日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/2の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り332日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは902日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、大幅に下げて取引終了。

日経225先物も下げ、年初からの上昇分がほぼ消えました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23110円売りエントリーが-140円でロスカット、
5分足デイトレ(CTW_DT):23155円売りエントリーが-150円でロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):23275円売りエントリーが引け決済で-40円
となりました。

全システム撃沈、一時上に振られて見事に振るい落とされました。

移動平均線にちゃぶつきながらの勢いのない動き、やり難い局面が続いています。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

一つ訂正です。

2月1日のナスダックの終値に転記ミスがありました。

7411.48は誤りで正しい数値は7385.86です。

指数サマリーは修正済みです。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23280 23310
高値 23340 23320
安値 23100 23000
終値 23320 23040
前日比 -120 -290
終-始 40 -270
高-安 240 320
NT倍率 12.48 12.45
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23275 23310
高値 23335 23320
安値 23100 22995
終値 23315 23045
前日比 -125 -285
終-始 40 -265
高-安 235 325
NT倍率 12.48 12.44
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1857.5 1867.5
高値 1868 1869
安値 1847 1848.5
終値 1868 1851
前日比 1.5 -10.5
終-始 10.5 -16.5
高-安 21 20.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1857 1867.5
高値 1867.75 1869.25
安値 1847.5 1848.5
終値 1867.75 1851.75
前日比 0.75 -9.25
終-始 10.75 -15.75
高-安 20.25 20.75
●NYDOW
始値 26061.79
高値 26061.79
安値 25490.66
終値 25520.96
前日比 -665.75
終-始 -540.83
高-安 571.13
●NASDAQ
始値 7347.59
高値 7364.43
安値 7238.18
終値 7240.95
前日比 -144.91
終-始 -106.64
高-安 126.25
●S&P500
始値 2808.92
高値 2808.92
安値 2759.97
終値 2762.13
前日比 -59.85
終-始 -46.79
高-安 48.95
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23385 23355
高値 23390 23370
安値 22950 22935
清算値 22980 22960
前日比 -325 -325
終-始 -405 -395
高-安 440 435




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23275 23155 23115
決済価格 23315 23305 23255
決済方法 引成 損切 損切
損益額 -40 -150 -140 -140
当月 損益額 120 -125 -420
利益額 160 25 0
損失額 -40 -150 -420
取引数 2 2 3
利益数 1 1 0
損失数 1 1 3
引分数 0 0 0
平均損益額 60.00 -62.50 -140.00
平均利益額 160.00 25.00
平均損失額 -40.00 -150.00 -140.00
勝率 50.00 50.00 0.00
PF 4.00 0.17 0.00
POR 4.00 0.17
当年 損益額 270 -190 275
利益額 670 495 1265
損失額 -400 -685 -990
取引数 11 12 14
利益数 5 5 6
損失数 6 7 8
引分数 0 0 0
平均損益額 24.55 -15.83 19.64
平均利益額 134.00 99.00 210.83
平均損失額 -66.67 -97.86 -123.75
勝率 45.45 41.67 42.86
PF 1.68 0.72 1.28
POR 2.01 1.01 1.70
通算 損益額 77905 30295 31475
利益額 180525 73135 71905
損失額 -102620 -42840 -40430
取引数 2830 1176 815
利益数 1618 651 389
損失数 1137 508 424
引分数 75 17 2
平均損益額 27.53 25.76 38.62
平均利益額 111.57 112.34 184.85
平均損失額 -90.26 -84.33 -95.35
勝率 57.17 55.36 47.73
PF 1.76 1.71 1.78
POR 1.24 1.33 1.94
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 40 480 815
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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