日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/4の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り180日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは750日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21680 21670
高値 21760 21720
安値 21570 21650
終値 21700 21670
前日比 -10 -30
終-始 20 0
高-安 190 70
NT倍率 12.83 12.83
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21685 21680
高値 21755 21720
安値 21570 21645
終値 21705 21680
前日比 0 -15
終-始 20 0
高-安 185 75
NT倍率 12.83 12.85
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1685.5 1691
高値 1697 1693.5
安値 1682 1686.5
終値 1692 1689
前日比 5.5 3
終-始 6.5 -2
高-安 15 7
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1685.5 1691
高値 1696.75 1693.5
安値 1682 1686.5
終値 1692 1687.75
前日比 5.5 2.25
終-始 6.5 -3.25
高-安 14.75 7
●NYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
直近30日平均 229 194 317
直近3日平均 368 150 390

トレード結果

トレード結果概要

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21635円売り(11:10)がナイト引け(5:30)で-45円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

21635円売り(11:10)がナイト引け(5:30)で-45円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

雑感

米国市場休場でほとんど値動き無で終始。

CTW_DT_V2ののドローダウンが最大値にかなり接近。

辛抱のみです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21635 21635
決済価格 21680 21680
決済方法 引成 引成
損益額 0 -45 -45
当月 損益額 305 -45 -305 0
利益額 465 0 0 0
損失額 -160 -45 -305 0
取引数 2 1 3 3
利益数 1 0 0 3
損失数 1 1 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 152.50 -45.00 -101.67 0.00
平均利益額 465.00 0.00
平均損失額 -160.00 -45.00 -101.67
勝率 50.00 0.00 0.00 100.00
PF 2.91 0.00 0.00
POR 2.91
当年 損益額 1010 -65 525 -475
利益額 4260 5075 6160 2385
損失額 -3250 -5140 -5635 -2860
取引数 64 78 86 56
利益数 31 34 37 33
損失数 33 44 48 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.78 -0.83 6.10 -8.48
平均利益額 137.42 149.26 166.49 72.27
平均損失額 -98.48 -116.82 -117.40 -124.35
勝率 48.44 43.59 43.02 58.93
PF 1.31 0.99 1.09 0.83
POR 1.40 1.28 1.42 0.58
通算 損益額 78645 30420 30155 30725
利益額 184115 77715 84015 73025
損失額 -105470 -47295 -53860 -42300
取引数 2883 1242 1357 857
利益数 1644 680 734 416
損失数 1164 545 604 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.28 24.49 22.22 35.85
平均利益額 111.99 114.29 114.46 175.54
平均損失額 -90.61 -86.78 -89.17 -96.36
勝率 57.02 54.75 54.09 48.54
PF 1.75 1.64 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.28 1.82
最大損益額 78805 30875 31050 32290
現在ドローダウン 160 455 895 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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