日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/2/28の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り306日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは876日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は大幅続落、

日経225先物も日夜共前日比マイナス取引を終えました。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：22160円売りエントリーが＋95円利確
５分足デイトレ（CTW_DT)：ノーサイン
日足寄り引け（DUD_NC)：ノーサイン
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが－540円
CTW_DTが＋70円
DUD_NCが＋215円

当年損益は
CTW_SWが＋155円
CTW_DTが＋5円
DUD_NCが＋365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが285円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

早いもので今年も2カ月経過、
天井期のトレンドレスかつ値動きの荒い相場に適合できずにいます。
3月はどうなることやらです。

注：DUD_NCの損益、22日の結果にミスがありましたので修正。
前日の結果が入ったままでした。この最終結果が正しい数値です。
過去分はあとで修正しておきます。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

今月も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード
指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22250	22120
高値	22380	22120
安値	22070	21930
終値	22100	21960
前日比	-280	-250
終-始	-150	-160
高-安	310	190
NT倍率	12.50	12.49
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22250	22120
高値	22375	22180
安値	22065	21935
終値	22095	21960
前日比	-285	-245
終-始	-155	-160
高-安	310	245
NT倍率	12.49	12.51
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1781.5	1770
高値	1712	1775.5
安値	1764.5	1756
終値	1768	1758
前日比	-22	-20
終-始	-13.5	-12
高-安	-52.5	19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1781.25	1770.25
高値	1792	1778.25
安値	1764.25	1755.75
終値	1769.25	1756
前日比	-20.25	-21.5
終-始	-12	-14.25
高-安	27.75	22.5
●ＮYDOW
始値	25485.15
高値	25576.15
安値	25022.42
終値	25029.2
前日比	-380.83
終-始	-455.95
高-安	553.73
●NASDAQ
始値	7371.41
高値	7386.8
安値	7273.01
終値	7273.01
前日比	-57.34
終-始	-98.4
高-安	113.79
●S&P500
始値	2753.78
高値	2761.52
安値	2713.54
終値	2713.83
前日比	-30.45
終-始	-39.95
高-安	47.98
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22200	22190
高値	22380	22370
安値	21885	21880
清算値	21920	21910
前日比	-260	-265
終-始	-280	-280
高-安	495	490

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/17	160	315	410
2018/1/18	435	175	435
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
平均	310	327	451

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン				売
	仕掛価格				22160
	決済価格				22065
	決済方法				利確
	損益額	0	0	95	95
当月	損益額	215	70	-540
	利益額	1160	1020	860
	損失額	-945	-950	-1400
	取引数	13	14	19
	利益数	6	7	9
	損失数	7	7	10
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.54	5.00	-28.42
	平均利益額	193.33	145.71	95.56
	平均損失額	-135.00	-135.71	-140.00
	勝率	46.15	50.00	47.37
	ＰＦ	1.23	1.07	0.61
	ＰＯＲ	1.43	1.07	0.68
当年	損益額	365	5	155
	利益額	1670	1490	2125
	損失額	-1305	-1485	-1970
	取引数	22	24	30
	利益数	10	11	15
	損失数	12	13	15
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.59	0.21	5.17
	平均利益額	167.00	135.45	141.67
	平均損失額	-108.75	-114.23	-131.33
	勝率	45.45	45.83	50.00
	ＰＦ	1.28	1.00	1.08
	ＰＯＲ	1.54	1.19	1.08
通算	損益額	78000	30490	31355
	利益額	181525	74130	72765
	損失額	-103525	-43640	-41410
	取引数	2841	1188	831
	利益数	1623	657	398
	損失数	1143	514	431
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.46	25.66	37.73
	平均利益額	111.85	112.83	182.83
	平均損失額	-90.57	-84.90	-96.08
	勝率	57.13	55.30	47.89
	ＰＦ	1.75	1.70	1.76
	ＰＯＲ	1.23	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30775	32290
	現在ドローダウン	95	285	935
	最大ドローダウン	1365	1125	1405