日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/15の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り350日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは920日となりました。

おはようございます。

米国市場は、キング牧師生誕記念日で休場、

日経225先物はトレンドレス、特にナイトはほぼ値動きなく取引を終えました。

昨年に続き今年も狭いレンジでの値動きが主体となるのでしょうか?
そうなると厳しい。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23715円買いホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):+15円、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23800 23720
高値 23820 23730
安値 23660 23670
終値 23720 23670
前日比 80 -80
終-始 -80 -50
高-安 160 60
NT倍率 12.58 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23800 23730
高値 23820 23735
安値 23665 23665
終値 23725 23665
前日比 85 -85
終-始 -75 -65
高-安 155 70
NT倍率 12.58 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1890 1886
高値 1892 1886
安値 1882 1880
終値 1885 1881
前日比 6.5 -6
終-始 -5 -5
高-安 10 6
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1890.5 1885.5
高値 1891.75 1885.5
安値 1881.75 1879.75
終値 1885.25 1879.75
前日比 8 -8.5
終-始 -5.25 -5.75
高-安 10 5.75
●NYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値
高値
安値
清算値
前日比
終-始
高-安





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23680 23715
決済価格 23665
決済方法 引成 保有中
損益額 0 15 0
当月 損益額 -5 105 645
利益額 90 140 720
損失額 -95 -35 -75
取引数 4 3 2
利益数 2 2 1
損失数 2 1 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 35.00 322.50
平均利益額 45.00 70.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00 -75.00
勝率 50.00 66.67 50.00
PF 0.95 4.00 9.60
POR 0.95 2.00 9.60
当年 損益額 -5 105 645
利益額 90 140 720
損失額 -95 -35 -75
取引数 4 3 2
利益数 2 2 1
損失数 2 1 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 35.00 322.50
平均利益額 45.00 70.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00 -75.00
勝率 50.00 66.67 50.00
PF 0.95 4.00 9.60
POR 0.95 2.00 9.60
通算 損益額 77630 30590 31845
利益額 179945 72780 71360
損失額 -102315 -42190 -39515
取引数 2823 1167 803
利益数 1615 648 384
損失数 1133 502 417
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.21 39.66
平均利益額 111.42 112.31 185.83
平均損失額 -90.30 -84.04 -94.76
勝率 57.21 55.53 47.82
PF 1.76 1.73 1.81
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 25 185 445
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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