本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り221日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは791日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比－75.05ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート
・ＭＡ並び順：短（25）＜中（75）＜長（225）
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
| 2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
| 2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
| 2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
| 2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
| 2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
| 2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
| 2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
| 2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
| 2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
| 2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
| 2018/4/25 | 160 | 150 | 220 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/5/1 | 105 | 140 | 140 |
| 2018/5/2 | 155 | 90 | 160 |
| 2018/5/7 | 180 | 110 | 180 |
| 2018/5/8 | 150 | 105 | 155 |
| 2018/5/9 | 120 | 90 | 130 |
| 2018/5/10 | 115 | 75 | 130 |
| 2018/5/11 | 260 | 60 | 260 |
| 2018/5/14 | 155 | 55 | 155 |
| 2018/5/15 | 110 | 110 | 190 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 直近30日平均 | 140 | 95 | 200 |
| 直近5日平均 | 179 | 184 | 289 |
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22630 | 22480 |
| 高値 | 22640 | 22540 |
| 安値 | 22360 | 22080 |
| 終値 | 22410 | 22310 |
| 前日比 | -310 | -310 |
| 終-始 | -220 | -170 |
| 高-安 | 280 | 460 |
| NT倍率 | 12.63 | 12.63 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22635 | 22470 |
| 高値 | 22640 | 22545 |
| 安値 | 22360 | 22070 |
| 終値 | 22415 | 22315 |
| 前日比 | -310 | -300 |
| 終-始 | -220 | -155 |
| 高-安 | 280 | 475 |
| NT倍率 | 12.63 | 12.64 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1792 | 1778.5 |
| 高値 | 1793 | 1782.5 |
| 安値 | 1771.5 | 1748.5 |
| 終値 | 1774.5 | 1766 |
| 前日比 | -26.5 | -24.5 |
| 終-始 | -17.5 | -12.5 |
| 高-安 | 21.5 | 34 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1792 | 1778.5 |
| 高値 | 1792.5 | 1782.75 |
| 安値 | 1771.75 | 1748.75 |
| 終値 | 1774.25 | 1764.75 |
| 前日比 | -26.75 | -24.75 |
| 終-始 | -17.75 | -13.75 |
| 高-安 | 20.75 | 34 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24877.36 | |
| 高値 | 24877.36 | |
| 安値 | 24605.9 | |
| 終値 | 24811.76 | |
| 前日比 | -75.05 | |
| 終-始 | -65.6 | |
| 高-安 | 271.46 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7421.99 | |
| 高値 | 7435.38 | |
| 安値 | 7357.5 | |
| 終値 | 7424.43 | |
| 前日比 | -1.53 | |
| 終-始 | 2.44 | |
| 高-安 | 77.88 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2730.94 | |
| 高値 | 2731.97 | |
| 安値 | 2707.38 | |
| 終値 | 2727.76 | |
| 前日比 | -5.53 | |
| 終-始 | -3.18 | |
| 高-安 | 24.59 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22610 | 22605 |
| 高値 | 22640 | 22635 |
| 安値 | 22075 | 22075 |
| 清算値 | 22320 | 22315 |
| 前日比 | -300 | -305 |
| 終-始 | -290 | -290 |
| 高-安 | 565 | 560 |
トレード結果
◆雑感
全システム撃沈でした。
残念ながらせっかくのいい流れに乗れませんでした。
