本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り188日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは758日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22160 | 22310 |
| 高値 | 22330 | 22370 |
| 安値 | 22050 | 22160 |
| 終値 | 22320 | 22280 |
| 前日比 | 20 | 110 |
| 終-始 | 160 | -30 |
| 高-安 | 280 | 210 |
| NT倍率 | 12.90 | 12.90 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22155 | 22305 |
| 高値 | 22325 | 22370 |
| 安値 | 22055 | 22160 |
| 終値 | 22315 | 22285 |
| 前日比 | 15 | 110 |
| 終-始 | 160 | -20 |
| 高-安 | 270 | 210 |
| NT倍率 | 12.89 | 12.91 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1714.5 | 1731 |
| 高値 | 1732 | 1733 |
| 安値 | 1708 | 1718.5 |
| 終値 | 1730.5 | 1727 |
| 前日比 | 4 | 11.5 |
| 終-始 | 16 | -4 |
| 高-安 | 24 | 14.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1714.5 | 1731.5 |
| 高値 | 1731.5 | 1733.5 |
| 安値 | 1707.75 | 1718.5 |
| 終値 | 1730.75 | 1726.75 |
| 前日比 | 4.5 | 13.25 |
| 終-始 | 16.25 | -4.75 |
| 高-安 | 23.75 | 15 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24281.89 | |
| 高値 | 24384.21 | |
| 安値 | 24241.22 | |
| 終値 | 24283.11 | |
| 前日比 | 30.31 | |
| 終-始 | 1.22 | |
| 高-安 | 142.99 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7553.74 | |
| 高値 | 7597.49 | |
| 安値 | 7527 | |
| 終値 | 7561.63 | |
| 前日比 | 29.62 | |
| 終-始 | 7.89 | |
| 高-安 | 70.49 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2722.12 | |
| 高値 | 2732.91 | |
| 安値 | 2715.6 | |
| 終値 | 2723.06 | |
| 前日比 | 5.99 | |
| 終-始 | 0.94 | |
| 高-安 | 17.31 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 直近30日平均 | 198 | 179 | 289 |
| 直近3日平均 | 218 | 218 | 357 |
トレード結果
◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
5分足は2本ともトレンドフォローを選択、見事に撃沈。
またまたドローダウンが解消されそうになると跳ね返されるパターンです。
ランダムウォーク局面での戦いは本当に難しいですね。
戦略は前日までのデータでシステム内で選択しているわけですが、もし、もみ合いの日とトレンドがある日が交互に出現されたら逆逆になってほぼ勝てません。
もみ合いならもみ合いトレンドがあるならあるで何日か同じような局面が継続してくれるからなんとか勝てるわけですがランダムウォークではその確率が低いですからどうしても苦戦してしまいます。
昨年の前半も今年の前半もなかなか厳しいなというのが実感です。
今朝もワールドカップを見ました。
クロアチアVSアイスランド、いい試合でしたね。
結果的に負けてしまいましたが、人口35万のアイスランド大健闘でした。
相変わらずクロアチアは強い。ごっそりメンバーを入れ替えても攻守共にハイレベルな戦い。
層の厚さを感じます。
もう一つの試合、アルゼンチンVSナイジェリアも平行して行われていました。
既に決勝進出を決めていたクロアチア以外の３チーム、最後の最後までどのチームが決勝に進出するかわかりませんでしたからその辺も面白かったですね。
土壇場でアルゼンチンが決勝点を入れて４位から２位に。
ドラマティックな展開でした。
日本が絡んでいないと勝敗抜きですから純粋にサッカーを楽しめます。
明日の晩は疲れそうです。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22150円売り（11：10）がロスカット（14：20）で－150円
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22150円売り（11：10）がロスカット（14：20）で－150円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | ||
| 仕掛価格 | 22155 | 22155 | |||
| 決済価格 | 22305 | 22305 | |||
| 決済方法 | 損切 | 損切 | |||
| 損益額 | -150 | -150 | |||
| 当月 | 損益額 | -400 | 585 | 335 | 0 |
| 利益額 | 265 | 740 | 705 | 0 | |
| 損失額 | -665 | -155 | -370 | 0 | |
| 取引数 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
| 利益数 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 損失数 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -50.00 | 97.50 | 37.22 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 132.50 | 185.00 | 141.00 | 0.00 | |
| 平均損失額 | -110.83 | -77.50 | -92.50 | ||
| 勝率 | 25.00 | 66.67 | 55.56 | 100.00 | |
| ＰＦ | 0.40 | 4.77 | 1.91 | ||
| ＰＯＲ | 1.20 | 2.39 | 1.52 | ||
| 当年 | 損益額 | 585 | 105 | 955 | -475 |
| 利益額 | 3675 | 5055 | 6140 | 2385 | |
| 損失額 | -3090 | -4950 | -5185 | -2860 | |
| 取引数 | 60 | 75 | 81 | 50 | |
| 利益数 | 28 | 33 | 36 | 27 | |
| 損失数 | 32 | 42 | 44 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 9.75 | 1.40 | 11.79 | -9.50 | |
| 平均利益額 | 131.25 | 153.18 | 170.56 | 88.33 | |
| 平均損失額 | -96.56 | -117.86 | -117.84 | -124.35 | |
| 勝率 | 46.67 | 44.00 | 44.44 | 54.00 | |
| ＰＦ | 1.19 | 1.02 | 1.18 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.36 | 1.30 | 1.45 | 0.71 | |
| 通算 | 損益額 | 78220 | 30590 | 30585 | 30725 |
| 利益額 | 183530 | 77695 | 83995 | 73025 | |
| 損失額 | -105310 | -47105 | -53410 | -42300 | |
| 取引数 | 2879 | 1239 | 1352 | 851 | |
| 利益数 | 1641 | 679 | 733 | 410 | |
| 損失数 | 1163 | 543 | 600 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.17 | 24.69 | 22.62 | 36.10 | |
| 平均利益額 | 111.84 | 114.43 | 114.59 | 178.11 | |
| 平均損失額 | -90.55 | -86.75 | -89.02 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.00 | 54.80 | 54.22 | 48.18 | |
| ＰＦ | 1.74 | 1.65 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.29 | 1.85 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 470 | 285 | 465 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
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●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
