日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/25の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り340日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは910日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、ダウは上昇、ナスダック小幅下落、S&P小幅上昇で引けています。

日経225先物は日夜共下落でしたが、相変わらず大きくは崩れません。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):23730円売りエントリーが+125円で利確、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23735 23690
高値 23820 23760
安値 23635 23440
終値 23675 23610
前日比 -235 -120
終-始 -60 -80
高-安 185 320
NT倍率 12.56 12.56
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23725 23690
高値 23815 23755
安値 23620 23440
終値 23660 23605
前日比 -245 -125
終-始 -65 -85
高-安 195 315
NT倍率 12.55 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1886.5 1887.5
高値 1892.5 1891.5
安値 1881 1868.5
終値 1885.5 1880.5
前日比 -13 -5
終-始 -1 -7
高-安 11.5 23
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1887.25 1887
高値 1892.5 1891.5
安値 1881.25 1868.5
終値 1885.5 1880.5
前日比 -12.5 -6.5
終-始 -1.75 -6.5
高-安 11.25 23
●NYDOW
始値 26313.06
高値 26450
安値 26259.72
終値 26392.79
前日比 140.67
終-始 79.73
高-安 190.28
●NASDAQ
始値 7457.95
高値 7458.53
安値 7388.58
終値 7411.16
前日比 -3.9
終-始 -46.79
高-安 69.95
●S&P500
始値 2846.24
高値 2848.56
安値 2830.94
終値 2839.25
前日比 1.71
終-始 -6.99
高-安 17.62
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23765 23745
高値 23840 23815
安値 23465 23445
清算値 23630 23605
前日比 -135 -135
終-始 -135 -140
高-安 375 370

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23730
決済価格 23605
決済方法 引成
損益額 0 125 0
当月 損益額 175 135 920
利益額 430 470 1220
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 8 8
利益数 3 4 5
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 16.88 115.00
平均利益額 143.33 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 50.00 62.50
PF 1.69 1.40 4.07
POR 2.25 1.40 2.44
当年 損益額 175 135 920
利益額 430 470 1220
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 8 8
利益数 3 4 5
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 16.88 115.00
平均利益額 143.33 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 50.00 62.50
PF 1.69 1.40 4.07
POR 2.25 1.40 2.44
通算 損益額 77810 30620 32120
利益額 180285 73110 71860
損失額 -102475 -42490 -39740
取引数 2826 1172 809
利益数 1616 650 388
損失数 1135 505 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.53 26.13 39.70
平均利益額 111.56 112.48 185.21
平均損失額 -90.29 -84.14 -94.84
勝率 57.18 55.46 47.96
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 20 155 170
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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