日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り356日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは926日となりました。

こんばんは。
本日は早朝より外出、更新が遅れました。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):買いホールドを利確+720、
5分足デイトレ(CTW_DT):-35、
日足寄り引け(DUD_NC):+50
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23910 23870
高値 24000 23930
安値 23760 23760
終値 23860 23820
前日比 140 10
終-始 -50 -50
高-安 240 170
NT倍率 12.64 12.64
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23910 23870
高値 24000 23930
安値 23765 23760
終値 23860 23820
前日比 140 10
終-始 -50 -50
高-安 235 170
NT倍率 12.65 12.64
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1893 1888
高値 1896.5 1893.5
安値 1881 1880.5
終値 1887.5 1885
前日比 7.5 -0.5
終-始 -5.5 -3
高-安 15.5 13
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1893.5 1887.75
高値 1897.5 1893.5
安値 1881 1880.75
終値 1886.75 1884.25
前日比 6.75 -0.5
終-始 -6.75 -3.5
高-安 16.5 12.75
●NYDOW
始値 2513.05
高値 25469.78
安値 25308.41
終値 25385.8
前日比 102.8
終-始 22872.75
高-安 161.37
●NASDAQ
始値 7174.29
高値 7181.34
安値 7148.3
終値 7163.58
前日比 6.19
終-始 -10.71
高-安 33.04
●S&P500
始値 2751.15
高値 2759.14
安値 2747.86
終値 2751.29
前日比 3.58
終-始 0.14
高-安 11.28
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23975 23945
高値 24025 24000
安値 23790 23760
清算値 23865 23835
前日比 -115 -110
終-始 -110 -110
高-安 235 240





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

2018/1/9 システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
2018/1/9 TOTAL トレード1
2018/1/9 当日 売買サイン
2018/1/9 仕掛価格 23910 23855 23125
2018/1/9 決済価格 23860 23820 23845
2018/1/9 決済方法 引成 損切 利確
2018/1/9 損益額 50 -35 720 720
2018/1/9 当月 損益額 -40 90 720
2018/1/9 利益額 50 125 720
2018/1/9 損失額 -90 -35 0
2018/1/9 取引数 2 2 1
2018/1/9 利益数 1 1 1
2018/1/9 損失数 1 1 0
2018/1/9 引分数 0 0 0
2018/1/9 平均損益額 -20.00 45.00 720.00
2018/1/9 平均利益額 50.00 125.00 720.00
2018/1/9 平均損失額 -90.00 -35.00
2018/1/9 勝率 50.00 50.00 100.00
2018/1/9 PF 0.56 3.57
2018/1/9 POR 0.56 3.57
2018/1/9 当年 損益額 -40 90 720
2018/1/9 利益額 50 125 720
2018/1/9 損失額 -90 -35 0
2018/1/9 取引数 2 2 1
2018/1/9 利益数 1 1 1
2018/1/9 損失数 1 1 0
2018/1/9 引分数 0 0 0
2018/1/9 平均損益額 -20.00 45.00 720.00
2018/1/9 平均利益額 50.00 125.00 720.00
2018/1/9 平均損失額 -90.00 -35.00
2018/1/9 勝率 50.00 50.00 100.00
2018/1/9 PF 0.56 3.57
2018/1/9 POR 0.56 3.57
2018/1/9 通算 損益額 77595 30575 31920
2018/1/9 利益額 179905 72765 71360
2018/1/9 損失額 -102310 -42190 -39440
2018/1/9 取引数 2821 1166 802
2018/1/9 利益数 1614 647 384
2018/1/9 損失数 1132 502 416
2018/1/9 引分数 75 17 2
2018/1/9 平均損益額 27.51 26.22 39.80
2018/1/9 平均利益額 111.47 112.47 185.83
2018/1/9 平均損失額 -90.38 -84.04 -94.81
2018/1/9 勝率 57.21 55.49 47.88
2018/1/9 PF 1.76 1.72 1.81
2018/1/9 POR 1.23 1.34 1.96
2018/1/9 最大損益額 77655 30775 32290
2018/1/9 現在ドローダウン 60 200 370
2018/1/9 最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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