日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/5/31の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り214日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは784日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-251.94ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<中(75)<短(25)
◆15分足チャート

・MA並び順:短(25)<長(225)<中(75)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/6/1 160 260 260
直近30日平均 158 159 231
直近5日平均 176 240 316

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22150 22190
高値 22250 22270
安値 22090 22010
終値 22190 22120
前日比 160 -140
終-始 40 -70
高-安 160 260
NT倍率 12.72 12.71
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22145 22195
高値 22250 22270
安値 22090 22010
終値 22185 22110
前日比 155 -140
終-始 40 -85
高-安 160 260
NT倍率 12.72 12.72
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1744.5 1745.5
高値 1750.5 1751.5
安値 1740 1732
終値 1744.5 1740
前日比 8.5 -12.5
終-始 0 -5.5
高-安 10.5 19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1745.5 1744.75
高値 1750.5 1751.5
安値 1740.25 1732
終値 1744 1738.75
前日比 3 -13.5
終-始 -1.5 -6
高-安 10.25 19.5
●NYDOW
始値 24620.79
高値 24620.79
安値 24352.15
終値 24415.84
前日比 -251.94
終-始 -204.95
高-安 268.64
●NASDAQ
始値 7455.58
高値 7492.42
安値 731.42
終値 7442.12
前日比 -20.33
終-始 -13.46
高-安 6761
●S&P500
始値 2720.98
高値 2722.5
安値 2700.68
終値 2705.27
前日比 -18.74
終-始 -15.71
高-安 21.82
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22245 22240
高値 22270 22270
安値 22015 22015
清算値 22100 22100
前日比 -155 -155
終-始 -145 -140
高-安 255 255

トレード結果

◆雑感

月替わりの運用準備と今年に入ってからのパフォーマンス検証をしていたのでアップが遅れました。

5月の最後のバトル、3システム共売りに入って轟沈でした。

昨年の12月位からの流れに苦戦状態が継続していますが、5月は特に合いませんでした。

昨年前半は極端なる低ボラトレンドレス局面で苦戦、

今年は昨年よりはボラはありますが、セッション中の動きとしては方向感がなく難しい展開になっています。

特に「売り」でのパフォーマンスが良くありません。

全体 買い 売り
1月 -65 -40 -25
2月 70 410 -340
3月 -195 5 -200
4月 340 555 -215
5月 -630 -170 -460
合計 -480 760 -1240
勝率 42.03 54.55 30.56
PF 0.90 1.43 0.59
POR 1.24 1.19 1.34
平均損益 -7.0 23.0 -34.4

上の表はCTW_DTの今年の「売買」別のパフォーマンスです。

「買い」もいいわけではありませんが「売り」は全ての月でマイナス。

上昇期でもこれだけ差がつくことはそうありませんでした。

なんというか下げ渋るというか、妙に強いというか。

同じ天井期でも2006年~2008年はこれほど難しくはなかったのですが。

やはり相場は生き物ですね。

過去の法則性に当てはめる事の難しさを改めて感じます。

いつもの事ですが、流れが変わってくれるまで、しばらく耐え忍ぶしかありません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22120円売り(11:50)が損切で-145円(18:00)

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22115円売り(11:50)が損切で-140円(17:35)

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22145円売り(8:45)が引けで-40円(15:15)

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22145 22120 22115
決済価格 22185 22265 22255
決済方法 引成 損切 損切
損益額 -40 -145 -140 0
当月 損益額 -30 -630 -650 0
利益額 255 355 320 0
損失額 -285 -985 -970 0
取引数 7 14 13 0
利益数 4 5 4 0
損失数 3 9 9 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -4.29 -45.00 -50.00
平均利益額 63.75 71.00 80.00
平均損失額 -95.00 -109.44 -107.78
勝率 57.14 35.71 30.77
PF 0.89 0.36 0.33
POR 0.67 0.65 0.74
当年 損益額 985 -480 620 -475
利益額 3410 4315 5435 2385
損失額 -2425 -4795 -4815 -2860
取引数 52 69 72 41
利益数 26 29 31 18
損失数 26 40 40 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 18.94 -6.96 8.61 -11.59
平均利益額 131.15 148.79 175.32 132.50
平均損失額 -93.27 -119.88 -120.38 -124.35
勝率 50.00 42.03 43.06 43.90
PF 1.41 0.90 1.13 0.83
POR 1.41 1.24 1.46 1.07
通算 損益額 78620 30005 30250 30725
利益額 183265 76955 83290 73025
損失額 -104645 -46950 -53040 -42300
取引数 2871 1233 1343 842
利益数 1639 675 728 401
損失数 1157 541 596 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.38 24.33 22.52 36.49
平均利益額 111.82 114.01 114.41 182.11
平均損失額 -90.45 -86.78 -88.99 -96.36
勝率 57.09 54.74 54.21 47.62
PF 1.75 1.64 1.57 1.73
POR 1.24 1.31 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 70 870 800 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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