日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り255日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは825日。

日経225先物ミニ直近メジャー限月の値動きチェック

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)< 短(25)< 中(75)

◆15分足チャート

・MA並び順:短(25)< 中(75)< 長(225)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
平均 276 305 391

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22140 22140
高値 22270 22190
安値 22070 22050
終値 22160 22050
前日比 -40 -70
終-始 20 -90
高-安 200 140
NT倍率 12.66 12.64
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22140 22135
高値 22265 22190
安値 22075 22045
終値 22155 22055
前日比 -45 -65
終-始 15 -80
高-安 190 145
NT倍率 12.65 12.65
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1745.5 1749.5
高値 1757 1755
安値 1744.5 1743.5
終値 1750.5 1744.5
前日比 0 -0.5
終-始 5 -5
高-安 12.5 11.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1745.25 1749.5
高値 1757 1754.5
安値 1745 1743.5
終値 1751 1743.5
前日比 -0.25 -1
終-始 5.75 -6
高-安 12 11
●NYDOW
始値 24657.39
高値 24678.07
安値 24375.04
終値 24462.94
前日比 -201.95
終-始 -194.45
高-安 303.03
●NASDAQ
始値 7220.64
高値 7222.99
安値 7123.49
終値 7146.13
前日比 -91.93
終-始 -74.51
高-安 99.5
●S&P500
始値 2692.56
高値 2693.94
安値 2660.61
終値 2670.14
前日比 -22.99
終-始 -22.42
高-安 33.33
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22155 22130
高値 22280 22260
安値 22065 22045
清算値 22100 22075
前日比 -60 -65
終-始 -55 -55
高-安 215 215

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22200円売りが引けで+145円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22140円買いが引けで+15円

◆雑感

少し潮目が変わってきてくれたか?

引けでの決済が増えてきた。

動きが落ち着てきてくれたのは歓迎だ。

ただ、ボラがかなり低下してしまった。

これ以上低下すると、法則性がなくなるということでボラフィルターが働いてサインを出さなくなってしまう。

それも困ったものだ。昨年の前半は低ボラでかなり苦戦した。

しばし、程よい動きをしてくれることを期待したいところだが、、、

期待は禁物、心を動かさないことが大事だ。

なるようになっても、なるようにならなくても、

ただただ、すべてを受け入れる。

それだけだ。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

「追記」

19日のトレード結果が非公開のままだったことに今気がついた。公開。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22140 22200
決済価格 22155 22055
決済方法 引成 引成
損益額 15 145 0
当月 損益額 330 500 0
利益額 385 945 0
損失額 -55 -445 0
取引数 6 10 0
利益数 4 7 0
損失数 2 3 0
引分数 0 0 0
平均損益額 55.00 50.00
平均利益額 96.25 135.00
平均損失額 -27.50 -148.33
勝率 66.67 70.00
PF 7.00 2.12
POR 3.50 0.91
当年 損益額 930 310 -475
利益額 3020 3865 2385
損失額 -2090 -3555 -2860
取引数 42 52 41
利益数 20 23 18
損失数 22 29 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.14 5.96 -11.59
平均利益額 151.00 168.04 132.50
平均損失額 -95.00 -122.59 -124.35
勝率 47.62 44.23 43.90
PF 1.44 1.09 0.83
POR 1.59 1.37 1.07
通算 損益額 78565 30795 30725
利益額 182875 76505 73025
損失額 -104310 -45710 -42300
取引数 2861 1216 842
利益数 1633 669 401
損失数 1153 530 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.32 36.49
平均利益額 111.99 114.36 182.11
平均損失額 -90.47 -86.25 -96.36
勝率 57.08 55.02 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78565 30875 32290
現在ドローダウン 0 80 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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