「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り179日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは749日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21680 | 21590 |
| 高値 | 21720 | 21700 |
| 安値 | 21430 | 21580 |
| 終値 | 21490 | 21690 |
| 前日比 | -210 | 20 |
| 終-始 | -190 | 100 |
| 高-安 | 290 | 120 |
| NT倍率 | 12.85 | 12.86 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21675 | 21675 |
| 高値 | 21720 | 21695 |
| 安値 | 21435 | 21580 |
| 終値 | 21495 | 21690 |
| 前日比 | -210 | 10 |
| 終-始 | -180 | 15 |
| 高-安 | 285 | 115 |
| NT倍率 | 12.84 | 12.85 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1690 | 1681 |
| 高値 | 1690 | 1688.5 |
| 安値 | 1670 | 1678.5 |
| 終値 | 1672.5 | 1686.5 |
| 前日比 | -19.5 | -2.5 |
| 終-始 | -17.5 | 5.5 |
| 高-安 | 20 | 10 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1689.75 | 1680.5 |
| 高値 | 1690 | 1688.5 |
| 安値 | 1670 | 1678.5 |
| 終値 | 1673.5 | 1687.5 |
| 前日比 | -18.5 | -0.25 |
| 終-始 | -16.25 | 7 |
| 高-安 | 20 | 10 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24285.82 | |
| 高値 | 24372.8 | |
| 安値 | 24177.44 | |
| 終値 | 24356.74 | |
| 前日比 | 181.92 | |
| 終-始 | 70.92 | |
| 高-安 | 195.36 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7550.66 | |
| 高値 | 7589.19 | |
| 安値 | 7511.43 | |
| 終値 | 7586.43 | |
| 前日比 | 83.76 | |
| 終-始 | 35.77 | |
| 高-安 | 77.76 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2724.19 | |
| 高値 | 2757.83 | |
| 安値 | 2716.02 | |
| 終値 | 2736.61 | |
| 前日比 | 23.39 | |
| 終-始 | 12.42 | |
| 高-安 | 41.81 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
| 2018/6/28 | 265 | 225 | 295 |
| 2018/6/29 | 195 | 125 | 215 |
| 2018/7/2 | 555 | 175 | 620 |
| 2018/7/3 | 365 | 200 | 365 |
| 2018/7/4 | 185 | 75 | 185 |
| 2018/7/5 | 285 | 115 | 285 |
| 直近30日平均 | 229 | 182 | 307 |
| 直近3日平均 | 278 | 130 | 278 |
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線：短25本、中75本、長225本）
トレード結果
システムトレード
トレード結果概要と雑感
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
21500円買い（12：55）が利確（23：35）で+120円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
21675円売り（8：45）が引け（15：15）で+180円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。
相変わらず方向感のない値動きでしたね。
昨日は、朝ロボットの正常起動を確認後すぐモニターだけ消して今朝4時頃確認するまで全くロボットを見ませんでした。
通常、2回ぐらいは見てしまうのですが。
メンタル的には正解、見てもどうなるものでもないですからね。
特に苦戦中は見ないに限ります。
CTW_DT_V2、危うくロスカットに掛かりそうでしたが辛うじて難を逃れてトレイリングストップで利確。
但し、結果的にはトレイリングストップに掛からない方が良かったのですが、仕方ありません。
しかし、改めて思います。
シストレは本当に難しい。
今、動かしている5分足の2本は、原則、トレンドフォローエントリーファーストで局面によってカウンターエントリーも選択するようにしています。
CTW_DT_V2の方、カウンターで入る率をCTW_DTより多少高くしてもみ合いに強くしたつもりなのですが、それでも今年は苦戦。
現在、今年のような局面に対応するにはどうしたらいいものかと試行錯誤しています。
具体的には、トレンド強用、トレンド弱用、もみ合い用の３つのエントリー条件はCTW_DT_V2と同じままで、
カウンターを選択する条件を移動平均線の傾斜と標準偏差の組み合わせから移動平均線の傾斜のみとシンプルにし、
まずカウンターに入るか否かを最初に問うスタイルに変えてみました。
カウンターエントリーファーストです。
そうすれば確かに既存の2本に比べてカウンターの要素が強くなりますので、今年のパフォーマンスは上がります。
前半で3000円超くらいまでは持っていけます。
但し、パフォーマンスがかなり低下してしまう年が出現してしまいます。
シュミレーションはデータ量がかなりありますので1年分だと展開に時間がかかり過ぎてしまうので半年分で行っているのですが、、、
よし、2018年前半、いける。
2017年後半、なんとかいける。
2017年前半、いける。
2016年後半、いける。
2016年前半、いける。
2015年高半、、、ガ～ン！
こんな感じ、これの繰り返しです。
閉口します。
移動平均線等の本数や変動幅平均を得る時はかなり遡ってみています。
移動平均線等の本数は数百本、変動幅の場合は1000本以上。
ステージを分析するにはもっと長期のスパンで見ていかなければならない気がします。
それでも上手くいくかは疑問ですが。
忍耐の日々は続きます。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
ブログ村に参加してみました。↓
トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 21675 | 21500 | |||
| 決済価格 | 21495 | 21620 | |||
| 決済方法 | 引成 | 利確 | |||
| 損益額 | 180 | 0 | 120 | ||
| 当月 | 損益額 | 485 | -45 | -185 | 0 |
| 利益額 | 645 | 0 | 120 | 0 | |
| 損失額 | -160 | -45 | -305 | 0 | |
| 取引数 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 利益数 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 損失数 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | 161.67 | -45.00 | -46.25 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 322.50 | 120.00 | 0.00 | ||
| 平均損失額 | -160.00 | -45.00 | -101.67 | ||
| 勝率 | 66.67 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | |
| ＰＦ | 4.03 | 0.00 | 0.39 | ||
| ＰＯＲ | 2.02 | 1.18 | |||
| 当年 | 損益額 | 1190 | -65 | 645 | -475 |
| 利益額 | 4440 | 5075 | 6280 | 2385 | |
| 損失額 | -3250 | -5140 | -5635 | -2860 | |
| 取引数 | 65 | 78 | 87 | 57 | |
| 利益数 | 32 | 34 | 38 | 34 | |
| 損失数 | 33 | 44 | 48 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 18.31 | -0.83 | 7.41 | -8.33 | |
| 平均利益額 | 138.75 | 149.26 | 165.26 | 70.15 | |
| 平均損失額 | -98.48 | -116.82 | -117.40 | -124.35 | |
| 勝率 | 49.23 | 43.59 | 43.68 | 59.65 | |
| ＰＦ | 1.37 | 0.99 | 1.11 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.41 | 1.28 | 1.41 | 0.56 | |
| 通算 | 損益額 | 78825 | 30420 | 30275 | 30725 |
| 利益額 | 184295 | 77715 | 84135 | 73025 | |
| 損失額 | -105470 | -47295 | -53860 | -42300 | |
| 取引数 | 2884 | 1242 | 1358 | 858 | |
| 利益数 | 1645 | 680 | 735 | 417 | |
| 損失数 | 1164 | 545 | 604 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.33 | 24.49 | 22.29 | 35.81 | |
| 平均利益額 | 112.03 | 114.29 | 114.47 | 175.12 | |
| 平均損失額 | -90.61 | -86.78 | -89.17 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.04 | 54.75 | 54.12 | 48.60 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.56 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.82 | |
| 最大損益額 | 78825 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 0 | 455 | 775 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード：
