日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/15の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り291日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは861日となりました。

昨夜の米国市場、ダウは前日比+115.54でしたが、ナスダックとS&Pはほぼ横ばいで取引を終えています。

昨日の日経225先物の値動きはどうだったでしょうか?

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

マイシステムは

5分足スウィング(CTW_SW):21470円売りホールドは-140円損切、21630円買いエントリーは-140円損切、21545円売りエントリーは-115円損切

5分足デイトレ(CTW_DT):21630円買いエントリーは-120円損切

日足寄り引け(DUD_NC):21530円売りエントリーは引けで-110円

という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-630円
CTW_DTが-320円
DUD_NCが+15円

当年実現損益は
CTW_SWが-475円
CTW_DTが-315円
DUD_NCが+380円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1565円/最大1565
CTW_DTが705円/最大1125円
DUD_NCが110円/最大1365円

となりました。

サメの歯のような値動きに気持ちいい位にやられました。

CTW_SWのドローダウン、ついに私が取引中断の目安にしていた1500円オーバーです。CTW_SWは取引を中止します。

CTW_DTにはトレンドレスだと思われる局面の場合、エントリーを回避したり、カウンターでエントリーする機能を付加していますが、SWは若干のちゃぶつき対策以外トレンドレス対応は皆無です。

トレンドレスの局面には多少目をつぶってもトレンドのある局面では比較的強さを発揮するであろうスィングの優位性にかけたシステムだったのですが、、、

2012年からのバックテストデータの中には低迷期の動きの少ないトレンドレスな局面は入っていますが、天井期における短周期で上下動する波が継続するトレンドレスな局面というのは今回が初めて。

負けて当然の帰結でした。全く対応できていません。

やはりバックデータには4つのステージ(低迷期、上昇期、下降期、天井期)が全て入っていることが必要最低限です。

現在は移送平均線の傾斜角度、変動幅と標準偏差の大きさでかろうじて局面を分析していますが、波長のサイクルという要素も取り入れていかないとやはり厳しいようです。

ピークアンドボトムを判定してその間隔を計測していくようなイメージです。

これ、エクセルの表上で求める分にはなんとかなるのですが、ある程度時間が経過しないと直前のピークもしくはボトムを判別できませんし、どれくらい経過したら確定できるかもケースバイケースですからVBAで完全自動で求めるとなると私のレベルでは至難の業です。

ただこの部分を克服できないと天井期のサメの歯局面には対応できませんから、今後の研究課題にしていきたいと思っています。

改めてシストレの難しさを思い知らされた結果となってしまいましたが、シストレの可能性はまだ否定しません。

以前から参考にと何人かの裁量トレーダーの方のブログをウォッチしています。

皆さん、さすがです。

エントリーポイントはそれぞれですが、損切を浅めに設定してめげずに一貫性を持ったトレードを繰り返していくという点では共通しています。

細かい臨機応変な戦い方という点ではどうやっても優秀なる裁量トレーダーには敵わないなと思います。

ただ、それぞれの過去の戦績を分析してマージンベースで自分のシステムと比較してみると思ったほど差はありません。

現在のような局面に対処さえできれば裁量トレーダーと戦える可能性はまだまだ残されている気はします。

その為には前述したこと以外に遅効性という欠点を有するテクニカル指標に頼ることなくローソク足の前後の関係性からエントリーポイントを見出していくような細かいしくみ作りやアナログでは簡単に引けるサポートラインやレジスタンスラインをデジタルデータである程度把握するしくみ作り等も必要になってくるのかもしれません。

こちらも今後の研究課題にしたいと思っています。

、、、と、負け犬の遠吠えでしたね。

トレードは結果が命。

ドローダウンが1500円を超えたらこのブログも止めるつもりでしたので、残りの2本での運用は継続しますが本日を持ちまして記事のアップは中止致します。

シストレとは何ぞや等と結果を出していない人間が偉そうに語ってしまった事を今は悔いております。

「追記:2018/3/17」
私の悪い癖で一旦少々めげます。
しかし、もう一つの悪い癖であきらめが悪いというところもあります。

ということで、ブログはめげずに継続していこうと思います。

現在のようなサイクルの短い波長局面に対処できないものかともがき始めました。

なんとかなりそうです。

CTW_SWは検証用に移動平均線の短期線(3本:15分相当)と長期線(480本:約2日相当)のクロス回数をカウントしていますので、これを使用します。↓

2012年~2016年までは一か月あたりのクロス回数は平均約46回、2017年は平均で58回。

2017年からトレンドレス傾向になり2018年に入ってからは今のところ平均で80回程度になっています。

現在もちゃぶつき対策で移動平均線の上下に一定の幅を持たせてそれを超えなければエントリーしないようにしていますが、過去1日か2日分のクロス回数が一定以上の場合はその幅を大きくして無駄なエントリーを回避するようにすれば無駄な損失を軽減できそうです。

あとは過去のパフォーマンスが低下しないことをこれから確認して、問題がなければ改良版で運用を継続してみようかと思っています。

ちょうどいい機会ですので、このブログについてもちょっと見直してみます。

あわよくばアフィリエイトでこずかいくらいは稼げないかという邪な考えもあったのですが、その辺は白旗です。若い方達のようにはいきませんね。

内容も稚拙、話題も地味、これではアクセスは集まりません。

引き出しも少ないですし魅力あるサイト作りは私には無理だということがよくわかりました。

ということで、今後は「役に立つ情報を発信しよう」等という気負いは捨てて、アクセス数等を気にせず、もう少し的を絞った上で、のんびりと備忘録として継続していこうと思います。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21530 21660
高値 21650 21700
安値 21360 21470
終値 21640 21650
前日比 30 90
終-始 110 -10
高-安 290 230
NT倍率 12.53 12.52
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21530 21660
高値 21645 21700
安値 21365 21475
終値 21640 21660
前日比 30 100
終-始 110 0
高-安 280 225
NT倍率 12.53 12.52
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1723 1728
高値 1729 1733
安値 1709.5 1717
終値 1727.5 1729
前日比 -1.5 3
終-始 4.5 1
高-安 19.5 16
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1722.5 1728
高値 1728.75 1733.25
安値 1709.5 1717.25
終値 1727.5 1730
前日比 0.5 4
終-始 5 2
高-安 19.25 16
●NYDOW
始値 24837.29
高値 25053.87
安値 24753.29
終値 24873.66
前日比 115.54
終-始 36.37
高-安 300.58
●NASDAQ
始値 7509.24
高値 7525.44
安値 7463.19
終値 7481.74
前日比 -15.07
終-始 -27.5
高-安 62.25
●S&P500
始値 2754.27
高値 2763.03
安値 2741.47
終値 2747.33
前日比 -2.15
終-始 -6.94
高-安 21.56
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21615 21555
高値 21755 21700
安値 21420 21365
清算値 21705 21655
前日比 90 100
終-始 90 100
高-安 335 335




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
平均 329 381 499

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 21530 21630 21470 21630 21545
決済価格 21640 21510 21610 21490 21660
決済方法 引成 損切 損切 損切 損切
損益額 -110 -120 -395 -140 -140 -115
当月 損益額 15 -320 -630
利益額 395 575 260
損失額 -380 -895 -890
取引数 8 10 11
利益数 3 2 3
損失数 5 8 8
引分数 0 0 0
平均損益額 1.88 -32.00 -57.27
平均利益額 131.67 287.50 86.67
平均損失額 -76.00 -111.88 -111.25
勝率 37.50 20.00 27.27
PF 1.04 0.64 0.29
POR 1.73 2.57 0.78
当年 損益額 380 -315 -475
利益額 2065 2065 2385
損失額 -1685 -2380 -2860
取引数 30 34 41
利益数 13 13 18
損失数 17 21 23
引分数 0 0 0
平均損益額 12.67 -9.26 -11.59
平均利益額 158.85 158.85 132.50
平均損失額 -99.12 -113.33 -124.35
勝率 43.33 38.24 43.90
PF 1.23 0.87 0.83
POR 1.60 1.40 1.07
通算 損益額 78015 30170 30725
利益額 181920 74705 73025
損失額 -103905 -44535 -42300
取引数 2849 1198 842
利益数 1626 659 401
損失数 1148 522 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.38 25.18 36.49
平均利益額 111.88 113.36 182.11
平均損失額 -90.51 -85.32 -96.36
勝率 57.07 55.01 47.62
PF 1.75 1.68 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78125 30875 32290
現在ドローダウン 110 705 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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