日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/4/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り255日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは825日。

日経225先物ミニ直近メジャー限月の値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

日経225先物ミニ直近メジャー限月の値動きチェック

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜　短（25）＜　中（75）

◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：短（25）＜　中（75）＜　長（225）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
2018/3/15	280	225	335
2018/3/16	250	180	355
2018/3/19	310	440	575
2018/3/20	165	210	290
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
平均	276	305	391

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22140	22140
高値	22270	22190
安値	22070	22050
終値	22160	22050
前日比	-40	-70
終-始	20	-90
高-安	200	140
NT倍率	12.66	12.64
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22140	22135
高値	22265	22190
安値	22075	22045
終値	22155	22055
前日比	-45	-65
終-始	15	-80
高-安	190	145
NT倍率	12.65	12.65
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1745.5	1749.5
高値	1757	1755
安値	1744.5	1743.5
終値	1750.5	1744.5
前日比	0	-0.5
終-始	5	-5
高-安	12.5	11.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1745.25	1749.5
高値	1757	1754.5
安値	1745	1743.5
終値	1751	1743.5
前日比	-0.25	-1
終-始	5.75	-6
高-安	12	11
●ＮYDOW
始値	24657.39
高値	24678.07
安値	24375.04
終値	24462.94
前日比	-201.95
終-始	-194.45
高-安	303.03
●NASDAQ
始値	7220.64
高値	7222.99
安値	7123.49
終値	7146.13
前日比	-91.93
終-始	-74.51
高-安	99.5
●S&P500
始値	2692.56
高値	2693.94
安値	2660.61
終値	2670.14
前日比	-22.99
終-始	-22.42
高-安	33.33
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22155	22130
高値	22280	22260
安値	22065	22045
清算値	22100	22075
前日比	-60	-65
終-始	-55	-55
高-安	215	215

トレード結果

システムトレード

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22200円売りが引けで+145円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22140円買いが引けで+15円

◆雑感

少し潮目が変わってきてくれたか？

引けでの決済が増えてきた。

動きが落ち着てきてくれたのは歓迎だ。

ただ、ボラがかなり低下してしまった。

これ以上低下すると、法則性がなくなるということでボラフィルターが働いてサインを出さなくなってしまう。

それも困ったものだ。昨年の前半は低ボラでかなり苦戦した。

しばし、程よい動きをしてくれることを期待したいところだが、、、

期待は禁物、心を動かさないことが大事だ。

なるようになっても、なるようにならなくても、

ただただ、すべてを受け入れる。

それだけだ。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

「追記」

19日のトレード結果が非公開のままだったことに今気がついた。公開。

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL
当日	売買サイン	買	売
	仕掛価格	22140	22200
	決済価格	22155	22055
	決済方法	引成	引成
	損益額	15	145	0
当月	損益額	330	500	0
	利益額	385	945	0
	損失額	-55	-445	0
	取引数	6	10	0
	利益数	4	7	0
	損失数	2	3	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額	55.00	50.00
	平均利益額	96.25	135.00
	平均損失額	-27.50	-148.33
	勝率	66.67	70.00
	ＰＦ	7.00	2.12
	ＰＯＲ	3.50	0.91
当年	損益額	930	310	-475
	利益額	3020	3865	2385
	損失額	-2090	-3555	-2860
	取引数	42	52	41
	利益数	20	23	18
	損失数	22	29	23
	引分数	0	0	0
	平均損益額	22.14	5.96	-11.59
	平均利益額	151.00	168.04	132.50
	平均損失額	-95.00	-122.59	-124.35
	勝率	47.62	44.23	43.90
	ＰＦ	1.44	1.09	0.83
	ＰＯＲ	1.59	1.37	1.07
通算	損益額	78565	30795	30725
	利益額	182875	76505	73025
	損失額	-104310	-45710	-42300
	取引数	2861	1216	842
	利益数	1633	669	401
	損失数	1153	530	439
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.46	25.32	36.49
	平均利益額	111.99	114.36	182.11
	平均損失額	-90.47	-86.25	-96.36
	勝率	57.08	55.02	47.62
	ＰＦ	1.75	1.67	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.89
	最大損益額	78565	30875	32290
	現在ドローダウン	0	80	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は