日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/15の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り320日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは890日となりました。

おはようございます。
更新が1時間半程遅れました。公開したつもりが非公開のままということに、今、気がつきました。

昨夜の米国市場、主要3指数は続伸、これで5日連続、

日経225先物は円高が進みほぼ横ばいで取引を終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21305円買いホールドが+45円の利確
5分足デイトレ(CTW_DT):21455円買いエントリーが+5円引け
日足寄り引け(DUD_NC):31365円売りエントリーが-85円引け
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-575円
CTW_DTが-460円
DUD_NCが+220円

当年損益は
CTW_SWが+120円
CTW_DTが-525円
DUD_NCが+375円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが815円/最大1125円
DUD_NCが85円/最大1365円

以前としてドローダウンが高い水準で推移。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21370 21460
高値 21560 21610
安値 21280 21310
終値 21450 21460
前日比 270 0
終-始 80 0
高-安 280 300
NT倍率 12.48 12.47
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21365 21460
高値 21565 21610
安値 21285 21310
終値 21450 21460
前日比 270 0
終-始 85 0
高-安 280 300
NT倍率 12.49 12.50
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1718.5 1720
高値 1727 1732.5
安値 1710.5 1710.5
終値 1719 1720.5
前日比 15 -6.5
終-始 0.5 0.5
高-安 16.5 22
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1719.5 1720
高値 1727 1732.5
安値 1710.5 1710.75
終値 1718 1716.75
前日比 7.5 -9
終-始 -1.5 -3.25
高-安 16.5 21.75
●NYDOW
始値 25047.82
高値 25203.95
安値 24809.42
終値 25200.37
前日比 306.88
終-始 152.55
高-安 394.53
●NASDAQ
始値 7200.75
高値 7256.93
安値 7130.39
終値 7256.43
前日比 112.81
終-始 55.68
高-安 126.54
●S&P500
始値 2713.46
高値 2731.51
安値 2689.82
終値 2731.2
前日比 32.57
終-始 17.74
高-安 41.69
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21505 21475
高値 21630 21610
安値 21310 21285
清算値 21500 21475
前日比 -25 -20
終-始 -5 0
高-安 320 325




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
平均 294 312 434

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21365 21455 21305
決済価格 21450 21460 21340
決済方法 引成 引成 利確
損益額 -85 5 35 35
当月 損益額 225 -460 -575
利益額 870 340 545
損失額 -645 -800 -1120
取引数 8 10 14
利益数 3 4 6
損失数 5 6 8
引分数 0 0 0
平均損益額 28.13 -46.00 -41.07
平均利益額 290.00 85.00 90.83
平均損失額 -129.00 -133.33 -140.00
勝率 37.50 40.00 42.86
PF 1.35 0.43 0.49
POR 2.25 0.64 0.65
当年 損益額 375 -525 120
利益額 1380 810 1810
損失額 -1005 -1335 -1690
取引数 17 20 25
利益数 7 8 12
損失数 10 12 13
引分数 0 0 0
平均損益額 22.06 -26.25 4.80
平均利益額 197.14 101.25 150.83
平均損失額 -100.50 -111.25 -130.00
勝率 41.18 40.00 48.00
PF 1.37 0.61 1.07
POR 1.96 0.91 1.16
通算 損益額 78010 29960 31320
利益額 181235 73450 72450
損失額 -103225 -43490 -41130
取引数 2836 1184 826
利益数 1620 654 395
損失数 1141 513 429
引分数 75 17 2
平均損益額 27.51 25.30 37.92
平均利益額 111.87 112.31 183.42
平均損失額 -90.47 -84.78 -95.87
勝率 57.12 55.24 47.82
PF 1.76 1.69 1.76
POR 1.24 1.32 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 85 815 970
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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