日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/14の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り293日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは863日となりました。

昨夜の米国市場は主要3指数続落。

昨日の日経225先物の値動きを確認しておきます。

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21635円売りホールドが-60円、21695円ドテン買いが-140円ロスカット、21470円売りエントリーでホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21565円売りが-145円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21560円買いが引けで+50円
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-295円
CTW_DTが-200円
DUD_NCが+125円

当年実現損益は
CTW_SWが-80円
CTW_DTが-195円
DUD_NCが+470円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1170円/最大1425円
CTW_DTが580円/最大1125円
DUD_NCが円/最大1365円

となりました。

難しいトレンドレスな局面が継続中です。

CTW_SW、往復ビンタを食らいかつ、ホールド中の売りも危なそうです。

最大ドローダウンまであとわずか。

DUD_NCがドローダウンを解消できたのが唯一の救いでした。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21560 21620
高値 21700 21730
安値 21480 21410
終値 21610 21560
前日比 -190 -50
終-始 50 -60
高-安 220 320
NT倍率 12.50 12.49
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21560 21615
高値 21700 21735
安値 21490 21415
終値 21610 21560
前日比 -185 -50
終-始 50 -55
高-安 210 320
NT倍率 12.51 12.49
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1719 1728.5
高値 1730 1736
安値 1719 1713.5
終値 1729 1726
前日比 -6.5 4.5
終-始 10 -2.5
高-安 11 22.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1719.75 1727.75
高値 1729.75 1736
安値 1719.5 1713.5
終値 1727 1726
前日比 -7.5 4.5
終-始 7.25 -1.75
高-安 10.25 22.5
●NYDOW
始値 25086.97
高値 25130.12
安値 24668.83
終値 24758.12
前日比 -248.91
終-始 -328.85
高-安 461.29
●NASDAQ
始値 7539.78
高値 7544.89
安値 7473.9
終値 7496.81
前日比 -14.2
終-始 -42.97
高-安 70.99
●S&P500
始値 2774.06
高値 2777.11
安値 2744.38
終値 2749.48
前日比 -15.83
終-始 -24.58
高-安 32.73
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21620 21575
高値 21790 21735
安値 21475 21415
清算値 21615 21555
前日比 -35 -40
終-始 -5 -20
高-安 315 320




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
平均 329 381 498

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 21560 21565 21635 21695 21470
決済価格 21610 21710 21695 21555
決済方法 引成 損切 ドテン 損切 保有中
損益額 50 -145 -200 -60 -140
当月 損益額 125 -200 -235
利益額 395 575 260
損失額 -270 -775 -495
取引数 7 9 8
利益数 3 2 3
損失数 4 7 5
引分数 0 0 0
平均損益額 17.86 -22.22 -29.38
平均利益額 131.67 287.50 86.67
平均損失額 -67.50 -110.71 -99.00
勝率 42.86 22.22 37.50
PF 1.46 0.74 0.53
POR 1.95 2.60 0.88
当年 損益額 490 -195 -80
利益額 2065 2065 2385
損失額 -1575 -2260 -2465
取引数 29 33 38
利益数 13 13 18
損失数 16 20 20
引分数 0 0 0
平均損益額 16.90 -5.91 -2.11
平均利益額 158.85 158.85 132.50
平均損失額 -98.44 -113.00 -123.25
勝率 44.83 39.39 47.37
PF 1.31 0.91 0.97
POR 1.61 1.41 1.08
通算 損益額 78125 30290 31120
利益額 181920 74705 73025
損失額 -103795 -44415 -41905
取引数 2848 1197 839
利益数 1626 659 401
損失数 1147 521 436
引分数 75 17 2
平均損益額 27.43 25.30 37.09
平均利益額 111.88 113.36 182.11
平均損失額 -90.49 -85.25 -96.11
勝率 57.09 55.05 47.79
PF 1.75 1.68 1.74
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78125 30875 32290
現在ドローダウン 0 585 1170
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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