日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/29の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り1日(本日を除く)、東京オリンピックまでは937日となりました。

昨日のダウは-118.29、225先物ミニも小幅安で本年度の取引を終了しました。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):22785で売りホールドだった建玉が上に振られ-65で損切、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

12月の月間成績は、
CTW_SW:-320、
CTW_DT:+130、
DUD_NC:+505、

本年度の年間成績は
CTW_SW:利益+3305、
CTW_DT:利益+1840、
DUD_NC:利益+1675
となりました。
(手数料、スリッページ控除前)

年間では3システム共なんとかプラスで終わりましたが、
デイトレメインのシステムにとっては非常に厳しい年となってしました。

後程、本年度の詳細な局面分析をしたいと思っていますが、
プラトー状態が続きセッション中の値動きが小さくトレンドレスな日が多かった事が主な原因と考えられます。

結果、例年と比較して勝率もPORも低下してしまいました。

来年も同じような値動きになってしまうと苦戦しそうです。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

来年も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

来年度の営業は米国市場は1月2日から、国内市場は1月4日からとなります。

それでは、来年もどうぞ宜しくお願い致します。

2018年も皆様にとって良き年になりますように!

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22810 22760
高値 22880 22810
安値 22740 22720
終値 22750 22780
前日比 -30 -20
終-始 -60 20
高-安 140 90
NT倍率 12.51 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22805 22770
高値 22880 22805
安値 22740 22725
終値 22750 22780
前日比 -30 -20
終-始 -55 10
高-安 140 80
NT倍率 12.52 12.49
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1820 1818.5
高値 1826.5 1824
安値 1816.5 1816
終値 1818 1822.5
前日比 -2 3.5
終-始 -2 4
高-安 10 8
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1819.5 1818.5
高値 1826.25 1824
安値 1816.5 1816.25
終値 1817.25 1824
前日比 -2.75 5.25
終-始 -2.25 5.5
高-安 9.75 7.75
●NYDOW
始値 24849.63
高値 24877.66
安値 24719.22
終値 24719.22
前日比 -118.29
終-始 -130.41
高-安 158.44
●NASDAQ
始値 6952.61
高値 6954.98
安値 6903.39
終値 6903.39
前日比 -46.77
終-始 -49.22
高-安 51.59
●S&P500
始値 2689.15
高値 2692.12
安値 2673.61
終値 2673.61
前日比 -13.93
終-始 -15.54
高-安 18.51
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22820 22775
高値 22915 22875
安値 22605 22565
清算値 22740 22700
前日比 -85 -90
終-始 -80 -75
高-安 310 310





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22785
決済価格 22850
決済方法 損切
損益額 0 0 -65 -65
当月 損益額 505 130 -320
利益額 730 570 425
損失額 -225 -440 -745
取引数 9 9 11
利益数 6 6 5
損失数 3 3 6
引分数 0 0 0
平均損益額 56.11 14.44 -29.09
平均利益額 121.67 95.00 85.00
平均損失額 -75.00 -146.67 -124.17
勝率 66.67 66.67 45.45
PF 3.24 1.30 0.57
POR 1.62 0.65 0.68
当年 損益額 1675 1840 3305
利益額 5545 7600 9705
損失額 -3870 -5760 -6400
取引数 106 165 128
利益数 58 89 63
損失数 44 75 65
引分数 4 1 0
平均損益額 15.80 11.15 25.82
平均利益額 95.60 85.39 154.05
平均損失額 -87.95 -76.80 -98.46
勝率 54.72 53.94 49.22
PF 1.43 1.32 1.52
POR 1.09 1.11 1.56
通算 損益額 77635 30485 31200
利益額 179855 72640 70640
損失額 -102220 -42155 -39440
取引数 2819 1164 801
利益数 1613 646 383
損失数 1131 501 416
引分数 75 17 2
平均損益額 27.54 26.19 38.95
平均利益額 111.50 112.45 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -94.81
勝率 57.22 55.50 47.82
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 20 290 1090
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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