寄引の「買い」サイン、裁量的にはさすがに「買い」はきついと思いながらもエントリー、そして、結果はしっかりやられました。
寄引の運用時の辛い所の一つにシステムから出たサインを裁量的にはどうしても肯定できない昨日のようなケースがあります。裁量的には「売り」ですもんね。
サインでは22625円以上「買い」、620円以下「ノーサイン」でした。
気配値はその辺を行ったり来たり。
できれば620円以下で「ノーサイン」になって欲しいと願うわけですが、寄り直前、寄値が625円オーバーになりそうなのであきらめて「買い」でエントリー。
寄引システムは自動売買ではないので、エントリーの段階では裁量の余地が残されています。
以前はそこで裁量を優先してエントリーしなかったり逆の方向に入ったりしたことがかなりありました。そうなってくるとそれはシストレではなくなってくるわけで。
ほぼ一貫してエントリーできるようになったのはこの２～３年です。
目指すところは「心を動かさないトレード」「ストレスフリートレード」なのですが、昨日のようにエントリー時に葛藤があるようではまだまだゴールは遥か先ですね。
ほぼわかっている「負け」も「コスト」として心を動かさずに受け入れねば。
5分足はエントリーの方向は良かったのですが、戻された時にロスカットにひっかかり沈。
結果的にロスカット値が浅過ぎた事になります。
ロスカット値は前日までの日毎の変動幅平均値から算出した数値と一定の設定値の内、低い方の数値が適用されるようにしているのですが、昨日は変動幅平均値から算出した数値にひっかかりました。
日毎の変動幅平均値だと超低ボラ局面から急激にボラが拡大していく境目の局面に対応していく事は難しいですね。
局面把握に使用する変動幅を日毎ではなく4時間や8時間毎の平均値やZIGZAGの天底の差の平均値等を使用するようにすればもう少し精度を高める事が出来るかもしれません。
要研究課題です。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22635円買いが－130円でロスカット
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22425円売りが－100円でロスカット
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22425円売りが－100円でロスカット
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 売 | |
| 仕掛価格 | 22635 | 22425 | 22425 | ||
| 決済価格 | 22505 | 22525 | 22525 | ||
| 決済方法 | 損切 | 損切 | 損切 | ||
| 損益額 | -130 | -100 | -100 | 0 | |
| 当月 | 損益額 | -115 | -315 | -320 | 0 |
| 利益額 | 130 | 240 | 240 | 0 | |
| 損失額 | -245 | -555 | -560 | 0 | |
| 取引数 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| 利益数 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 損失数 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -23.00 | -35.00 | -35.56 | ||
| 平均利益額 | 43.33 | 80.00 | 80.00 | ||
| 平均損失額 | -122.50 | -92.50 | -93.33 | ||
| 勝率 | 60.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| ＰＦ | 0.53 | 0.43 | 0.43 | ||
| ＰＯＲ | 0.35 | 0.86 | 0.86 | ||
| 当年 | 損益額 | 900 | -165 | 950 | -475 |
| 利益額 | 3285 | 4200 | 5355 | 2385 | |
| 損失額 | -2385 | -4365 | -4405 | -2860 | |
| 取引数 | 50 | 64 | 68 | 41 | |
| 利益数 | 25 | 27 | 30 | 18 | |
| 損失数 | 25 | 37 | 37 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 18.00 | -2.58 | 13.97 | -11.59 | |
| 平均利益額 | 131.40 | 155.56 | 178.50 | 132.50 | |
| 平均損失額 | -95.40 | -117.97 | -119.05 | -124.35 | |
| 勝率 | 50.00 | 42.19 | 44.12 | 43.90 | |
| ＰＦ | 1.38 | 0.96 | 1.22 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.38 | 1.32 | 1.50 | 1.07 | |
| 通算 | 損益額 | 78535 | 30320 | 30580 | 30725 |
| 利益額 | 183140 | 76840 | 83210 | 73025 | |
| 損失額 | -104605 | -46520 | -52630 | -42300 | |
| 取引数 | 2869 | 1228 | 1339 | 842 | |
| 利益数 | 1638 | 673 | 727 | 401 | |
| 損失数 | 1156 | 538 | 593 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.37 | 24.69 | 22.84 | 36.49 | |
| 平均利益額 | 111.81 | 114.18 | 114.46 | 182.11 | |
| 平均損失額 | -90.49 | -86.47 | -88.75 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.09 | 54.80 | 54.29 | 47.62 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.65 | 1.58 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.29 | 1.89 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 155 | 555 | 470 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
