「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り178日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは748日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21670 | 21740 |
| 高値 | 21850 | 21860 |
| 安値 | 21610 | 21680 |
| 終値 | 21800 | 21810 |
| 前日比 | 310 | 120 |
| 終-始 | 130 | 70 |
| 高-安 | 240 | 180 |
| NT倍率 | 12.90 | 12.87 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21665 | 21735 |
| 高値 | 21850 | 21860 |
| 安値 | 21610 | 21685 |
| 終値 | 21790 | 21810 |
| 前日比 | 295 | 120 |
| 終-始 | 125 | 75 |
| 高-安 | 240 | 175 |
| NT倍率 | 12.89 | 12.83 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1684.5 | 1687.5 |
| 高値 | 1696.5 | 1697.5 |
| 安値 | 1682.5 | 1684 |
| 終値 | 1690 | 1694 |
| 前日比 | 17.5 | 7.5 |
| 終-始 | 5.5 | 6.5 |
| 高-安 | 14 | 13.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1684.75 | 1688 |
| 高値 | 1696.25 | 1700 |
| 安値 | 1682.5 | 1683.5 |
| 終値 | 1691 | 1700 |
| 前日比 | 17.5 | 12.5 |
| 終-始 | 6.25 | 12 |
| 高-安 | 13.75 | 16.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24352.47 | |
| 高値 | 24520.29 | |
| 安値 | 24281.47 | |
| 終値 | 24456.48 | |
| 前日比 | 99.74 | |
| 終-始 | 104.01 | |
| 高-安 | 238.82 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7595.93 | |
| 高値 | 7695.81 | |
| 安値 | 7588.65 | |
| 終値 | 7688.39 | |
| 前日比 | 101.96 | |
| 終-始 | 92.46 | |
| 高-安 | 107.16 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2737.68 | |
| 高値 | 2764.41 | |
| 安値 | 2733.52 | |
| 終値 | 2759.82 | |
| 前日比 | 23.21 | |
| 終-始 | 22.14 | |
| 高-安 | 30.89 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
| 2018/6/28 | 265 | 225 | 295 |
| 2018/6/29 | 195 | 125 | 215 |
| 2018/7/2 | 555 | 175 | 620 |
| 2018/7/3 | 365 | 200 | 365 |
| 2018/7/4 | 185 | 75 | 185 |
| 2018/7/5 | 285 | 115 | 285 |
| 2018/7/6 | 240 | 175 | 250 |
| 直近30日平均 | 230 | 180 | 307 |
| 直近3日平均 | 237 | 122 | 240 |
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線：短25本、中75本、長225本）
トレード結果
システムトレード
トレード結果概要と雑感
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。
またまた方向感なしでしたね。
3システム共反応せず。
5分足は2システム共カウンターを選択していましたが、レンジ幅が狭くエントリー条件を満たさずでした。
今朝の起床は３：３０、ブラジルVSベルギー戦を途中から見ました。
その時点でベルギーが２：０。
残念ながらハイライトでしか見れませんでしたが、ベルギーのデ・ブライネ選手のゴール左サイドに突き刺さったミドルシュートはビューティフルゴールでしたね。
あの距離からあれだけ低く制御されたシュートを打てるとは、フィジカルもスキルもすごい。
後半はブラジルがほとんどボールを支配も1点どまり、またしてもスーパースターの率いるチームが姿を消してしまいました。
ブラジル、卓越した個人技でボールを操り、切り込んで崩して、細かいパスを繋いで、
これぞサッカーというものをこれでもかというくらい見せてくれましたが、
それでも勝てない。
最後はベルギーの選手かなりバテててましたが、なんとか耐え忍んで４強。
こうなったら日本を破ったベルギー、次のフランス戦、頑張ってもらいたいものです。
西日本、大雨で大変なことになっています。
これ以上、被害者が出ない事を祈るばかりです。
ブログ村に参加してみました。↓
トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | ||||
| 仕掛価格 | |||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | |||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 485 | -45 | -185 | 0 |
| 利益額 | 645 | 0 | 120 | 0 | |
| 損失額 | -160 | -45 | -305 | 0 | |
| 取引数 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 利益数 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 損失数 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | 161.67 | -45.00 | -46.25 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 322.50 | 120.00 | 0.00 | ||
| 平均損失額 | -160.00 | -45.00 | -101.67 | ||
| 勝率 | 66.67 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | |
| ＰＦ | 4.03 | 0.00 | 0.39 | ||
| ＰＯＲ | 2.02 | 1.18 | |||
| 当年 | 損益額 | 1190 | -65 | 645 | -475 |
| 利益額 | 4440 | 5075 | 6280 | 2385 | |
| 損失額 | -3250 | -5140 | -5635 | -2860 | |
| 取引数 | 65 | 78 | 87 | 58 | |
| 利益数 | 32 | 34 | 38 | 35 | |
| 損失数 | 33 | 44 | 48 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 18.31 | -0.83 | 7.41 | -8.19 | |
| 平均利益額 | 138.75 | 149.26 | 165.26 | 68.14 | |
| 平均損失額 | -98.48 | -116.82 | -117.40 | -124.35 | |
| 勝率 | 49.23 | 43.59 | 43.68 | 60.34 | |
| ＰＦ | 1.37 | 0.99 | 1.11 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.41 | 1.28 | 1.41 | 0.55 | |
| 通算 | 損益額 | 78825 | 30420 | 30275 | 30725 |
| 利益額 | 184295 | 77715 | 84135 | 73025 | |
| 損失額 | -105470 | -47295 | -53860 | -42300 | |
| 取引数 | 2884 | 1242 | 1358 | 859 | |
| 利益数 | 1645 | 680 | 735 | 418 | |
| 損失数 | 1164 | 545 | 604 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.33 | 24.49 | 22.29 | 35.77 | |
| 平均利益額 | 112.03 | 114.29 | 114.47 | 174.70 | |
| 平均損失額 | -90.61 | -86.78 | -89.17 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.04 | 54.75 | 54.12 | 48.66 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.56 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.81 | |
| 最大損益額 | 78825 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 0 | 455 | 775 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード
