日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/12の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り353日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは923日となりました。

おはようございます。

米国市場は続伸、最高値更新、どこまで伸びるのでしょうか?

日経225先物は相変わらずトレンドレスな値動きで終始。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23670円売りホールド中の建玉損切りでー75円、現在23715円買い保有中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23750 23660
高値 23760 23830
安値 23560 23630
終値 23640 23750
前日比 -10 20
終-始 -110 90
高-安 200 200
NT倍率 12.58 12.59
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23750 23660
高値 23760 23830
安値 23570 23630
終値 23640 23750
前日比 -10 25
終-始 -110 90
高-安 190 200
NT倍率 12.59 12.58
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1887 1879.5
高値 1887.5 1893
安値 1872 1877
終値 1878.5 1887
前日比 -5.5 1.5
終-始 -8.5 7.5
高-安 15.5 16
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1887.75 1880
高値 1887.75 1893.5
安値 1872.25 1877.25
終値 1877.25 1888.25
前日比 -6.25 3.25
終-始 -10.5 8.25
高-安 15.5 16.25
●NYDOW
始値 25638.39
高値 25810.43
安値 25633.08
終値 25803.19
前日比 228.46
終-始 164.8
高-安 177.35
●NASDAQ
始値 7208.17
高値 7265.26
安値 7205.18
終値 7261.06
前日比 49.28
終-始 52.89
高-安 60.08
●S&P500
始値 2770.8
高値 2787.85
安値 2769.64
終値 2786.24
前日比 18.68
終-始 15.44
高-安 18.21
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23800 23770
高値 23860 23835
安値 23595 23570
清算値 23855 23820
前日比 45 35
終-始 55 50
高-安 265 265





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23670 23715
決済価格 23745
決済方法 損切 保有中
損益額 0 0 -75 -75
当月 損益額 -5 90 645
利益額 90 125 720
損失額 -95 -35 -75
取引数 4 2 2
利益数 2 1 1
損失数 2 1 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 45.00 322.50
平均利益額 45.00 125.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00 -75.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 0.95 3.57 9.60
POR 0.95 3.57 9.60
当年 損益額 -5 90 645
利益額 90 125 720
損失額 -95 -35 -75
取引数 4 2 2
利益数 2 1 1
損失数 2 1 1
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.25 45.00 322.50
平均利益額 45.00 125.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00 -75.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 0.95 3.57 9.60
POR 0.95 3.57 9.60
通算 損益額 77630 30575 31845
利益額 179945 72765 71360
損失額 -102315 -42190 -39515
取引数 2823 1166 803
利益数 1615 647 384
損失数 1133 502 417
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.22 39.66
平均利益額 111.42 112.47 185.83
平均損失額 -90.30 -84.04 -94.76
勝率 57.21 55.49 47.82
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 25 200 445
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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