日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/26の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り188日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは758日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22160 22310
高値 22330 22370
安値 22050 22160
終値 22320 22280
前日比 20 110
終-始 160 -30
高-安 280 210
NT倍率 12.90 12.90
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22155 22305
高値 22325 22370
安値 22055 22160
終値 22315 22285
前日比 15 110
終-始 160 -20
高-安 270 210
NT倍率 12.89 12.91
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1714.5 1731
高値 1732 1733
安値 1708 1718.5
終値 1730.5 1727
前日比 4 11.5
終-始 16 -4
高-安 24 14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1714.5 1731.5
高値 1731.5 1733.5
安値 1707.75 1718.5
終値 1730.75 1726.75
前日比 4.5 13.25
終-始 16.25 -4.75
高-安 23.75 15
●NYDOW
始値 24281.89
高値 24384.21
安値 24241.22
終値 24283.11
前日比 30.31
終-始 1.22
高-安 142.99
●NASDAQ
始値 7553.74
高値 7597.49
安値 7527
終値 7561.63
前日比 29.62
終-始 7.89
高-安 70.49
●S&P500
始値 2722.12
高値 2732.91
安値 2715.6
終値 2723.06
前日比 5.99
終-始 0.94
高-安 17.31

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
直近30日平均 198 179 289
直近3日平均 218 218 357

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

5分足は2本ともトレンドフォローを選択、見事に撃沈。

またまたドローダウンが解消されそうになると跳ね返されるパターンです。

ランダムウォーク局面での戦いは本当に難しいですね。

戦略は前日までのデータでシステム内で選択しているわけですが、もし、もみ合いの日とトレンドがある日が交互に出現されたら逆逆になってほぼ勝てません。

もみ合いならもみ合いトレンドがあるならあるで何日か同じような局面が継続してくれるからなんとか勝てるわけですがランダムウォークではその確率が低いですからどうしても苦戦してしまいます。

昨年の前半も今年の前半もなかなか厳しいなというのが実感です。

今朝もワールドカップを見ました。

クロアチアVSアイスランド、いい試合でしたね。

結果的に負けてしまいましたが、人口35万のアイスランド大健闘でした。

相変わらずクロアチアは強い。ごっそりメンバーを入れ替えても攻守共にハイレベルな戦い。

層の厚さを感じます。

もう一つの試合、アルゼンチンVSナイジェリアも平行して行われていました。

既に決勝進出を決めていたクロアチア以外の3チーム、最後の最後までどのチームが決勝に進出するかわかりませんでしたからその辺も面白かったですね。

土壇場でアルゼンチンが決勝点を入れて4位から2位に。

ドラマティックな展開でした。

日本が絡んでいないと勝敗抜きですから純粋にサッカーを楽しめます。

明日の晩は疲れそうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22150円売り(11:10)がロスカット(14:20)で-150円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22150円売り(11:10)がロスカット(14:20)で-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22155 22155
決済価格 22305 22305
決済方法 損切 損切
損益額 -150 -150
当月 損益額 -400 585 335 0
利益額 265 740 705 0
損失額 -665 -155 -370 0
取引数 8 6 9 9
利益数 2 4 5 9
損失数 6 2 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -50.00 97.50 37.22 0.00
平均利益額 132.50 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -110.83 -77.50 -92.50
勝率 25.00 66.67 55.56 100.00
PF 0.40 4.77 1.91
POR 1.20 2.39 1.52
当年 損益額 585 105 955 -475
利益額 3675 5055 6140 2385
損失額 -3090 -4950 -5185 -2860
取引数 60 75 81 50
利益数 28 33 36 27
損失数 32 42 44 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.75 1.40 11.79 -9.50
平均利益額 131.25 153.18 170.56 88.33
平均損失額 -96.56 -117.86 -117.84 -124.35
勝率 46.67 44.00 44.44 54.00
PF 1.19 1.02 1.18 0.83
POR 1.36 1.30 1.45 0.71
通算 損益額 78220 30590 30585 30725
利益額 183530 77695 83995 73025
損失額 -105310 -47105 -53410 -42300
取引数 2879 1239 1352 851
利益数 1641 679 733 410
損失数 1163 543 600 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.17 24.69 22.62 36.10
平均利益額 111.84 114.43 114.59 178.11
平均損失額 -90.55 -86.75 -89.02 -96.36
勝率 57.00 54.80 54.22 48.18
PF 1.74 1.65 1.57 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.85
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 470 285 465 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





コメントの入力は終了しました。