日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/19の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り315日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは885日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場はプレジデントディーで休場、

日経225先物、日中夜間共前日比プラスでしたが、夜間は陰線で引け、14日からの上昇トレンドラインをブレイクしています。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):21860円売りエントリーが-150円ロスカット
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-575円
CTW_DTが-290円
DUD_NCが-75円

当年損益は
CTW_SWが+120円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが+75円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが645円/最大1125円
DUD_NCが385円/最大1365円

長いトンネルから抜け出せるのはかなり先になりそうです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21860 22090
高値 22150 22120
安値 21830 21900
終値 22100 21950
前日比 360 50
終-始 240 -140
高-安 320 220
NT倍率 12.49 12.46
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21860 22090
高値 22145 22120
安値 21825 21905
終値 22100 21950
前日比 370 50
終-始 240 -140
高-安 320 215
NT倍率 12.49 12.46
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1752 1770
高値 1774.5 1771.5
安値 1748 1757
終値 1769 1761.5
前日比 31 8.5
終-始 17 -8.5
高-安 26.5 14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1752 1771.5
高値 1774.25 1771.75
安値 1748.25 1756.5
終値 1770 1761.75
前日比 30.75 6.25
終-始 18 -9.75
高-安 26 15.25
●NYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値
高値
安値
清算値
前日比
終-始
高-安




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
平均 298 314 434

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21860
決済価格 22010
決済方法 損切
損益額 -150 0 0
当月 損益額 -75 -290 -575
利益額 870 510 545
損失額 -945 -800 -1120
取引数 10 11 14
利益数 3 5 6
損失数 7 6 8
引分数 0 0 0
平均損益額 -7.50 -26.36 -41.07
平均利益額 290.00 102.00 90.83
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 30.00 45.45 42.86
PF 0.92 0.64 0.49
POR 2.15 0.77 0.65
当年 損益額 75 -355 120
利益額 1380 980 1810
損失額 -1305 -1335 -1690
取引数 19 21 25
利益数 7 9 12
損失数 12 12 13
引分数 0 0 0
平均損益額 3.95 -16.90 4.80
平均利益額 197.14 108.89 150.83
平均損失額 -108.75 -111.25 -130.00
勝率 36.84 42.86 48.00
PF 1.06 0.73 1.07
POR 1.81 0.98 1.16
通算 損益額 77710 30130 31320
利益額 181235 73620 72450
損失額 -103525 -43490 -41130
取引数 2838 1185 826
利益数 1620 655 395
損失数 1143 513 429
引分数 75 17 2
平均損益額 27.38 25.43 37.92
平均利益額 111.87 112.40 183.42
平均損失額 -90.57 -84.78 -95.87
勝率 57.08 55.27 47.82
PF 1.75 1.69 1.76
POR 1.24 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 385 645 970
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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