日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/7の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは一時前日より300ドル以上下落しましたが、後半に値を戻し前日比-82.76ドルで取引を終えています。

日経225先物、日中夜間共に前日比マイナス250円前後となりましたが、夜間は実体230円の陽線となっています。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21165円買いホールドが+115円利確、20295円売りエントリーが-140円ロスカット
5分足デイトレ(CTW_DT):21470円買いエントリーが-120円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21335円売りエントリーが+145円引け
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-25円
CTW_DTが+180円
DUD_NCが+55円

当年実現損益は
CTW_SWが+130円
CTW_DTが+185円
DUD_NCが+420円

現在のドローダウンは
CTW_SWが960円/最大1425円
CTW_DTが205円/最大1125円
DUD_NCが40円/最大1365円

となりました。

一つ一つのトレードに期待してはいけない、そしてトレード結果に心を動かしてはいけないと常日頃自分に言い聞かせているのですが、、、さすがに昨日は心が動いてしまいました。

CTW_SWの買いホールドの含み益が一時600円を超えていたので、悪くともトレイリングストップで400円位はとれ、かなりドローダウンを減らせるぞと期待してしまっていた自分がいました。

ところが結果は大きなギャップダウンでの寄りの為になんともショボい利確となり、おまけに次の売りは即撃沈。

おまけのおまけにCTW_DTが高値掴みでやはり即撃沈。

てっきりロスカットに引っかかったと思ってあきらめていた寄り引けが生きてくれていたのが救いでした。

捕らぬ狸の皮算用はいけませんね、期待があるから落胆がある。わかってはいるのですが、、、修行が足りません、、、「ゾーン」の境地にたどり着けるのはいつに日になることやらです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21340 21220
高値 21490 21460
安値 21490 21220
終値 21200 21450
前日比 -250 -240
終-始 -140 230
高-安 0 240
NT倍率 12.46 12.48
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21335 21220
高値 21490 21455
安値 21190 21215
終値 21190 21450
前日比 -245 -240
終-始 -145 230
高-安 300 240
NT倍率 12.47 12.49
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1705.5 1704
高値 1723 1720.5
安値 1701 1720.5
終値 1701 1719
前日比 -15 -16
終-始 -4.5 15
高-安 22 0
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1705 1702.5
高値 1723 1720.25
安値 1699.25 1702
終値 1699.25 1718
前日比 -17.25 -19.75
終-始 -5.75 15.5
高-安 23.75 18.25
●NYDOW
始値 24758.15
高値 24849.68
安値 24535.12
終値 24801.36
前日比 -82.76
終-始 43.21
高-安 314.56
●NASDAQ
始値 7311.74
高値 7403.79
安値 7311.74
終値 7396.65
前日比 24.64
終-始 84.91
高-安 92.05
●S&P500
始値 2710.18
高値 2730.6
安値 2701.74
終値 2726.8
前日比 -1.32
終-始 16.62
高-安 28.86
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21495 21420
高値 21495 21485
安値 21190 21190
清算値 21450 21440
前日比 -185 -195
終-始 -45 20
高-安 305 295




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
平均 316 371 494

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 21335 21470 21165 21295
決済価格 21190 21350 21280 21435
決済方法 引成 引成 利確 損切
損益額 145 -120 -25 115 -140
当月 損益額 55 180 -25
利益額 145 575 115
損失額 -90 -395 -140
取引数 4 5 2
利益数 1 2 1
損失数 3 3 1
引分数 0 0 0
平均損益額 13.75 36.00 -12.50
平均利益額 145.00 287.50 115.00
平均損失額 -30.00 -131.67 -140.00
勝率 25.00 40.00 50.00
PF 1.61 1.46 0.82
POR 4.83 2.18 0.82
当年 損益額 420 185 130
利益額 1815 2065 2240
損失額 -1395 -1880 -2110
取引数 26 29 32
利益数 11 13 16
損失数 15 16 16
引分数 0 0 0
平均損益額 16.15 6.38 4.06
平均利益額 165.00 158.85 140.00
平均損失額 -93.00 -117.50 -131.88
勝率 42.31 44.83 50.00
PF 1.30 1.10 1.06
POR 1.77 1.35 1.06
通算 損益額 78055 30670 31330
利益額 181670 74705 72880
損失額 -103615 -44035 -41550
取引数 2845 1193 833
利益数 1624 659 399
損失数 1146 517 432
引分数 75 17 2
平均損益額 27.44 25.71 37.61
平均利益額 111.87 113.36 182.66
平均損失額 -90.41 -85.17 -96.18
勝率 57.08 55.24 47.90
PF 1.75 1.70 1.75
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 40 205 960
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード