日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り311日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは881日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、米債利回りの低下を好感して大幅に上昇して取引終了。

日経225先物も日夜共に上昇して終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21890円買いエントリーでホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21800円買いエントリーが引けで+195円
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

これで

当月損益は
CTW_SWが-790円
CTW_DTが-95円
DUD_NCが+215円

当年損益は
CTW_SWが-95円
CTW_DTが-160円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1185円/最大1425円
CTW_DTが450円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となっています。

相変わらず忍耐の日々が続きます。

ボラはかなり収束してきています。↓

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21730 21940
高値 21920 21990
安値 21710 21800
終値 21910 21990
前日比 250 300
終-始 180 50
高-安 210 190
NT倍率 12.45 12.44
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21730 21935
高値 21915 21995
安値 21715 21800
終値 21910 21995
前日比 250 305
終-始 180 60
高-安 200 195
NT倍率 12.44 12.44
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1748 1762.5
高値 1761.5 1768
安値 1746 1753.5
終値 1760.5 1768
前日比 16.5 23
終-始 12.5 5.5
高-安 15.5 14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1748.25 1762.25
高値 1761.25 1768.25
安値 1746.5 1753
終値 1760.75 1768.25
前日比 17.25 20.5
終-始 12.5 6
高-安 14.75 15.25
●NYDOW
始値 25050.51
高値 25313.91
安値 25028.73
終値 25309.99
前日比 347.51
終-始 259.48
高-安 285.18
●NASDAQ
始値 7261.35
高値 7337.83
安値 7232.5
終値 7337.39
前日比 127.3
終-始 76.04
高-安 105.33
●S&P500
始値 2715.8
高値 2747.76
安値 2713.74
終値 2747.3
前日比 43.34
終-始 31.5
高-安 34.02
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21735 21720
高値 22045 22035
安値 21695 21680
清算値 22035 22025
前日比 320 315
終-始 300 305
高-安 350 355




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
平均 307 325 439

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21800 21890
決済価格 21995
決済方法 引成 保有中
損益額 0 195 0
当月 損益額 215 -95 -790
利益額 1160 705 610
損失額 -945 -800 -1400
取引数 13 12 17
利益数 6 6 7
損失数 7 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 16.54 -7.92 -46.47
平均利益額 193.33 117.50 87.14
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 46.15 50.00 41.18
PF 1.23 0.88 0.44
POR 1.43 0.88 0.62
当年 損益額 365 -160 -95
利益額 1670 1175 1875
損失額 -1305 -1335 -1970
取引数 22 22 28
利益数 10 10 13
損失数 12 12 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 -7.27 -3.39
平均利益額 167.00 117.50 144.23
平均損失額 -108.75 -111.25 -131.33
勝率 45.45 45.45 46.43
PF 1.28 0.88 0.95
POR 1.54 1.06 1.10
通算 損益額 78000 30325 31105
利益額 181525 73815 72515
損失額 -103525 -43490 -41410
取引数 2841 1186 829
利益数 1623 656 396
損失数 1143 513 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.57 37.52
平均利益額 111.85 112.52 183.12
平均損失額 -90.57 -84.78 -96.08
勝率 57.13 55.31 47.77
PF 1.75 1.70 1.75
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 95 450 1185
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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