日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/28の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り306日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは876日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は大幅続落、

日経225先物も日夜共前日比マイナス取引を終えました。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):22160円売りエントリーが+95円利確
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが-540円
CTW_DTが+70円
DUD_NCが+215円

当年損益は
CTW_SWが+155円
CTW_DTが+5円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが285円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

早いもので今年も2カ月経過、
天井期のトレンドレスかつ値動きの荒い相場に適合できずにいます。
3月はどうなることやらです。

注:DUD_NCの損益、22日の結果にミスがありましたので修正。
前日の結果が入ったままでした。この最終結果が正しい数値です。
過去分はあとで修正しておきます。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

今月も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22250 22120
高値 22380 22120
安値 22070 21930
終値 22100 21960
前日比 -280 -250
終-始 -150 -160
高-安 310 190
NT倍率 12.50 12.49
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22250 22120
高値 22375 22180
安値 22065 21935
終値 22095 21960
前日比 -285 -245
終-始 -155 -160
高-安 310 245
NT倍率 12.49 12.51
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1781.5 1770
高値 1712 1775.5
安値 1764.5 1756
終値 1768 1758
前日比 -22 -20
終-始 -13.5 -12
高-安 -52.5 19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1781.25 1770.25
高値 1792 1778.25
安値 1764.25 1755.75
終値 1769.25 1756
前日比 -20.25 -21.5
終-始 -12 -14.25
高-安 27.75 22.5
●NYDOW
始値 25485.15
高値 25576.15
安値 25022.42
終値 25029.2
前日比 -380.83
終-始 -455.95
高-安 553.73
●NASDAQ
始値 7371.41
高値 7386.8
安値 7273.01
終値 7273.01
前日比 -57.34
終-始 -98.4
高-安 113.79
●S&P500
始値 2753.78
高値 2761.52
安値 2713.54
終値 2713.83
前日比 -30.45
終-始 -39.95
高-安 47.98
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22200 22190
高値 22380 22370
安値 21885 21880
清算値 21920 21910
前日比 -260 -265
終-始 -280 -280
高-安 495 490




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
平均 310 327 451

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22160
決済価格 22065
決済方法 利確
損益額 0 0 95 95
当月 損益額 215 70 -540
利益額 1160 1020 860
損失額 -945 -950 -1400
取引数 13 14 19
利益数 6 7 9
損失数 7 7 10
引分数 0 0 0
平均損益額 16.54 5.00 -28.42
平均利益額 193.33 145.71 95.56
平均損失額 -135.00 -135.71 -140.00
勝率 46.15 50.00 47.37
PF 1.23 1.07 0.61
POR 1.43 1.07 0.68
当年 損益額 365 5 155
利益額 1670 1490 2125
損失額 -1305 -1485 -1970
取引数 22 24 30
利益数 10 11 15
損失数 12 13 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 0.21 5.17
平均利益額 167.00 135.45 141.67
平均損失額 -108.75 -114.23 -131.33
勝率 45.45 45.83 50.00
PF 1.28 1.00 1.08
POR 1.54 1.19 1.08
通算 損益額 78000 30490 31355
利益額 181525 74130 72765
損失額 -103525 -43640 -41410
取引数 2841 1188 831
利益数 1623 657 398
損失数 1143 514 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.66 37.73
平均利益額 111.85 112.83 182.83
平均損失額 -90.57 -84.90 -96.08
勝率 57.13 55.30 47.89
PF 1.75 1.70 1.76
POR 1.23 1.33 1.90
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 95 285 935
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、

日経225先物

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):
5分足デイトレ(CTW_DT):
日足寄り引け(DUD_NC):
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが円
CTW_DTが円
DUD_NCが円

当年損益は
CTW_SWが円
CTW_DTが円
DUD_NCが円

現在のドローダウンは
CTW_SWが円/最大1425円
CTW_DTが円/最大1125円
DUD_NCが円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード