日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/5の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り179日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは749日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21680 21590
高値 21720 21700
安値 21430 21580
終値 21490 21690
前日比 -210 20
終-始 -190 100
高-安 290 120
NT倍率 12.85 12.86
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21675 21675
高値 21720 21695
安値 21435 21580
終値 21495 21690
前日比 -210 10
終-始 -180 15
高-安 285 115
NT倍率 12.84 12.85
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1690 1681
高値 1690 1688.5
安値 1670 1678.5
終値 1672.5 1686.5
前日比 -19.5 -2.5
終-始 -17.5 5.5
高-安 20 10
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1689.75 1680.5
高値 1690 1688.5
安値 1670 1678.5
終値 1673.5 1687.5
前日比 -18.5 -0.25
終-始 -16.25 7
高-安 20 10
●NYDOW
始値 24285.82
高値 24372.8
安値 24177.44
終値 24356.74
前日比 181.92
終-始 70.92
高-安 195.36
●NASDAQ
始値 7550.66
高値 7589.19
安値 7511.43
終値 7586.43
前日比 83.76
終-始 35.77
高-安 77.76
●S&P500
始値 2724.19
高値 2757.83
安値 2716.02
終値 2736.61
前日比 23.39
終-始 12.42
高-安 41.81

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
直近30日平均 229 182 307
直近3日平均 278 130 278

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

21500円買い(12:55)が利確(23:35)で+120円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

21675円売り(8:45)が引け(15:15)で+180円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆雑感
お早うございます。

相変わらず方向感のない値動きでしたね。

昨日は、朝ロボットの正常起動を確認後すぐモニターだけ消して今朝4時頃確認するまで全くロボットを見ませんでした。

通常、2回ぐらいは見てしまうのですが。

メンタル的には正解、見てもどうなるものでもないですからね。

特に苦戦中は見ないに限ります。

CTW_DT_V2、危うくロスカットに掛かりそうでしたが辛うじて難を逃れてトレイリングストップで利確。

但し、結果的にはトレイリングストップに掛からない方が良かったのですが、仕方ありません。

しかし、改めて思います。

シストレは本当に難しい。

今、動かしている5分足の2本は、原則、トレンドフォローエントリーファーストで局面によってカウンターエントリーも選択するようにしています。

CTW_DT_V2の方、カウンターで入る率をCTW_DTより多少高くしてもみ合いに強くしたつもりなのですが、それでも今年は苦戦。

現在、今年のような局面に対応するにはどうしたらいいものかと試行錯誤しています。

具体的には、トレンド強用、トレンド弱用、もみ合い用の3つのエントリー条件はCTW_DT_V2と同じままで、

カウンターを選択する条件を移動平均線の傾斜と標準偏差の組み合わせから移動平均線の傾斜のみとシンプルにし、

まずカウンターに入るか否かを最初に問うスタイルに変えてみました。

カウンターエントリーファーストです。

そうすれば確かに既存の2本に比べてカウンターの要素が強くなりますので、今年のパフォーマンスは上がります。

前半で3000円超くらいまでは持っていけます。

但し、パフォーマンスがかなり低下してしまう年が出現してしまいます。

シュミレーションはデータ量がかなりありますので1年分だと展開に時間がかかり過ぎてしまうので半年分で行っているのですが、、、

よし、2018年前半、いける。
2017年後半、なんとかいける。
2017年前半、いける。
2016年後半、いける。
2016年前半、いける。
2015年高半、、、ガ~ン!

こんな感じ、これの繰り返しです。

閉口します。

移動平均線等の本数や変動幅平均を得る時はかなり遡ってみています。

移動平均線等の本数は数百本、変動幅の場合は1000本以上。

ステージを分析するにはもっと長期のスパンで見ていかなければならない気がします。

それでも上手くいくかは疑問ですが。

忍耐の日々は続きます。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21675 21500
決済価格 21495 21620
決済方法 引成 利確
損益額 180 0 120
当月 損益額 485 -45 -185 0
利益額 645 0 120 0
損失額 -160 -45 -305 0
取引数 3 1 4 4
利益数 2 0 1 4
損失数 1 1 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 161.67 -45.00 -46.25 0.00
平均利益額 322.50 120.00 0.00
平均損失額 -160.00 -45.00 -101.67
勝率 66.67 0.00 25.00 100.00
PF 4.03 0.00 0.39
POR 2.02 1.18
当年 損益額 1190 -65 645 -475
利益額 4440 5075 6280 2385
損失額 -3250 -5140 -5635 -2860
取引数 65 78 87 57
利益数 32 34 38 34
損失数 33 44 48 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 18.31 -0.83 7.41 -8.33
平均利益額 138.75 149.26 165.26 70.15
平均損失額 -98.48 -116.82 -117.40 -124.35
勝率 49.23 43.59 43.68 59.65
PF 1.37 0.99 1.11 0.83
POR 1.41 1.28 1.41 0.56
通算 損益額 78825 30420 30275 30725
利益額 184295 77715 84135 73025
損失額 -105470 -47295 -53860 -42300
取引数 2884 1242 1358 858
利益数 1645 680 735 417
損失数 1164 545 604 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.33 24.49 22.29 35.81
平均利益額 112.03 114.29 114.47 175.12
平均損失額 -90.61 -86.78 -89.17 -96.36
勝率 57.04 54.75 54.12 48.60
PF 1.75 1.64 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.28 1.82
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 0 455 775 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード:

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