 10
損失数 3 3 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 27.00 20.00 -5.00 0.00
平均利益額 322.50 135.00 130.00 0.00
平均損失額 -170.00 -56.67 -86.00
勝率 40.00 40.00 37.50 100.00
PF 1.26 1.59 0.91
POR 1.90 2.38 1.51
当年 損益額 840 80 790 -475
利益額 4440 5345 6550 2385
損失額 -3600 -5265 -5760 -2860
取引数 67 82 91 63
利益数 32 36 40 40
損失数 35 46 50 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.54 0.98 8.68 -7.54
平均利益額 138.75 148.47 163.75 59.63
平均損失額 -102.86 -114.46 -115.20 -124.35
勝率 47.76 43.90 43.96 63.49
PF 1.23 1.02 1.14 0.83
POR 1.35 1.30 1.42 0.48
通算 損益額 78475 30565 30420 30725
利益額 184295 77985 84405 73025
損失額 -105820 -47420 -53985 -42300
取引数 2886 1246 1362 864
利益数 1645 682 737 423
損失数 1166 547 606 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.19 24.53 22.33 35.56
平均利益額 112.03 114.35 114.53 172.64
平均損失額 -90.75 -86.69 -89.08 -96.36
勝率 57.00 54.74 54.11 48.96
PF 1.74 1.64 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.29 1.79
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 350 310 630 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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