日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り342日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは912日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、ダウ横ばい、ナスダック、S&Pは上昇、

日経225先物はナイトで調整。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23860円買いホールドが利確+105円、
5分足デイトレ(CTW_DT):24040円で買いエントリーが引成で-50円、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

CTW_SW、今回のドローダウンは過去最大、
解消までが大変、もう一息なのですが、
その他の2システムは低ボラなので相変わらずチョボチョボの展開。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23910 24150
高値 24140 24170
安値 23900 23930
終値 24120 23990
前日比 330 80
終-始 210 -160
高-安 240 240
NT倍率 12.62 12.61
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23915 24150
高値 24140 24165
安値 23900 23930
終値 24120 23990
前日比 325 80
終-始 205 -160
高-安 240 235
NT倍率 12.62 12.62
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1900.5 1913.5
高値 1912.5 1915.5
安値 1898 1896.5
終値 1911 1902.5
前日比 19 2.5
終-始 10.5 -11
高-安 14.5 19
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1900 1913
高値 1912.5 1915.25
安値 1898.5 1896.25
終値 1911 1901.5
前日比 19 -1.25
終-始 11 -11.5
高-安 14 19
●NYDOW
始値 26214.87
高値 26246.19
安値 26143.9
終値 26210.81
前日比 -3.79
終-始 -4.06
高-安 102.29
●NASDAQ
始値 7424.95
高値 7465.39
安値 7423.18
終値 7460.29
前日比 52.26
終-始 35.34
高-安 42.21
●S&P500
始値 2835.05
高値 2842.24
安値 2830.59
終値 2839.13
前日比 6.16
終-始 4.08
高-安 11.65
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23965 23945
高値 24200 24180
安値 23930 23900
清算値 24035 24010
前日比 65 65
終-始 70 65
高-安 270 280

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 24040 23860
決済価格 23990 23965
決済方法 引成 利確
損益額 0 -50 105 105
当月 損益額 175 10 820
利益額 430 345 1120
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 7 7
利益数 3 3 4
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 1.43 117.14
平均利益額 143.33 115.00 280.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 42.86 57.14
PF 1.69 1.03 3.73
POR 2.25 1.37 2.80
当年 損益額 175 10 820
利益額 430 345 1120
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 7 7
利益数 3 3 4
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 1.43 117.14
平均利益額 143.33 115.00 280.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 42.86 57.14
PF 1.69 1.03 3.73
POR 2.25 1.37 2.80
通算 損益額 77810 30495 32020
利益額 180285 72985 71760
損失額 -102475 -42490 -39740
取引数 2826 1171 808
利益数 1616 649 387
損失数 1135 505 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.53 26.04 39.63
平均利益額 111.56 112.46 185.43
平均損失額 -90.29 -84.14 -94.84
勝率 57.18 55.42 47.90
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.24 1.34 1.96
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 20 280 270
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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