日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/6/18の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り196日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは766日。

主要指数サマリー
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22780	22630
高値	22780	22670
安値	22550	22540
終値	22620	22650
前日比	-210	-130
終-始	-160	20
高-安	230	130
NT倍率	12.80	12.80
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22775	22630
高値	22780	22670
安値	22550	22535
終値	22620	22660
前日比	-210	-120
終-始	-155	30
高-安	230	135
NT倍率	12.80	12.80
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1782.5	1768
高値	1783.5	1770.5
安値	1761	1759.5
終値	1767	1770
前日比	-20	-12.5
終-始	-15.5	2
高-安	22.5	11
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1782.75	1768.25
高値	1782.75	1770.5
安値	1761	1759.25
終値	1767.5	1770
前日比	-19	-12.25
終-始	-15.25	1.75
高-安	21.75	11.25
●ＮYDOW
始値	24944.28
高値	25003.1
安値	24825.77
終値	24987.47
前日比	-103.01
終-始	43.19
高-安	177.33
●NASDAQ
始値	7692.96
高値	7749.36
安値	7676.83
終値	7747.03
前日比	0.65
終-始	54.07
高-安	72.53
●S&P500
始値	2965.79
高値	2774.99
安値	2757.12
終値	2773.87
前日比	-5.79
終-始	-191.92
高-安	17.87

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/5/8	150	105	155
2018/5/9	120	90	130
2018/5/10	115	75	130
2018/5/11	260	60	260
2018/5/14	155	55	155
2018/5/15	110	110	190
2018/5/16	90	110	115
2018/5/17	85	115	160
2018/5/18	90	140	140
2018/5/21	145	50	145
2018/5/22	70	90	115
2018/5/23	310	155	475
2018/5/24	280	485	570
2018/5/25	210	220	260
2018/5/28	145	155	195
2018/5/29	210	310	520
2018/5/30	155	255	345
2018/5/31	160	260	260
2018/6/1	245	150	300
2018/6/4	250	95	250
2018/6/5	135	120	155
2018/6/6	165	160	255
2018/6/7	130	240	290
2018/6/8	220	180	335
2018/6/11	190	125	340
2018/6/12	230	110	230
2018/6/13	110	125	155
2018/6/14	175	215	215
2018/6/15	145	165	235
2018/6/18	230	135	245
直近30日平均	170	155	244
直近3日平均	183	172	232

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

全システム反応せずノーサイン。

この一か月の変動幅の平均がセッション毎だと200円を切ってしまっていますね。

早くも夏枯れのような様相です。

昨年は年後半多少動いてくれてなんとかなったのですが、今年はどうでしょうか？

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

システムトレード

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン
	仕掛価格
	決済価格
	決済方法
	損益額	0	0	0
当月	損益額	-210	215	155	0
	利益額	85	215	225	0
	損失額	-295	0	-70	0
	取引数	4	2	4	3
	利益数	1	2	2	3
	損失数	3	0	2	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-52.50	107.50	38.75	0.00
	平均利益額	85.00	107.50	112.50	0.00
	平均損失額	-98.33		-35.00
	勝率	25.00	100.00	50.00	100.00
	ＰＦ	0.29		3.21
	ＰＯＲ	0.86		3.21
当年	損益額	775	-265	775	-475
	利益額	3495	4530	5660	2385
	損失額	-2720	-4795	-4885	-2860
	取引数	56	71	76	44
	利益数	27	31	33	21
	損失数	29	40	42	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	13.84	-3.73	10.20	-10.80
	平均利益額	129.44	146.13	171.52	113.57
	平均損失額	-93.79	-119.88	-116.31	-124.35
	勝率	48.21	43.66	43.42	47.73
	ＰＦ	1.28	0.94	1.16	0.83
	ＰＯＲ	1.38	1.22	1.47	0.91
通算	損益額	78410	30220	30405	30725
	利益額	183350	77170	83515	73025
	損失額	-104940	-46950	-53110	-42300
	取引数	2875	1235	1347	845
	利益数	1640	677	730	404
	損失数	1160	541	598	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.27	24.47	22.57	36.36
	平均利益額	111.80	113.99	114.40	180.75
	平均損失額	-90.47	-86.78	-88.81	-96.36
	勝率	57.04	54.82	54.19	47.81
	ＰＦ	1.75	1.64	1.57	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.31	1.29	1.88
	最大損益額	78690	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	280	655	645	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。