日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/28の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り186日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは756日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22170 22260
高値 22280 22310
安値 22010 22090
終値 22230 22280
前日比 0 140
終-始 60 20
高-安 270 220
NT倍率 12.90 12.91
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22175 22260
高値 22282 22310
安値 22015 22085
終値 22235 22285
前日比 0 145
終-始 60 25
高-安 267 225
NT倍率 12.91 12.92
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1722 1724.5
高値 1727.5 1728.5
安値 1714 1714.25
終値 1723.5 1726
前日比 -5.5 6
終-始 1.5 1.5
高-安 13.5 14.25
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1722.5 1724
高値 1727.25 1728.5
安値 1714.25 1712.25
終値 1722.25 1725.5
前日比 -6 7
終-始 -0.25 1.5
高-安 13 16.25
●NYDOW
始値 24064.19
高値 24308.16
安値 23997.21
終値 24216.05
前日比 98.46
終-始 151.86
高-安 310.95
●NASDAQ
始値 7438.11
高値 7526.07
安値 7419.56
終値 7503.68
前日比 58.59
終-始 65.57
高-安 106.51
●S&P500
始値 2698.69
高値 2724.34
安値 2691.99
終値 2716.31
前日比 16.68
終-始 17.62
高-安 32.35

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
直近30日平均 206 189 300
直近3日平均 232 248 307

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

5分足、2システム共撃沈。

昨日は飲み会で15時前に家を出たのですが、その時点で撃沈は時間の問題かと思っていました。

家に着いたのが1時、寝る前は辛うじて生き残ってくれていたのですが、

起きてみたら明け方やられていました。

なかなか下に走ってくれませんね。

上海総合が気がついたら2800を割っています。

その割には今回は中国株リスク云々があまり出てきません。

フラストレーションが溜まる展開が続きます。

さてワールドカップ、日本、警告の差でなんとか決勝トーナメント進出。

私は後半戦の時間はちょうど深夜バスの中で爆睡中。

見ていたら疲れたと思います。

次の相手は今大会絶好調のベルギー、

厳しい戦いになりそうですが、

今大会なにが起こるかわかりません。

下剋上期待ですね。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22145(11:40)売りが損切(4:10)で-145円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22145(11:40)売りが損切(4:10)で-145円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22145 22145
決済価格 22290 22290
決済方法 損切 損切
損益額 0 -145 -145
当月 損益額 -350 440 190 0
利益額 315 740 705 0
損失額 -665 -300 -515 0
取引数 9 7 10 11
利益数 3 4 5 11
損失数 6 3 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -38.89 62.86 19.00 0.00
平均利益額 105.00 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -110.83 -100.00 -103.00
勝率 33.33 57.14 50.00 100.00
PF 0.47 2.47 1.37
POR 0.95 1.85 1.37
当年 損益額 635 -40 810 -475
利益額 3725 5055 6140 2385
損失額 -3090 -5095 -5330 -2860
取引数 61 76 82 52
利益数 29 33 36 29
損失数 32 43 45 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.41 -0.53 9.88 -9.13
平均利益額 128.45 153.18 170.56 82.24
平均損失額 -96.56 -118.49 -118.44 -124.35
勝率 47.54 43.42 43.90 55.77
PF 1.21 0.99 1.15 0.83
POR 1.33 1.29 1.44 0.66
通算 損益額 78270 30445 30440 30725
利益額 183580 77695 83995 73025
損失額 -105310 -47250 -53555 -42300
取引数 2880 1240 1353 853
利益数 1642 679 733 412
損失数 1163 544 601 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.18 24.55 22.50 36.02
平均利益額 111.80 114.43 114.59 177.25
平均損失額 -90.55 -86.86 -89.11 -96.36
勝率 57.01 54.76 54.18 48.30
PF 1.74 1.64 1.57 1.73
POR 1.23 1.32 1.29 1.84
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 420 430 610 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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