日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/5/22の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り223日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは793日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-178.88ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<中(75)<短(25)
◆15分足チャート

・MA並び順:長(225)<短(25)<中(75)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
直近30日平均 140 95 200
直近5日平均 96 101 135

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23010 22990
高値 23030 23000
安値 22950 22910
終値 22960 22950
前日比 -50 -80
終-始 -50 -40
高-安 80 90
NT倍率 12.68 12.70
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23015 22995
高値 23025 23000
安値 22955 22910
終値 22965 22930
前日比 -35 -100
終-始 -50 -65
高-安 70 90
NT倍率 12.69 12.70
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1814 1812
高値 1815 1813
安値 1808 1805.5
終値 1811 1807
前日比 -3 -9.5
終-始 -3 -5
高-安 7 7.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1814.25 1812.25
高値 1815 1813
安値 1807.75 1805.75
終値 1810.25 1806
前日比 -4.25 -10
終-始 -4 -6.25
高-安 7.25 7.25
●NYDOW
始値 25047.55
高値 25064.99
安値 24812.06
終値 24834.41
前日比 -178.88
終-始 -213.14
高-安 252.93
●NASDAQ
始値 7420.85
高値 7432.53
安値 7370.33
終値 7378.46
前日比 -15.58
終-始 -42.39
高-安 62.2
●S&P500
始値 2738.34
高値 2742.24
安値 2721.88
終値 2724.44
前日比 -8.57
終-始 -13.9
高-安 20.36
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23025 23020
高値 23030 23025
安値 22915 22915
清算値 22940 22935
前日比 -90 -90
終-始 -85 -85
高-安 115 110

トレード結果

◆雑感

全システム、低ボラフィルターにかかりノーサインでした。

上にも下にも動けないですね。開店休業状態です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0 0
当月 損益額 15 -215 -220 0
利益額 130 240 240 0
損失額 -115 -455 -460 0
取引数 4 8 8 0
利益数 3 3 3 0
損失数 1 5 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 3.75 -26.88 -27.50
平均利益額 43.33 80.00 80.00
平均損失額 -115.00 -91.00 -92.00
勝率 75.00 37.50 37.50
PF 1.13 0.53 0.52
POR 0.38 0.88 0.87
当年 損益額 1030 -65 1050 -475
利益額 3285 4200 5355 2385
損失額 -2255 -4265 -4305 -2860
取引数 49 63 67 41
利益数 25 27 30 18
損失数 24 36 36 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 21.02 -1.03 15.67 -11.59
平均利益額 131.40 155.56 178.50 132.50
平均損失額 -93.96 -118.47 -119.58 -124.35
勝率 51.02 42.86 44.78 43.90
PF 1.46 0.98 1.24 0.83
POR 1.40 1.31 1.49 1.07
通算 損益額 78665 30420 30680 30725
利益額 183140 76840 83210 73025
損失額 -104475 -46420 -52530 -42300
取引数 2868 1227 1338 842
利益数 1638 673 727 401
損失数 1155 537 592 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.43 24.79 22.93 36.49
平均利益額 111.81 114.18 114.46 182.11
平均損失額 -90.45 -86.44 -88.73 -96.36
勝率 57.11 54.85 54.33 47.62
PF 1.75 1.66 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 25 455 370 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune