本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、ダウは一時前日より300ドル以上下落しましたが、後半に値を戻し前日比-82.76ドルで取引を終えています。
日経225先物、日中夜間共に前日比マイナス250円前後となりましたが、夜間は実体230円の陽線となっています。
マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：21165円買いホールドが＋115円利確、20295円売りエントリーが－140円ロスカット
５分足デイトレ（CTW_DT)：21470円買いエントリーが－120円ロスカット
日足寄り引け（DUD_NC)：21335円売りエントリーが＋145円引け
という結果でした。
これで
当月実現損益は
CTW_SWが－25円
CTW_DTが+180円
DUD_NCが+55円
当年実現損益は
CTW_SWが+130円
CTW_DTが+185円
DUD_NCが+420円
現在のドローダウンは
CTW_SWが960円/最大1425円
CTW_DTが205円/最大1125円
DUD_NCが40円/最大1365円
となりました。
一つ一つのトレードに期待してはいけない、そしてトレード結果に心を動かしてはいけないと常日頃自分に言い聞かせているのですが、、、さすがに昨日は心が動いてしまいました。
CTW_SWの買いホールドの含み益が一時600円を超えていたので、悪くともトレイリングストップで400円位はとれ、かなりドローダウンを減らせるぞと期待してしまっていた自分がいました。
ところが結果は大きなギャップダウンでの寄りの為になんともショボい利確となり、おまけに次の売りは即撃沈。
おまけのおまけにCTW_DTが高値掴みでやはり即撃沈。
てっきりロスカットに引っかかったと思ってあきらめていた寄り引けが生きてくれていたのが救いでした。
捕らぬ狸の皮算用はいけませんね、期待があるから落胆がある。わかってはいるのですが、、、修行が足りません、、、「ゾーン」の境地にたどり着けるのはいつに日になることやらです。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21340 | 21220 |
| 高値 | 21490 | 21460 |
| 安値 | 21490 | 21220 |
| 終値 | 21200 | 21450 |
| 前日比 | -250 | -240 |
| 終-始 | -140 | 230 |
| 高-安 | 0 | 240 |
| NT倍率 | 12.46 | 12.48 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21335 | 21220 |
| 高値 | 21490 | 21455 |
| 安値 | 21190 | 21215 |
| 終値 | 21190 | 21450 |
| 前日比 | -245 | -240 |
| 終-始 | -145 | 230 |
| 高-安 | 300 | 240 |
| NT倍率 | 12.47 | 12.49 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1705.5 | 1704 |
| 高値 | 1723 | 1720.5 |
| 安値 | 1701 | 1720.5 |
| 終値 | 1701 | 1719 |
| 前日比 | -15 | -16 |
| 終-始 | -4.5 | 15 |
| 高-安 | 22 | 0 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1705 | 1702.5 |
| 高値 | 1723 | 1720.25 |
| 安値 | 1699.25 | 1702 |
| 終値 | 1699.25 | 1718 |
| 前日比 | -17.25 | -19.75 |
| 終-始 | -5.75 | 15.5 |
| 高-安 | 23.75 | 18.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24758.15 | |
| 高値 | 24849.68 | |
| 安値 | 24535.12 | |
| 終値 | 24801.36 | |
| 前日比 | -82.76 | |
| 終-始 | 43.21 | |
| 高-安 | 314.56 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7311.74 | |
| 高値 | 7403.79 | |
| 安値 | 7311.74 | |
| 終値 | 7396.65 | |
| 前日比 | 24.64 | |
| 終-始 | 84.91 | |
| 高-安 | 92.05 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2710.18 | |
| 高値 | 2730.6 | |
| 安値 | 2701.74 | |
| 終値 | 2726.8 | |
| 前日比 | -1.32 | |
| 終-始 | 16.62 | |
| 高-安 | 28.86 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 21495 | 21420 |
| 高値 | 21495 | 21485 |
| 安値 | 21190 | 21190 |
| 清算値 | 21450 | 21440 |
| 前日比 | -185 | -195 |
| 終-始 | -45 | 20 |
| 高-安 | 305 | 295 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/1/24 | 185 | 360 | 465 |
| 2018/1/25 | 195 | 315 | 375 |
| 2018/1/26 | 205 | 215 | 220 |
| 2018/1/29 | 220 | 160 | 300 |
| 2018/1/30 | 360 | 240 | 480 |
| 2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
| 2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
| 2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
| 2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
| 2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
| 2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
| 2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
| 2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
| 2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
| 2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
| 2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
| 2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
| 2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
| 2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
| 2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
| 2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
| 2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
| 2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
| 2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
| 2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
| 2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
| 2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
| 2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
| 2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
| 2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
| 平均 | 316 | 371 | 494 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
| TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 買 | 売 | |
| 仕掛価格 | 21335 | 21470 | 21165 | 21295 | ||
| 決済価格 | 21190 | 21350 | 21280 | 21435 | ||
| 決済方法 | 引成 | 引成 | 利確 | 損切 | ||
| 損益額 | 145 | -120 | -25 | 115 | -140 | |
| 当月 | 損益額 | 55 | 180 | -25 | ||
| 利益額 | 145 | 575 | 115 | |||
| 損失額 | -90 | -395 | -140 | |||
| 取引数 | 4 | 5 | 2 | |||
| 利益数 | 1 | 2 | 1 | |||
| 損失数 | 3 | 3 | 1 | |||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均損益額 | 13.75 | 36.00 | -12.50 | |||
| 平均利益額 | 145.00 | 287.50 | 115.00 | |||
| 平均損失額 | -30.00 | -131.67 | -140.00 | |||
| 勝率 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | |||
| ＰＦ | 1.61 | 1.46 | 0.82 | |||
| ＰＯＲ | 4.83 | 2.18 | 0.82 | |||
| 当年 | 損益額 | 420 | 185 | 130 | ||
| 利益額 | 1815 | 2065 | 2240 | |||
| 損失額 | -1395 | -1880 | -2110 | |||
| 取引数 | 26 | 29 | 32 | |||
| 利益数 | 11 | 13 | 16 | |||
| 損失数 | 15 | 16 | 16 | |||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均損益額 | 16.15 | 6.38 | 4.06 | |||
| 平均利益額 | 165.00 | 158.85 | 140.00 | |||
| 平均損失額 | -93.00 | -117.50 | -131.88 | |||
| 勝率 | 42.31 | 44.83 | 50.00 | |||
| ＰＦ | 1.30 | 1.10 | 1.06 | |||
| ＰＯＲ | 1.77 | 1.35 | 1.06 | |||
| 通算 | 損益額 | 78055 | 30670 | 31330 | ||
| 利益額 | 181670 | 74705 | 72880 | |||
| 損失額 | -103615 | -44035 | -41550 | |||
| 取引数 | 2845 | 1193 | 833 | |||
| 利益数 | 1624 | 659 | 399 | |||
| 損失数 | 1146 | 517 | 432 | |||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
| 平均損益額 | 27.44 | 25.71 | 37.61 | |||
| 平均利益額 | 111.87 | 113.36 | 182.66 | |||
| 平均損失額 | -90.41 | -85.17 | -96.18 | |||
| 勝率 | 57.08 | 55.24 | 47.90 | |||
| ＰＦ | 1.75 | 1.70 | 1.75 | |||
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.33 | 1.90 | |||
| 最大損益額 | 78095 | 30875 | 32290 | |||
| 現在ドローダウン | 40 | 205 | 960 | |||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード
