日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/6の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り178日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは748日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21670 21740
高値 21850 21860
安値 21610 21680
終値 21800 21810
前日比 310 120
終-始 130 70
高-安 240 180
NT倍率 12.90 12.87
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21665 21735
高値 21850 21860
安値 21610 21685
終値 21790 21810
前日比 295 120
終-始 125 75
高-安 240 175
NT倍率 12.89 12.83
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1684.5 1687.5
高値 1696.5 1697.5
安値 1682.5 1684
終値 1690 1694
前日比 17.5 7.5
終-始 5.5 6.5
高-安 14 13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1684.75 1688
高値 1696.25 1700
安値 1682.5 1683.5
終値 1691 1700
前日比 17.5 12.5
終-始 6.25 12
高-安 13.75 16.5
●NYDOW
始値 24352.47
高値 24520.29
安値 24281.47
終値 24456.48
前日比 99.74
終-始 104.01
高-安 238.82
●NASDAQ
始値 7595.93
高値 7695.81
安値 7588.65
終値 7688.39
前日比 101.96
終-始 92.46
高-安 107.16
●S&P500
始値 2737.68
高値 2764.41
安値 2733.52
終値 2759.82
前日比 23.21
終-始 22.14
高-安 30.89

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
2018/7/6 240 175 250
直近30日平均 230 180 307
直近3日平均 237 122 240

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

またまた方向感なしでしたね。

3システム共反応せず。

5分足は2システム共カウンターを選択していましたが、レンジ幅が狭くエントリー条件を満たさずでした。

今朝の起床は3:30、ブラジルVSベルギー戦を途中から見ました。

その時点でベルギーが2:0。

残念ながらハイライトでしか見れませんでしたが、ベルギーのデ・ブライネ選手のゴール左サイドに突き刺さったミドルシュートはビューティフルゴールでしたね。

あの距離からあれだけ低く制御されたシュートを打てるとは、フィジカルもスキルもすごい。

後半はブラジルがほとんどボールを支配も1点どまり、またしてもスーパースターの率いるチームが姿を消してしまいました。

ブラジル、卓越した個人技でボールを操り、切り込んで崩して、細かいパスを繋いで、

これぞサッカーというものをこれでもかというくらい見せてくれましたが、

それでも勝てない。

最後はベルギーの選手かなりバテててましたが、なんとか耐え忍んで4強。

こうなったら日本を破ったベルギー、次のフランス戦、頑張ってもらいたいものです。

西日本、大雨で大変なことになっています。

これ以上、被害者が出ない事を祈るばかりです。


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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 485 -45 -185 0
利益額 645 0 120 0
損失額 -160 -45 -305 0
取引数 3 1 4 5
利益数 2 0 1 5
損失数 1 1 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 161.67 -45.00 -46.25 0.00
平均利益額 322.50 120.00 0.00
平均損失額 -160.00 -45.00 -101.67
勝率 66.67 0.00 25.00 100.00
PF 4.03 0.00 0.39
POR 2.02 1.18
当年 損益額 1190 -65 645 -475
利益額 4440 5075 6280 2385
損失額 -3250 -5140 -5635 -2860
取引数 65 78 87 58
利益数 32 34 38 35
損失数 33 44 48 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 18.31 -0.83 7.41 -8.19
平均利益額 138.75 149.26 165.26 68.14
平均損失額 -98.48 -116.82 -117.40 -124.35
勝率 49.23 43.59 43.68 60.34
PF 1.37 0.99 1.11 0.83
POR 1.41 1.28 1.41 0.55
通算 損益額 78825 30420 30275 30725
利益額 184295 77715 84135 73025
損失額 -105470 -47295 -53860 -42300
取引数 2884 1242 1358 859
利益数 1645 680 735 418
損失数 1164 545 604 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.33 24.49 22.29 35.77
平均利益額 112.03 114.29 114.47 174.70
平均損失額 -90.61 -86.78 -89.17 -96.36
勝率 57.04 54.75 54.12 48.66
PF 1.75 1.64 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.28 1.81
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 0 455 775 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

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●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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