日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/14の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り293日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは863日となりました。

昨夜の米国市場は主要3指数続落。

昨日の日経225先物の値動きを確認しておきます。

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：21635円売りホールドが－60円、21695円ドテン買いが－140円ロスカット、21470円売りエントリーでホールド中
５分足デイトレ（CTW_DT)：21565円売りが－145円ロスカット
日足寄り引け（DUD_NC)：21560円買いが引けで＋50円
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが－295円
CTW_DTが－200円
DUD_NCが＋125円

当年実現損益は
CTW_SWが－80円
CTW_DTが－195円
DUD_NCが＋470円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1170円/最大1425円
CTW_DTが580円/最大1125円
DUD_NCが円/最大1365円

となりました。

難しいトレンドレスな局面が継続中です。

CTW_SW、往復ビンタを食らいかつ、ホールド中の売りも危なそうです。

最大ドローダウンまであとわずか。

DUD_NCがドローダウンを解消できたのが唯一の救いでした。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21560	21620
高値	21700	21730
安値	21480	21410
終値	21610	21560
前日比	-190	-50
終-始	50	-60
高-安	220	320
NT倍率	12.50	12.49
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21560	21615
高値	21700	21735
安値	21490	21415
終値	21610	21560
前日比	-185	-50
終-始	50	-55
高-安	210	320
NT倍率	12.51	12.49
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1719	1728.5
高値	1730	1736
安値	1719	1713.5
終値	1729	1726
前日比	-6.5	4.5
終-始	10	-2.5
高-安	11	22.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1719.75	1727.75
高値	1729.75	1736
安値	1719.5	1713.5
終値	1727	1726
前日比	-7.5	4.5
終-始	7.25	-1.75
高-安	10.25	22.5
●ＮYDOW
始値	25086.97
高値	25130.12
安値	24668.83
終値	24758.12
前日比	-248.91
終-始	-328.85
高-安	461.29
●NASDAQ
始値	7539.78
高値	7544.89
安値	7473.9
終値	7496.81
前日比	-14.2
終-始	-42.97
高-安	70.99
●S&P500
始値	2774.06
高値	2777.11
安値	2744.38
終値	2749.48
前日比	-15.83
終-始	-24.58
高-安	32.73
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21620	21575
高値	21790	21735
安値	21475	21415
清算値	21615	21555
前日比	-35	-40
終-始	-5	-20
高-安	315	320

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
2018/3/6	170	390	420
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
平均	329	381	498

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1	トレード2	トレード3
当日	売買サイン	買	売		売	買	売
	仕掛価格	21560	21565		21635	21695	21470
	決済価格	21610	21710		21695	21555
	決済方法	引成	損切		ドテン	損切	保有中
	損益額	50	-145	-200	-60	-140
当月	損益額	125	-200	-235
	利益額	395	575	260
	損失額	-270	-775	-495
	取引数	7	9	8
	利益数	3	2	3
	損失数	4	7	5
	引分数	0	0	0
	平均損益額	17.86	-22.22	-29.38
	平均利益額	131.67	287.50	86.67
	平均損失額	-67.50	-110.71	-99.00
	勝率	42.86	22.22	37.50
	ＰＦ	1.46	0.74	0.53
	ＰＯＲ	1.95	2.60	0.88
当年	損益額	490	-195	-80
	利益額	2065	2065	2385
	損失額	-1575	-2260	-2465
	取引数	29	33	38
	利益数	13	13	18
	損失数	16	20	20
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.90	-5.91	-2.11
	平均利益額	158.85	158.85	132.50
	平均損失額	-98.44	-113.00	-123.25
	勝率	44.83	39.39	47.37
	ＰＦ	1.31	0.91	0.97
	ＰＯＲ	1.61	1.41	1.08
通算	損益額	78125	30290	31120
	利益額	181920	74705	73025
	損失額	-103795	-44415	-41905
	取引数	2848	1197	839
	利益数	1626	659	401
	損失数	1147	521	436
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.43	25.30	37.09
	平均利益額	111.88	113.36	182.11
	平均損失額	-90.49	-85.25	-96.11
	勝率	57.09	55.05	47.79
	ＰＦ	1.75	1.68	1.74
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.89
	最大損益額	78125	30875	32290
	現在ドローダウン	0	585	1170
	最大ドローダウン	1365	1125	1405