日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/5/24の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り221日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは791日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-75.05ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<中(75)<短(25)
◆15分足チャート

・MA並び順:短(25)<中(75)<長(225)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
直近30日平均 140 95 200
直近5日平均 179 184 289

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22630 22480
高値 22640 22540
安値 22360 22080
終値 22410 22310
前日比 -310 -310
終-始 -220 -170
高-安 280 460
NT倍率 12.63 12.63
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22635 22470
高値 22640 22545
安値 22360 22070
終値 22415 22315
前日比 -310 -300
終-始 -220 -155
高-安 280 475
NT倍率 12.63 12.64
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1792 1778.5
高値 1793 1782.5
安値 1771.5 1748.5
終値 1774.5 1766
前日比 -26.5 -24.5
終-始 -17.5 -12.5
高-安 21.5 34
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1792 1778.5
高値 1792.5 1782.75
安値 1771.75 1748.75
終値 1774.25 1764.75
前日比 -26.75 -24.75
終-始 -17.75 -13.75
高-安 20.75 34
●NYDOW
始値 24877.36
高値 24877.36
安値 24605.9
終値 24811.76
前日比 -75.05
終-始 -65.6
高-安 271.46
●NASDAQ
始値 7421.99
高値 7435.38
安値 7357.5
終値 7424.43
前日比 -1.53
終-始 2.44
高-安 77.88
●S&P500
始値 2730.94
高値 2731.97
安値 2707.38
終値 2727.76
前日比 -5.53
終-始 -3.18
高-安 24.59
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22610 22605
高値 22640 22635
安値 22075 22075
清算値 22320 22315
前日比 -300 -305
終-始 -290 -290
高-安 565 560

トレード結果

◆雑感

全システム撃沈でした。

残念ながらせっかくのいい流れに乗れませんでした。

寄引の「買い」サイン、裁量的にはさすがに「買い」はきついと思いながらもエントリー、そして、結果はしっかりやられました。

寄引の運用時の辛い所の一つにシステムから出たサインを裁量的にはどうしても肯定できない昨日のようなケースがあります。裁量的には「売り」ですもんね。

サインでは22625円以上「買い」、620円以下「ノーサイン」でした。

気配値はその辺を行ったり来たり。

できれば620円以下で「ノーサイン」になって欲しいと願うわけですが、寄り直前、寄値が625円オーバーになりそうなのであきらめて「買い」でエントリー。

寄引システムは自動売買ではないので、エントリーの段階では裁量の余地が残されています。

以前はそこで裁量を優先してエントリーしなかったり逆の方向に入ったりしたことがかなりありました。そうなってくるとそれはシストレではなくなってくるわけで。

ほぼ一貫してエントリーできるようになったのはこの2~3年です。

目指すところは「心を動かさないトレード」「ストレスフリートレード」なのですが、昨日のようにエントリー時に葛藤があるようではまだまだゴールは遥か先ですね。

ほぼわかっている「負け」も「コスト」として心を動かさずに受け入れねば。

5分足はエントリーの方向は良かったのですが、戻された時にロスカットにひっかかり沈。

結果的にロスカット値が浅過ぎた事になります。

ロスカット値は前日までの日毎の変動幅平均値から算出した数値と一定の設定値の内、低い方の数値が適用されるようにしているのですが、昨日は変動幅平均値から算出した数値にひっかかりました。

日毎の変動幅平均値だと超低ボラ局面から急激にボラが拡大していく境目の局面に対応していく事は難しいですね。

局面把握に使用する変動幅を日毎ではなく4時間や8時間毎の平均値やZIGZAGの天底の差の平均値等を使用するようにすればもう少し精度を高める事が出来るかもしれません。

要研究課題です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22635円買いが-130円でロスカット

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22425円売りが-100円でロスカット

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22425円売りが-100円でロスカット

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22635 22425 22425
決済価格 22505 22525 22525
決済方法 損切 損切 損切
損益額 -130 -100 -100 0
当月 損益額 -115 -315 -320 0
利益額 130 240 240 0
損失額 -245 -555 -560 0
取引数 5 9 9 0
利益数 3 3 3 0
損失数 2 6 6 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -23.00 -35.00 -35.56
平均利益額 43.33 80.00 80.00
平均損失額 -122.50 -92.50 -93.33
勝率 60.00 33.33 33.33
PF 0.53 0.43 0.43
POR 0.35 0.86 0.86
当年 損益額 900 -165 950 -475
利益額 3285 4200 5355 2385
損失額 -2385 -4365 -4405 -2860
取引数 50 64 68 41
利益数 25 27 30 18
損失数 25 37 37 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 18.00 -2.58 13.97 -11.59
平均利益額 131.40 155.56 178.50 132.50
平均損失額 -95.40 -117.97 -119.05 -124.35
勝率 50.00 42.19 44.12 43.90
PF 1.38 0.96 1.22 0.83
POR 1.38 1.32 1.50 1.07
通算 損益額 78535 30320 30580 30725
利益額 183140 76840 83210 73025
損失額 -104605 -46520 -52630 -42300
取引数 2869 1228 1339 842
利益数 1638 673 727 401
損失数 1156 538 593 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.37 24.69 22.84 36.49
平均利益額 111.81 114.18 114.46 182.11
平均損失額 -90.49 -86.47 -88.75 -96.36
勝率 57.09 54.80 54.29 47.62
PF 1.75 1.65 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 155 555 470 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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