日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/13の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り321日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは891日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は小幅続伸、

日経225先物はギャップアップで始まったものの円高が進み、下落。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21580円買いエントリーが-140円ロスカット、その後売りエントリーで+140円利確、現在保有無
5分足デイトレ(CTW_DT):21620円買いエントリーが-150円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21640円売りエントリーが+470円引け
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-330円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが円+310円

現在のドローダウンは
CTW_SWが725円/最大1425円
CTW_DTが710円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21650 21170
高値 21690 21210
安値 21170 20900
終値 21170 21190
前日比 -190 -100
終-始 -480 20
高-安 520 310
NT倍率 12.39 12.35
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21640 21170
高値 21695 21215
安値 21170 20905
終値 21170 21195
前日比 -190 -90
終-始 -470 25
高-安 525 310
NT倍率 12.40 12.33
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1745.5 1709
高値 1753.5 1718.5
安値 1708 1691
終値 1708 1716
前日比 -18 -4
終-始 -37.5 7
高-安 45.5 27.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1744.75 1709
高値 1753.25 1718.5
安値 1707.25 1691
終値 1707.25 1718.5
前日比 -21 2.25
終-始 -37.5 9.5
高-安 46 27.5
●NYDOW
始値 24540.33
高値 24705.72
安値 24421.03
終値 24640.45
前日比 39.18
終-始 100.12
高-安 284.69
●NASDAQ
始値 6942.16
高値 7025.68
安値 6938.17
終値 7013.51
前日比 31.55
終-始 71.35
高-安 87.51
●S&P500
始値 2646.27
高値 2668.84
安値 2637.08
終値 2662.94
前日比 6.94
終-始 16.67
高-安 31.76
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21635 21610
高値 21730 21705
安値 20930 20905
清算値 21235 21205
前日比 -425 -430
終-始 -400 -405
高-安 800 800




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/27 75 75 95
2017/12/28 230 70 230
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
平均 280 289 416

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 21640 21620 21580 21255
決済価格 21170 21470 21440 21115
決済方法 引成 損切 損切 利確
損益額 470 -150 0 -140 140
当月 損益額 310 -355 -330
利益額 870 335 510
損失額 -560 -690 -840
取引数 7 8 11
利益数 3 3 5
損失数 4 5 6
引分数 0 0 0
平均損益額 44.29 -44.38 -30.00
平均利益額 290.00 111.67 102.00
平均損失額 -140.00 -138.00 -140.00
勝率 42.86 37.50 45.45
PF 1.55 0.49 0.61
POR 2.07 0.81 0.73
当年 損益額 460 -420 365
利益額 1380 805 1775
損失額 -920 -1225 -1410
取引数 16 18 22
利益数 7 7 11
損失数 9 11 11
引分数 0 0 0
平均損益額 28.75 -23.33 16.59
平均利益額 197.14 115.00 161.36
平均損失額 -102.22 -111.36 -128.18
勝率 43.75 38.89 50.00
PF 1.50 0.66 1.26
POR 1.93 1.03 1.26
通算 損益額 78095 30065 31565
利益額 181235 73445 72415
損失額 -103140 -43380 -40850
取引数 2835 1182 823
利益数 1620 653 394
損失数 1140 512 427
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 25.44 38.35
平均利益額 111.87 112.47 183.79
平均損失額 -90.47 -84.73 -95.67
勝率 57.14 55.25 47.87
PF 1.76 1.69 1.77
POR 1.24 1.33 1.92
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 0 710 725
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード