日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/16の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り349日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは919日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、ダウ、ナスダック、S&P共に少々下落、

日経225先物は日中上昇、夜間下降の行って来いの展開でした。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):買い保有を利確し+150円、その後20650円で売りエントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):売りエントリーするも行って来いにやられ損切-100円、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

昨日は多少の値動きがありましたが、相変わらずのヨコヨコ局面、やりにくいステージが続いています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23700 23950
高値 23950 23990
安値 23680 23640
終値 23950 23710
前日比 230 40
終-始 250 -240
高-安 270 350
NT倍率 12.66 12.63
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23695 23945
高値 23945 23990
安値 23680 23640
終値 23945 23710
前日比 220 45
終-始 250 -235
高-安 265 350
NT倍率 12.64 12.64
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1882.5 1893.5
高値 1894 1897.5
安値 1881.5 1873
終値 1892.5 1877
前日比 7.5 -4
終-始 10 -16.5
高-安 12.5 24.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1883 1893
高値 1894 1897.75
安値 1881.5 1872.5
終値 1894 1876.5
前日比 8.75 -3.25
終-始 11 -16.5
高-安 12.5 25.25
●NYDOW
始値 25987.62
高値 26086.12
安値 25702.99
終値 25792.86
前日比 -10.33
終-始 -194.76
高-安 383.13
●NASDAQ
始値 7307.11
高値 7205.93
安値 7223.69
終値 7223.69
前日比 -37.37
終-始 -83.42
高-安 -17.76
●S&P500
始値 2798.96
高値 2807.54
安値 2768.64
終値 2776.42
前日比 -9.82
終-始 -22.54
高-安 38.9
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23845 23820
高値 24015 23985
安値 23660 23640
清算値 23750 23735
前日比 -105 -85
終-始 -95 -85
高-安 355 345





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23870 23715 23650
決済価格 23970 23870
決済方法 損切 利確 保有中
損益額 0 -100 155 155
当月 損益額 -5 5 800
利益額 90 140 875
損失額 -95 -135 -75
取引数 4 4 3
利益数 2 2 2
損失数 2 2 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 1.25 266.67
平均利益額 45.00 70.00 437.50
平均損失額 -47.50 -67.50 -75.00
勝率 50.00 50.00 66.67
PF 0.95 1.04 11.67
POR 0.95 1.04 5.83
当年 損益額 -5 5 800
利益額 90 140 875
損失額 -95 -135 -75
取引数 4 4 3
利益数 2 2 2
損失数 2 2 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 1.25 266.67
平均利益額 45.00 70.00 437.50
平均損失額 -47.50 -67.50 -75.00
勝率 50.00 50.00 66.67
PF 0.95 1.04 11.67
POR 0.95 1.04 5.83
通算 損益額 77630 30490 32000
利益額 179945 72780 71515
損失額 -102315 -42290 -39515
取引数 2823 1168 804
利益数 1615 648 385
損失数 1133 503 417
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.10 39.80
平均利益額 111.42 112.31 185.75
平均損失額 -90.30 -84.08 -94.76
勝率 57.21 55.48 47.89
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 25 285 290
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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